有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)

朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 6月22日現在)	(2023年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	94,375,504	825,169,379
株式	2,811,031,200	2,860,492,930
派生商品評価勘定	-	6,180,000
未収配当金	28,245,108	26,491,376
前払金	5,826,000	1,189,000
差入委託証拠金	-	26,535,000
流動資産合計	2,939,477,812	3,746,057,685
資産合計	2,939,477,812	3,746,057,685
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,006,000	-
前受金	-	6,740,000
未払金	-	2,509,950
未払利息	281	2,464
その他未払費用	553	4,184
流動負債合計	6,006,834	9,256,598
負債合計	6,006,834	9,256,598
純資産の部
元本等
元本	1,318,936,703	1,305,960,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,614,534,275	2,430,840,381
元本等合計	2,933,470,978	3,736,801,087
純資産合計	2,933,470,978	3,736,801,087
負債純資産合計	2,939,477,812	3,746,057,685

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2022年 6月22日現在)			(2023年 6月22日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,140,846,180円		期首元本額	1,318,936,703円
	期中追加設定元本額	178,090,523円		期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	-円		期中一部解約元本額	12,975,997円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ クオンツ 日本株オープン	1,318,936,703円		朝日ライフ クオンツ 日本株オープン	1,305,960,706円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,318,936,703口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,305,960,706口
4.	担保資産		4.	担保資産
	株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。			株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。
	株式	22,740,000円		株式	26,600,000円
	合計	22,740,000円		合計	26,600,000円
5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	22,241円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	28,613円
	(1口当たりの純資産額)	(2.2241円)		(1口当たりの純資産額)	(2.8613円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年 6月23日 至 2022年 6月22日	自 2022年 6月23日 至 2023年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、金利変動リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2022年 6月22日現在)	(2023年 6月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2021年 6月23日 至 2022年 6月22日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△48,139,009
合計	△48,139,009

(自 2022年 6月23日 至 2023年 6月22日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	352,834,228
合計	352,834,228

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2022年 6月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	117,006,000	-	111,000,000	△6,006,000
合計		117,006,000	-	111,000,000	△6,006,000

(2023年 6月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	177,060,000	-	183,240,000	6,180,000
合計		177,060,000	-	183,240,000	6,180,000

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 6月23日 至 2022年 6月22日	自 2022年 6月23日 至 2023年 6月22日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2023年 6月22日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	25,800	1,627.00	41,976,600
	五洋建設	16,300	774.80	12,629,240
	DM三井製糖ホールディングス	4,200	2,709.00	11,377,800
	日本ハム	8,300	3,935.00	32,660,500
	キリンホールディングス	5,300	2,180.50	11,556,650
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	16,300	1,557.50	25,387,250
	東洋水産	5,000	6,564.00	32,820,000
	レンゴー	13,700	880.80	12,066,960
	信越化学工業	12,900	4,642.00	59,881,800
	中国塗料	7,000	1,181.00	8,267,000
	富士フイルムホールディングス	1,800	8,634.00	15,541,200
	武田薬品工業	4,200	4,589.00	19,273,800
	アステラス製薬	19,800	2,205.50	43,668,900
	塩野義製薬	5,400	6,205.00	33,507,000
	小野薬品工業	11,200	2,775.50	31,085,600
	第一三共	4,200	4,646.00	19,513,200
	大正製薬ホールディングス	6,100	5,421.00	33,068,100
	神戸製鋼所	31,900	1,330.00	42,427,000
	JFEホールディングス	2,400	2,021.50	4,851,600
	共英製鋼	6,100	1,990.00	12,139,000
	リンナイ	11,200	3,064.00	34,316,800
	SMC	100	80,370.00	8,037,000
	クボタ	6,500	2,149.00	13,968,500
	新東工業	6,200	1,051.00	6,516,200
	ダイキン工業	500	29,315.00	14,657,500
	セガサミーホールディングス	10,500	3,025.00	31,762,500
	TPR	7,400	1,601.00	11,847,400
	日本精工	26,700	895.90	23,920,530
	ブラザー工業	16,300	2,214.00	36,088,200
	日立製作所	2,100	8,930.00	18,753,000
	富士電機	4,900	6,353.00	31,129,700
	マブチモーター	2,300	4,002.00	9,204,600
	ニデック	5,900	7,833.00	46,214,700
	サンケン電気	2,300	11,990.00	27,577,000
	ルネサスエレクトロニクス	18,000	2,546.00	45,828,000
	パナソニック ホールディングス	29,000	1,706.00	49,474,000
	ソニーグループ	5,100	13,300.00	67,830,000	代用有価証券 2,000株
	ヒロセ電機	1,600	19,270.00	30,832,000
	エスペック	3,600	2,338.00	8,416,800
	キーエンス	600	68,830.00	41,298,000
	ファナック	1,000	5,162.00	5,162,000
	新光電気工業	5,500	5,478.00	30,129,000
	京セラ	4,900	7,855.00	38,489,500
	村田製作所	800	8,186.00	6,548,800
	SCREENホールディングス	2,000	15,625.00	31,250,000
	東京エレクトロン	1,000	19,620.00	19,620,000
	豊田自動織機	4,500	10,420.00	46,890,000
	三菱ロジスネクスト	9,300	1,279.00	11,894,700
	日産自動車	75,700	538.10	40,734,170
	いすゞ自動車	10,800	1,749.00	18,889,200
	トヨタ自動車	39,200	2,240.50	87,827,600
	アイシン	7,400	4,352.00	32,204,800
	本田技研工業	3,100	4,414.00	13,683,400
	SUBARU	14,200	2,675.50	37,992,100
	エクセディ	5,700	2,345.00	13,366,500
	エフ・シー・シー	6,700	1,839.00	12,321,300
	オリンパス	7,700	2,346.50	18,068,050
	HOYA	1,400	17,020.00	23,828,000
	シチズン時計	14,300	881.00	12,598,300
	任天堂	2,800	6,318.00	17,690,400
	関西電力	4,900	1,806.00	8,849,400
	四国電力	6,500	992.00	6,448,000
	九州電力	8,100	899.70	7,287,570
	東京瓦斯	1,700	3,189.00	5,421,300
	大阪瓦斯	1,700	2,246.00	3,818,200
	SBSホールディングス	2,500	3,290.00	8,225,000
	トナミホールディングス	1,900	4,470.00	8,493,000
	ANAホールディングス	11,200	3,343.00	37,441,600
	システナ	36,600	310.00	11,346,000
	グリー	16,300	651.00	10,611,300
	ネクソン	9,200	2,835.00	26,082,000
	SHIFT	1,100	27,395.00	30,134,500
	インターネットイニシアティブ	8,300	2,820.00	23,406,000
	マネーフォワード	1,600	6,001.00	9,601,600
	プロトコーポレーション	9,000	1,138.00	10,242,000
	Zホールディングス	74,200	358.20	26,578,440
	ネットワンシステムズ	8,700	3,299.00	28,701,300
	TBSホールディングス	15,000	2,538.50	38,077,500
	テレビ朝日ホールディングス	7,200	1,579.00	11,368,800
	日本電信電話	16,300	4,137.00	67,433,100
	KDDI	3,000	4,457.00	13,371,000
	ソフトバンク	4,500	1,522.50	6,851,250
	エヌ・ティ・ティ・データ	12,100	2,058.50	24,907,850
	ソフトバンクグループ	1,200	6,787.00	8,144,400
	小野建	5,400	1,612.00	8,704,800
	メディパルホールディングス	4,000	2,400.00	9,600,000
	伊藤忠商事	2,300	5,877.00	13,517,100
	三井物産	2,900	5,808.00	16,843,200
	カメイ	6,700	1,447.00	9,694,900
	山善	9,900	1,160.00	11,484,000
	三菱商事	2,900	7,322.00	21,233,800
	ローソン	4,500	6,325.00	28,462,500
	すかいらーくホールディングス	15,500	1,872.00	29,016,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,500	5,988.00	44,910,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	5,700	3,016.00	17,191,200
	良品計画	16,200	1,381.00	22,372,200
	しまむら	2,300	14,205.00	32,671,500
	ゼビオホールディングス	8,400	1,110.00	9,324,000
	ファーストリテイリング	500	36,900.00	18,450,000
	めぶきフィナンシャルグループ	20,100	345.60	6,946,560
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	51,000	1,033.50	52,708,500
	りそなホールディングス	9,700	689.00	6,683,300
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400	5,091.00	7,127,400
	三井住友フィナンシャルグループ	7,900	6,037.00	47,692,300
	群馬銀行	12,400	523.30	6,488,920
	八十二銀行	13,700	627.90	8,602,230
	みずほフィナンシャルグループ	16,000	2,160.00	34,560,000
	山口フィナンシャルグループ	6,500	945.60	6,146,400
	SBIホールディングス	2,300	2,789.00	6,414,700
	野村ホールディングス	14,300	554.60	7,930,780
	かんぽ生命保険	2,700	2,144.50	5,790,150
	SOMPOホールディングス	2,200	6,578.00	14,471,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,800	5,217.00	14,607,600
	第一生命ホールディングス	4,400	2,709.50	11,921,800
	東京海上ホールディングス	7,400	3,365.00	24,901,000
	T&Dホールディングス	6,900	2,112.50	14,576,250
	クレディセゾン	3,100	2,109.50	6,539,450
	芙蓉総合リース	700	11,630.00	8,141,000
	オリックス	5,300	2,599.00	13,774,700
	三菱HCキャピタル	9,800	857.10	8,399,580
	三菱地所	24,300	1,766.00	42,913,800
	住友不動産	11,800	3,714.00	43,825,200
	綜合警備保障	8,600	4,044.00	34,778,400
	カカクコム	14,200	2,133.00	30,288,600
	アウトソーシング	8,500	1,405.50	11,946,750
	バリューコマース	7,800	1,413.00	11,021,400
	プレステージ・インターナショナル	17,600	669.00	11,774,400
	オリエンタルランド	1,600	5,305.00	8,488,000
	ラウンドワン	18,700	588.00	10,995,600
	リクルートホールディングス	2,900	4,611.00	13,371,900
	トランス・コスモス	3,400	3,575.00	12,155,000
	丹青社	9,700	787.00	7,633,900
日本円 小計	銘柄数:132	1,273,900		2,860,492,930
	組入時価比率:76.5%			100.0%
合 計		1,273,900		2,860,492,930

(注1)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2023年 6月22日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。