有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)

朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 6月23日現在)	(2026年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	316,051,675	1,877,078,451
株式	3,006,486,440	3,041,933,770
派生商品評価勘定	-	13,353,000
未収入金	749,586,632	794,848,050
未収配当金	17,768,650	28,116,450
未収利息	3,030	43,712
前払金	3,662,500	3,990,000
差入委託証拠金	10,165,879	105,366,997
流動資産合計	4,103,724,806	5,864,730,430
資産合計	4,103,724,806	5,864,730,430
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,992,500	-
前受金	-	12,463,500
未払金	755,840,237	786,613,500
流動負債合計	757,832,737	799,077,000
負債合計	757,832,737	799,077,000
純資産の部
元本等
元本	845,937,206	792,682,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,499,954,863	4,272,970,533
元本等合計	3,345,892,069	5,065,653,430
純資産合計	3,345,892,069	5,065,653,430
負債純資産合計	4,103,724,806	5,864,730,430

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2025年 6月23日現在)			(2026年 6月22日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,068,306,492円		期首元本額	845,937,206円
	期中追加設定元本額	-円		期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	222,369,286円		期中一部解約元本額	53,254,309円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ALAMCO クオンツ 日本株オープン	845,937,206円		ALAMCO クオンツ 日本株オープン	792,682,897円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	845,937,206口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	792,682,897口
4.	担保資産		4.	担保資産
	株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。			株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。
	株式	29,922,000円		株式	32,898,000円
	合計	29,922,000円		合計	32,898,000円
5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	39,552円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	63,905円
	(1口当たりの純資産額)	(3.9552円)		(1口当たりの純資産額)	(6.3905円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	自 2025年 6月24日 至 2026年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、金利変動リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2025年 6月23日現在)	(2026年 6月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	101,459,094
合計	101,459,094

(自 2025年 6月24日 至 2026年 6月22日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	401,642,185
合計	401,642,185

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2025年 6月23日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	140,092,500	-	138,100,000	△1,992,500
合計		140,092,500	-	138,100,000	△1,992,500

(2026年 6月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	233,427,000	-	246,780,000	13,353,000
合計		233,427,000	-	246,780,000	13,353,000

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	自 2025年 6月24日 至 2026年 6月22日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2026年 6月22日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	6,100	3,448.00	21,032,800
	石油資源開発	6,500	1,627.00	10,575,500
	きんでん	4,100	8,367.00	34,304,700
	明治ホールディングス	1,100	3,578.00	3,935,800
	ダイドーグループホールディングス	4,500	2,586.00	11,637,000
	日本たばこ産業	600	5,968.00	3,580,800
	ワールド	3,200	1,542.00	4,934,400
	信越化学工業	2,200	7,307.00	16,075,400
	三菱瓦斯化学	900	5,665.00	5,098,500
	KHネオケム	4,400	2,873.00	12,641,200
	リケンテクノス	6,200	1,737.00	10,769,400
	ユニ・チャーム	14,600	930.70	13,588,220
	協和キリン	5,000	2,529.00	12,645,000
	武田薬品工業	1,700	4,975.00	8,457,500
	アステラス製薬	18,500	2,177.00	40,274,500
	日本新薬	3,100	3,975.00	12,322,500
	第一三共	1,600	2,534.50	4,055,200
	サワイグループホールディングス	7,600	1,633.50	12,414,600
	品川リフラ	5,600	1,893.00	10,600,800
	JFEホールディングス	22,400	1,607.00	35,996,800
	大和工業	1,800	12,425.00	22,365,000
	三井金属	200	52,930.00	10,586,000
	住友金属鉱山	1,400	8,834.00	12,367,600
	DOWAホールディングス	800	9,670.00	7,736,000
	住友電気工業	800	13,500.00	10,800,000
	フジクラ	8,100	6,161.00	49,904,100
	三和ホールディングス	4,500	3,675.00	16,537,500
	ツガミ	1,700	7,780.00	13,226,000
	FUJI	700	8,511.00	5,957,700
	ディスコ	400	88,480.00	35,392,000
	野村マイクロ・サイエンス	1,500	5,450.00	8,175,000
	ナブテスコ	2,400	5,707.00	13,696,800
	三井海洋開発	400	9,863.00	3,945,200
	SMC	300	74,240.00	22,272,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	800	8,710.00	6,968,000
	SANKYO	3,800	1,554.00	5,905,200
	ジェイテクト	17,900	2,082.00	37,267,800
	THK	1,500	8,196.00	12,294,000
	マキタ	6,700	5,895.00	39,496,500
	三菱重工業	7,400	3,909.00	28,926,600
	IHI	8,400	2,816.50	23,658,600
	キオクシアホールディングス	300	108,700.00	32,610,000
	イビデン	1,600	26,425.00	42,280,000
	ブラザー工業	5,000	3,836.00	19,180,000
	日立製作所	10,000	4,864.00	48,640,000
	三菱電機	2,800	6,183.00	17,312,400
	安川電機	1,800	7,655.00	13,779,000
	PHCホールディングス	10,200	1,019.00	10,393,800
	KOKUSAI ELECTRIC	2,600	10,300.00	26,780,000
	東芝テック	1,500	2,993.00	4,489,500
	ルネサスエレクトロニクス	5,200	5,041.00	26,213,200
	セイコーエプソン	13,300	2,755.00	36,641,500
	パナソニック ホールディングス	5,300	4,393.00	23,282,900
	アンリツ	1,400	4,322.00	6,050,800
	ソニーグループ	17,000	3,183.00	54,111,000
	TDK	3,400	4,063.00	13,814,200
	アドバンテスト	1,000	32,170.00	32,170,000
	キーエンス	300	77,990.00	23,397,000
	日本マイクロニクス	1,900	16,760.00	31,844,000
	レーザーテック	500	57,490.00	28,745,000
	ファナック	2,400	7,960.00	19,104,000
	ローム	2,100	5,682.00	11,932,200
	浜松ホトニクス	5,000	2,825.50	14,127,500
	京セラ	1,000	3,672.00	3,672,000
	村田製作所	7,600	12,250.00	93,100,000
	SCREENホールディングス	500	17,010.00	8,505,000
	東京エレクトロン	900	77,800.00	70,020,000
	トヨタ紡織	4,500	2,170.00	9,765,000
	川崎重工業	3,200	3,243.00	10,377,600
	トヨタ自動車	21,700	2,741.50	59,490,550	代用有価証券 12,000株
	三菱自動車工業	38,800	317.30	12,311,240
	日産車体	11,200	939.00	10,516,800
	ティラド	900	14,830.00	13,347,000
	タチエス	5,000	2,180.00	10,900,000
	フタバ産業	8,800	952.00	8,377,600
	マツダ	11,100	1,100.50	12,215,550
	本田技研工業	4,600	1,413.50	6,502,100
	豊田合成	2,600	5,087.00	13,226,200
	シマノ	2,100	17,260.00	36,246,000
	テルモ	11,800	2,244.50	26,485,100
	島津製作所	3,900	3,871.00	15,096,900
	HOYA	400	26,975.00	10,790,000
	任天堂	1,300	7,000.00	9,100,000
	中部電力	1,500	2,862.50	4,293,750
	関西電力	2,500	2,339.50	5,848,750
	東北電力	3,600	1,041.00	3,747,600
	四国電力	3,300	1,455.00	4,801,500
	九州電力	4,100	1,638.50	6,717,850
	東京瓦斯	800	6,210.00	4,968,000
	大阪瓦斯	800	5,451.00	4,360,800
	京王電鉄	10,600	723.60	7,670,160
	日本郵船	5,600	5,203.00	29,136,800
	川崎汽船	15,500	2,523.00	39,106,500
	NSユナイテッド海運	1,800	6,820.00	12,276,000
	TIS	10,000	3,047.00	30,470,000
	野村総合研究所	5,700	4,256.00	24,259,200
	フジ・メディア・ホールディングス	8,800	4,103.00	36,106,400
	トレンドマイクロ	4,000	5,646.00	22,584,000
	大塚商会	5,500	2,751.00	15,130,500
	TBSホールディングス	1,000	6,285.00	6,285,000
	NTT	50,200	144.00	7,228,800
	KDDI	10,400	2,635.50	27,409,200
	ソフトバンク	78,000	208.80	16,286,400
	GMOインターネットグループ	3,800	3,542.00	13,459,600
	ソフトバンクグループ	7,300	7,244.00	52,881,200
	円谷フィールズホールディングス	4,700	1,346.00	6,326,200
	松田産業	1,800	6,340.00	11,412,000
	伊藤忠商事	10,300	1,847.50	19,029,250
	丸紅	3,200	4,913.00	15,721,600
	兼松	5,600	2,073.50	11,611,600
	三井物産	4,100	4,739.00	19,429,900
	住友商事	500	6,489.00	3,244,500
	三菱商事	14,400	4,609.00	66,369,600
	サンリオ	24,600	945.50	23,259,300
	エービーシー・マート	6,600	2,700.00	17,820,000
	ZOZO	17,400	1,125.50	19,583,700
	ノジマ	8,200	1,410.00	11,562,000
	ライフコーポレーション	4,200	2,473.00	10,386,600
	しまむら	11,000	3,235.00	35,585,000
	イズミ	11,000	930.00	10,230,000
	ファーストリテイリング	200	81,530.00	16,306,000
	めぶきフィナンシャルグループ	10,100	1,425.50	14,397,550
	ゆうちょ銀行	7,600	3,269.00	24,844,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,300	3,333.00	110,988,900
	りそなホールディングス	4,900	2,230.00	10,927,000
	三井住友フィナンシャルグループ	12,500	6,645.00	83,062,500
	群馬銀行	6,300	2,335.00	14,710,500
	八十二長野銀行	5,400	2,406.50	12,995,100
	みずほフィナンシャルグループ	8,500	8,043.00	68,365,500
	山口フィナンシャルグループ	4,600	2,910.00	13,386,000
	SBIホールディングス	2,300	2,858.00	6,573,400
	大和証券グループ本社	2,800	1,626.00	4,552,800
	野村ホールディングス	10,500	1,436.50	15,083,250
	かんぽ生命保険	4,200	1,524.50	6,402,900
	SOMPOホールディングス	2,800	6,459.00	18,085,200
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200	4,640.00	19,488,000
	第一ライフグループ	10,700	1,834.50	19,629,150
	東京海上ホールディングス	5,300	7,298.00	38,679,400
	クレディセゾン	1,500	4,403.00	6,604,500
	芙蓉総合リース	1,100	4,216.00	4,637,600
	オリックス	3,100	6,485.00	20,103,500
	三菱HCキャピタル	4,900	1,307.50	6,406,750
	大東建託	10,900	3,019.00	32,907,100
	飯田グループホールディングス	16,600	2,161.00	35,872,600
	パーソルホールディングス	122,600	238.00	29,178,800
	電通グループ	6,700	3,015.00	20,200,500
	ラウンドワン	4,900	1,017.00	4,983,300
	サイバーエージェント	4,900	1,314.50	6,441,050
	リクルートホールディングス	3,000	11,050.00	33,150,000
	ベイカレント	3,600	5,458.00	19,648,800
	リログループ	2,800	1,789.50	5,010,600
	カナモト	2,300	5,370.00	12,351,000
日本円 小計	銘柄数:152	1,115,400		3,041,933,770
	組入時価比率:60.1%			100.0%
合 計		1,115,400		3,041,933,770

(注1)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2026年 6月22日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。