有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 8月19日現在	2021年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,179,501	66,475,809
株式	7,451,908,280	8,066,207,680
未収配当金	9,605,800	10,231,300
流動資産合計	7,577,693,581	8,142,914,789
資産合計	7,577,693,581	8,142,914,789
負債の部
流動負債
未払解約金	5,651,156	-
未払利息	126	45
流動負債合計	5,651,282	45
負債合計	5,651,282	45
純資産の部
元本等
元本	3,688,145,795	3,251,211,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,883,896,504	4,891,703,552
元本等合計	7,572,042,299	8,142,914,744
純資産合計	7,572,042,299	8,142,914,744
負債純資産合計	7,577,693,581	8,142,914,789

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 8月19日現在	2021年 8月19日現在
1.	期首	2019年 8月20日	2020年 8月20日
	期首元本額	4,121,491,486円	3,688,145,795円
	期首からの追加設定元本額	16,949,211円	17,860,332円
	期首からの一部解約元本額	450,294,902円	454,794,935円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	3,357,843,290円	2,936,947,493円
	年金積立 エコファンド	330,302,505円	314,263,699円
	計	3,688,145,795円	3,251,211,192円
2.	受益権の総数	3,688,145,795口	3,251,211,192口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 8月20日 至 2020年 8月19日	自 2020年 8月20日 至 2021年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月19日現在	2021年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	176,386,404
合計	176,386,404

(2021年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	778,242,346
合計	778,242,346

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 8月19日現在		2021年 8月19日現在
1口当たり純資産額	2.0531円	1口当たり純資産額	2.5046円
(1万口当たり純資産額)	(20,531円)	(1万口当たり純資産額)	(25,046円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	28,500	1,150.00	32,775,000
大成建設	14,000	3,600.00	50,400,000
住友林業	12,800	1,999.00	25,587,200
大和ハウス工業	36,500	3,301.00	120,486,500
積水ハウス	75,100	2,136.50	160,451,150
ヤクルト本社	6,100	6,300.00	38,430,000
明治ホールディングス	5,300	6,720.00	35,616,000
アサヒグループホールディングス	11,600	5,009.00	58,104,400
キリンホールディングス	63,000	1,987.00	125,181,000
伊藤園	2,500	6,790.00	16,975,000
味の素	60,300	3,022.00	182,226,600
キユーピー	26,700	2,556.00	68,245,200
東レ	131,500	730.70	96,087,050
三井化学	23,400	3,650.00	85,410,000
花王	15,200	6,694.00	101,748,800
三洋化成工業	1,400	5,890.00	8,246,000
富士フイルムホールディングス	3,900	8,901.00	34,713,900
ライオン	22,500	1,830.00	41,175,000
エフピコ	7,600	4,230.00	32,148,000
協和キリン	23,700	3,585.00	84,964,500
武田薬品工業	11,200	3,673.00	41,137,600
アステラス製薬	30,900	1,841.50	56,902,350
塩野義製薬	3,600	6,786.00	24,429,600
ツムラ	23,700	3,700.00	87,690,000
第一三共	36,200	2,456.00	88,907,200
TOYO TIRE	26,300	1,943.00	51,100,900
TOTO	14,900	5,920.00	88,208,000
日本碍子	58,000	1,767.00	102,486,000
DOWAホールディングス	4,700	4,520.00	21,244,000
LIXIL	17,700	3,065.00	54,250,500
ディスコ	2,000	30,950.00	61,900,000
小松製作所	74,400	2,668.00	198,499,200
クボタ	59,600	2,167.50	129,183,000
ダイキン工業	11,200	25,735.00	288,232,000
サンデンホールディングス	99,900	291.00	29,070,900
三菱電機	42,900	1,453.50	62,355,150
富士電機	17,700	4,505.00	79,738,500
日本電産	7,800	12,150.00	94,770,000
オムロン	4,100	9,690.00	39,729,000
日本電気	13,100	5,520.00	72,312,000
富士通	10,600	18,630.00	197,478,000
パナソニック	32,300	1,251.00	40,407,300
アンリツ	17,700	1,821.00	32,231,700
ソニーグループ	23,600	10,605.00	250,278,000
TDK	4,800	11,550.00	55,440,000
横河電機	27,800	1,677.00	46,620,600
京セラ	22,700	6,524.00	148,094,800
村田製作所	20,800	8,859.00	184,267,200
キヤノン	10,000	2,549.00	25,490,000
東京エレクトロン	1,900	42,820.00	81,358,000
デンソー	28,000	7,372.00	206,416,000
トヨタ自動車	47,900	9,295.00	445,230,500
本田技研工業	13,800	3,385.00	46,713,000
テルモ	7,400	4,500.00	33,300,000
島津製作所	28,500	4,680.00	133,380,000
オリンパス	14,800	2,281.50	33,766,200
大日本印刷	25,000	2,513.00	62,825,000
ヤマハ	3,700	6,040.00	22,348,000
コクヨ	26,500	1,900.00	50,350,000
東京瓦斯	24,300	2,103.00	51,102,900
東急	24,400	1,429.00	34,867,600
東日本旅客鉄道	25,800	7,120.00	183,696,000
ヤマトホールディングス	11,800	2,815.00	33,217,000
商船三井	18,900	7,030.00	132,867,000
ANAホールディングス	17,700	2,502.50	44,294,250
NECネッツエスアイ	13,700	1,989.00	27,249,300
野村総合研究所	17,700	3,840.00	67,968,000
伊藤忠テクノソリューションズ	32,000	3,320.00	106,240,000
大塚商会	6,400	5,740.00	36,736,000
日本ユニシス	17,900	2,851.00	51,032,900
日本電信電話	59,600	2,828.00	168,548,800
KDDI	32,400	3,335.00	108,054,000
エヌ・ティ・ティ・データ	32,600	1,868.00	60,896,800
ソフトバンクグループ	24,200	6,382.00	154,444,400
伊藤忠商事	6,700	3,297.00	22,089,900
三井物産	87,500	2,417.50	211,531,250
岩谷産業	4,600	5,910.00	27,186,000
セブン&アイ・ホールディングス	13,000	4,846.00	62,998,000
丸井グループ	10,800	1,848.00	19,958,400
イオン	45,200	2,981.00	134,741,200
りそなホールディングス	192,200	420.10	80,743,220
三井住友フィナンシャルグループ	54,800	3,764.00	206,267,200
八十二銀行	154,700	368.00	56,929,600
滋賀銀行	43,200	1,815.00	78,408,000
野村ホールディングス	216,800	520.70	112,887,760
SOMPOホールディングス	13,300	4,716.00	62,722,800
東京海上ホールディングス	27,000	5,338.00	144,126,000
リコーリース	29,700	3,555.00	105,583,500
ヒューリック	43,000	1,250.00	53,750,000
三菱地所	43,400	1,681.50	72,977,100
イオンモール	32,300	1,639.00	52,939,700
ダスキン	10,300	2,594.00	26,718,200
ベネッセホールディングス	9,600	2,334.00	22,406,400
ダイセキ	16,600	4,995.00	82,917,000
合 計	2,913,400		8,066,207,680

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。