有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	65,863,841
コール・ローン	14,287,262
株式	4,736,359,818
未収入金	5,928
未収配当金	6,103,189
流動資産合計	4,822,620,038
資産合計	4,822,620,038
負債の部
流動負債
未払解約金	14,702,077
未払利息	22
その他未払費用	450
流動負債合計	14,702,549
負債合計	14,702,549
純資産の部
元本等
元本	2,516,713,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,291,204,393
元本等合計	4,807,917,489
純資産合計	4,807,917,489
負債純資産合計	4,822,620,038

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 7日現在]
1.	期首	平成30年 8月 8日
	期首元本額	2,226,244,253円
	期中追加設定元本額	776,299,225円
	期中一部解約元本額	485,830,382円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	52,438,028円
	三菱UFJ ライフプラン 50	201,460,446円
	三菱UFJ ライフプラン 75	208,634,606円
	三菱UFJ 海外株式オープン	458,289,875円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	449,704,127円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	131,306,453円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	37,679,366円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	554,648,070円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	36,267,127円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	51,439,404円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	50,963,782円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	75,340,223円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	6,332,143円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	25,163,763円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	36,153,249円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	10,272,729円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	29,474,091円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	22,928,661円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	30,464,371円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	5,138,240円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	17,148,376円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	25,465,966円
	合計	2,516,713,096円
2.	受益権の総数	2,516,713,096口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月 8日 至 平成31年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	311,567,997
合計	311,567,997

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 2月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	10,993,000	―	10,993,000	―
合計		10,993,000	―	10,993,000	―

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.9104円
(1万口当たり純資産額)	(19,104円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	7,442	118.88	884,704.96
	MARATHON PETROLEUM CORP	2,500	66.87	167,175.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	860	421.05	362,103.00
	VULCAN MATERIALS CO	7,518	101.27	761,347.86
	CATERPILLAR INC	6,709	130.54	875,792.86
	FLUOR CORP	12,376	36.17	447,639.92
	FORTIVE CORP	9,022	74.95	676,198.90
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,100	299.75	929,225.00
	COSTAR GROUP INC	2,770	396.06	1,097,086.20
	FEDEX CORP	537	183.81	98,705.97
	AUTOLIV INC	2,352	77.97	183,385.44
	DR HORTON INC	15,619	37.53	586,181.07
	ALPHABET INC-CL C	1,237	1,115.23	1,379,539.51
	AMAZON.COM INC	1,311	1,640.26	2,150,380.86
	HOME DEPOT INC	3,050	184.72	563,396.00
	ULTA BEAUTY INC	2,271	293.45	666,424.95
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,900	211.60	402,040.00
	SYSCO CORP	6,786	65.33	443,329.38
	ABIOMED INC	1,033	344.78	356,157.74
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,532	244.04	373,869.28
	CENTENE CORP	5,108	126.16	644,425.28
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,200	521.95	626,340.00
	ABBVIE INC	8,113	79.08	641,576.04
	ZOETIS INC	9,812	87.58	859,334.96
	CITIGROUP INC	9,485	63.89	605,996.65
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	21,911	34.52	756,367.72
	COMERICA INC	5,791	79.60	460,963.60
	S&P GLOBAL INC	5,722	192.95	1,104,059.90
	SCHWAB (CHARLES) CORP	11,826	46.11	545,296.86
	PROGRESSIVE CORP	11,012	67.57	744,080.84
	SBA COMMUNICATIONS CORP	4,325	181.42	784,641.50
	AUTODESK INC	6,392	152.28	973,373.76
	CADENCE DESIGN SYS INC	11,380	50.48	574,462.40
	MICROSOFT CORP	7,202	106.03	763,628.06
	PAYPAL HOLDINGS INC	7,350	92.25	678,037.50
	SALESFORCE.COM INC	9,190	158.13	1,453,214.70
	VISA INC-CLASS A SHARES	7,864	141.49	1,112,677.36
	VMWARE INC-CLASS A	9,064	157.02	1,423,229.28
	APPLE INC	3,423	174.24	596,423.52
	T-MOBILE US INC	7,599	66.94	508,677.06
	SEMPRA ENERGY	6,964	117.75	820,011.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,000	106.48	638,880.00
アメリカドル 小計		266,658		30,720,381.89
				(3,377,398,784)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	15,600	21.00	327,600.00
カナダドル 小計		15,600		327,600.00
				(27,253,044)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	24,965	35.98	898,240.70
	JB HI-FI LTD	1,545	22.70	35,071.50
オーストラリアドル 小計		26,510		933,312.20
				(72,882,349)
イギリスポンド	ANTOFAGASTA PLC	25,420	8.94	227,407.32
	ASHTEAD GROUP PLC	8,105	20.10	162,910.50
	BAE SYSTEMS PLC	30,000	5.22	156,840.00
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	17,789	4.99	88,856.05
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	44,234	6.67	295,306.18
	PERSIMMON PLC	2,887	24.41	70,471.67
	TUI AG-DI	5,002	11.84	59,223.68
	ITV PLC	53,354	1.32	70,880.78
	GLAXOSMITHKLINE PLC	19,371	15.48	299,863.08
	3I GROUP PLC	21,551	9.11	196,502.01
	CENTRICA PLC	182,697	1.38	252,487.25
イギリスポンド 小計		410,410		1,880,748.52
				(267,442,439)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,168	268.35	313,432.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	273	695.50	189,871.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	9,485	36.26	343,926.10
スイスフラン 小計		10,926		847,230.40
				(92,915,757)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	62,500	42.15	2,634,375.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	15,300	347.60	5,318,280.00
	AIA GROUP LTD	43,600	72.45	3,158,820.00
香港ドル 小計		121,400		11,111,475.00
				(155,671,764)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	10,342	147.00	1,520,274.00
	SWEDISH MATCH AB	10,358	417.50	4,324,465.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	9,902	207.90	2,058,625.80
スウェーデンクローネ 小計		30,602		7,903,364.80
				(94,366,175)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	17,524	187.80	3,291,007.20
	TELENOR ASA	11,500	159.50	1,834,250.00
ノルウェークローネ 小計		29,024		5,125,257.20
				(65,962,060)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	5,424	319.20	1,731,340.80
デンマーククローネ 小計		5,424		1,731,340.80
				(28,965,331)
ユーロ	NESTE OYJ	5,835	84.46	492,824.10
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,042	35.80	287,903.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	8,042	0.47	3,806.27
	HOCHTIEF AG	1,021	133.30	136,099.30
	THALES SA	4,558	102.20	465,827.60
	FERRARI NV	2,128	111.85	238,016.80
	SCHAEFFLER AG	10,906	7.80	85,066.80
	ADIDAS AG	1,167	202.00	235,734.00
	HERMES INTERNATIONAL	315	529.60	166,824.00
	MONCLER SPA	2,421	34.21	82,822.41
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,154	24.91	78,566.14
	BEIERSDORF AG	1,944	89.76	174,493.44
	L'OREAL	647	217.20	140,528.40
	GALAPAGOS NV	1,726	87.72	151,404.72
	CAIXABANK SA	55,800	2.94	164,052.00
	CREDIT AGRICOLE SA	26,913	10.17	273,705.21
	KBC GROUP NV	1,638	60.26	98,705.88
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,823	23.62	113,919.26
	ALLIANZ SE-REG	1,090	187.12	203,960.80
	VONOVIA SE	3,335	44.58	148,674.30
	DASSAULT SYSTEMES SA	1,049	128.50	134,796.50
	NOKIA OYJ	50,000	5.31	265,800.00
	E.ON SE	15,091	9.59	144,722.69
	ASM INTERNATIONAL NV	3,281	43.57	142,953.17
ユーロ 小計		214,926		4,431,207.39
				(553,502,115)
合 計		1,131,480		4,736,359,818
				(4,736,359,818)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	42銘柄	100.00%	71.31%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	0.58%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	1.54%
イギリスポンド	株式	11銘柄	100.00%	5.65%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	1.96%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	3.29%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	1.99%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.39%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.61%
ユーロ	株式	24銘柄	100.00%	11.69%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。