（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/06/02 9:14

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第40期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第39期 2019年9月9日現在第40期 2020年3月9日現在1.※1期首元本額14,198,457,147円13,690,113,692円期中追加設定元本額253,086,130円247,656,020円期中一部解約元本額761,429,585円1,202,877,007円2.計算期間末日における受益権の総数13,690,113,692口12,734,892,705口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は335,636,124円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,688,505,873円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第39期 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日	第40期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,680,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,327,268,818円)及び分配準備積立金(1,163,433,225円)より分配対象額は4,604,383,006円(1万口当たり3,363.29円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,017,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,117,701,509円)及び分配準備積立金(1,165,824,932円)より分配対象額は4,342,543,567円(1万口当たり3,409.96円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第39期 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日第40期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,680,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,327,268,818円)及び分配準備積立金(1,163,433,225円)より分配対象額は4,604,383,006円(1万口当たり3,363.29円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,017,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,117,701,509円)及び分配準備積立金(1,165,824,932円)より分配対象額は4,342,543,567円(1万口当たり3,409.96円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第40期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第40期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第40期 2020年3月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第39期 2019年9月9日現在第40期 2020年3月9日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△452,119,918△1,275,452,587合計△452,119,918△1,275,452,587e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第39期 2019年9月9日現在第40期 2020年3月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第40期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第39期 2019年9月9日現在第40期 2020年3月9日現在1口当たり純資産額0.9755円0.8674円(1万口当たり純資産額)(9,755円)(8,674円)

2020/06/02 9:14

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月9日現在2020年3月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託206,934,151-コール・ローン4,198,319,5796,430,620,336株式74,204,409,09060,648,951,800未収入金127,319,9575,069,007未収配当金46,387,70078,924,450前払金18,725,000360,200,000差入委託証拠金46,545,000105,975,000流動資産合計78,848,640,47767,629,740,593資産合計78,848,640,47767,629,740,593負債の部流動負債派生商品評価勘定3,267,780-未払金102,530,611496,307,700未払解約金103,530,0009,336,000流動負債合計209,328,391505,643,700負債合計209,328,391505,643,700純資産の部元本等元本※134,995,049,30133,317,765,904剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)43,644,262,78533,806,330,989元本等合計78,639,312,08667,124,096,893純資産合計78,639,312,08667,124,096,893負債純資産合計78,848,640,47767,629,740,593e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年9月10日 至 2020年3月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月9日現在2020年3月9日現在1.※1期首2019年3月12日2019年9月10日期首元本額42,590,935,828円34,995,049,301円期中追加設定元本額1,895,868,244円974,017,289円期中一部解約元本額9,491,754,771円2,651,300,686円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・バリュー株・オープンVA833,817,586円793,760,433円適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2224,020,344円189,200,258円ダイワ・バリュー株・オープンVA3651,998,575円592,093,285円ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,659,305,319円5,280,068,260円ダイワ・バリュー株・オープン5,936,898,008円5,477,037,845円DC・ダイワ・バリュー株・オープン21,689,009,469円20,985,605,823円計34,995,049,301円33,317,765,904円2.期末日における受益権の総数34,995,049,301口33,317,765,904口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年9月10日 至 2020年3月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年3月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年9月9日現在2020年3月9日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△3,292,661,856△11,243,214,738合計△3,292,661,856△11,243,214,738(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2019年9月9日まで、及び2019年3月12日から2020年3月9日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年9月9日 現在2020年3月9日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,664,920,000-1,661,710,000△3,210,000----合計1,664,920,000-1,661,710,000△3,210,000----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月9日現在2020年3月9日現在1口当たり純資産額2.2472円2.0147円(1万口当たり純資産額)(22,472円)(20,147円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額国際石油開発帝石807,500766.00618,545,000大豊建設185,1002,089.00386,673,900熊 谷 組232,1002,611.00606,013,100五洋建設748,800503.00376,646,400住友林業243,5001,445.00351,857,500大和ハウス92,8002,793.00259,190,400積水ハウス248,0001,909.00473,432,000日本工営38,9002,581.00100,400,900九電工137,5002,710.00372,625,000日揮ホールディングス476,5001,101.00524,626,500サンエー46,5003,850.00179,025,000エディオン356,100854.00304,109,400太陽化学47,6001,647.0078,397,200日本たばこ産業124,0002,034.00252,216,000アルコニックス369,400971.00358,687,400J. フロント リテイリング196,400992.00194,828,800東洋紡275,1001,209.00332,595,900ダイワボウHD39,9004,825.00192,517,500日東紡績34,2003,725.00127,395,000ラクト・ジャパン69,7003,245.00226,176,500三洋貿易417,000824.00343,608,000野村不動産HLDGS95,8002,206.00211,334,800東急不動産HD414,200637.00263,845,400東 レ292,600543.80159,115,880旭 化 成215,900803.50173,475,650セーレン98,4001,241.00122,114,400マツオカコーポレーション4,8001,643.007,886,400ワールド54,7001,746.0095,506,200ソフトウェア・サービス1,1008,250.009,075,000SRAホールディングス103,6002,244.00232,478,400トクヤマ403,0002,301.00927,303,000大阪ソーダ120,3002,386.00287,035,800信越化学79,80011,110.00886,578,000日本化学工業60,0002,142.00128,520,000四国化成25,300963.0024,363,900大日精化4,7002,097.009,855,900三井化学132,8002,206.00292,956,800大阪有機化学136,7001,397.00190,969,900三菱ケミカルHLDGS553,900651.80361,032,020旭有機材317,7001,279.00406,338,300リケンテクノス206,600368.0076,028,800電通グループ80,3002,390.00191,917,000インフォコム192,9002,569.00495,560,100第一工業製薬247,3003,360.00830,928,000三洋化成29,3004,215.00123,499,500アステラス製薬215,0001,584.00340,560,000あすか製薬330,200915.00302,133,000沢井製薬58,2005,510.00320,682,000ダイト34,7002,619.0090,879,300大日本塗料51,200802.0041,062,400出光興産42,8002,435.00104,218,000JXTGホールディングス581,000374.00217,294,000ブリヂストン95,0003,279.00311,505,000AGC65,8002,865.00188,517,000東海カーボン239,800904.00216,779,200日本碍子217,2001,490.00323,628,000黒崎播磨79,8004,655.00371,469,000ニチアス304,5001,925.00586,162,500日本製鉄435,300988.60430,337,580日本冶金工129,8001,524.00197,815,200大紀アルミニウム88,300529.0046,710,700三井金属201,8002,120.00427,816,000住友鉱山125,4002,287.00286,789,800住友電工251,1001,157.50290,648,250アサヒHD175,6002,348.00412,308,800OSJB HD583,100226.00131,780,600東京製綱345,000643.00221,835,000サンコール18,500435.008,047,500タ ク マ520,5001,160.00603,780,000FUJI188,5001,582.00298,207,000ソデイツク342,500634.00217,145,000豊田自動織機61,6005,090.00313,544,000三井海洋開発217,8001,486.00323,650,800SMC20,20038,820.00784,164,000三精テクノロジーズ171,900707.00121,533,300北越工業170,5001,036.00176,638,000加藤製作所151,9001,097.00166,634,300JUKI295,600567.00167,605,200ブラザー工業150,1001,691.00253,819,100日本トムソン795,900333.00265,034,700日本ピラ-工業203,1001,152.00233,971,200日 立239,5003,317.00794,421,500三菱電機465,1001,244.50578,816,950富士電機217,8002,450.00533,610,000明 電 舎169,1001,561.00263,965,100パナソニック617,200881.90544,308,680ソ ニ ー148,0006,214.00919,672,000T D K116,1009,550.001,108,755,000鈴木348,300660.00229,878,000デンソー160,4003,645.00584,658,000ウシオ電機277,0001,235.00342,095,000山一電機136,8001,430.00195,624,000ロ ー ム32,6006,410.00208,966,000太陽誘電258,3002,865.00740,029,500村田製作所188,4005,251.00989,288,400IHI399,2001,784.00712,172,800全国保証14,6003,780.0055,188,000コンコルディア・フィナンシャル603,600304.00183,494,400日産自動車516,900389.20201,177,480トヨタ自動車356,9006,495.002,318,065,500フタバ産業213,500494.00105,469,000市光工業283,900536.00152,170,400ミクニ394,400250.0098,600,000太平洋工業471,6001,002.00472,543,200アイシン精機150,4003,000.00451,200,000本田技研329,2002,496.50821,847,800スズキ233,8003,675.00859,215,000アルゴグラフィックス109,6003,105.00340,308,000リ コ ー265,100907.00240,445,700藤森工業51,5002,529.00130,243,500天馬185,6001,480.00274,688,000信越ポリマー386,300785.00303,245,500バルカー38,1001,818.0069,265,800伊 藤 忠197,8002,243.50443,764,300三井物産541,4001,617.00875,443,800スターゼン70,5004,195.00295,747,500セイコーHD293,8001,744.00512,387,200三菱商事393,4002,471.50972,288,100クレディセゾン118,4001,394.00165,049,600三菱UFJフィナンシャルG2,961,100432.401,280,379,640りそなホールディングス1,309,200333.30436,356,360三井住友トラストHD203,6003,089.00628,920,400三井住友フィナンシャルG385,2002,891.501,113,805,800山陰合同銀行379,000479.00181,541,000みずほフィナンシャルG8,121,100119.00966,410,900オリックス1,166,0001,540.501,796,223,000野村ホールディングス965,200403.80389,747,760MS&AD157,3003,086.00485,427,800第一生命HLDGS344,8001,184.00408,243,200東京海上HD168,8005,078.00857,166,400T&Dホールディングス275,400820.00225,828,000三井不動産250,1002,156.50539,340,650住友不動産193,7003,012.00583,424,400東日本旅客鉄道66,5007,786.00517,769,000東海旅客鉄道31,10016,480.00512,528,000山 九50,9004,040.00205,636,000日本航空74,1002,372.00175,765,200三井倉庫HOLD201,0001,389.00279,189,000日本電信電話761,6002,460.001,873,536,000KDDI489,3003,242.001,586,310,600ソフトバンク612,0001,463.00895,356,000NTTドコモ108,7002,990.00325,013,000中部電力245,6001,396.00342,857,600中国電力106,2001,359.00144,325,800エフオン82,900452.0037,470,800大阪瓦斯196,0001,646.00322,616,000西尾レントオール172,0002,319.00398,868,000ヤマダ電機955,800474.00453,049,200ソフトバンクグループ148,4004,284.00635,745,600合計60,648,951,800e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/06/02 9:14