有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】: 2020/06/02 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド	5,477,037,845	11,034,588,146
親投資信託受益証券合計			11,034,588,146
合計			11,034,588,146

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		206,934,151	-
コール・ローン		4,198,319,579	6,430,620,336
株式		74,204,409,090	60,648,951,800
未収入金		127,319,957	5,069,007
未収配当金		46,387,700	78,924,450
前払金		18,725,000	360,200,000
差入委託証拠金		46,545,000	105,975,000
流動資産合計		78,848,640,477	67,629,740,593
資産合計		78,848,640,477	67,629,740,593
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,267,780	-
未払金		102,530,611	496,307,700
未払解約金		103,530,000	9,336,000
流動負債合計		209,328,391	505,643,700
負債合計		209,328,391	505,643,700
純資産の部
元本等
元本	※1	34,995,049,301	33,317,765,904
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,644,262,785	33,806,330,989
元本等合計		78,639,312,086	67,124,096,893
純資産合計		78,639,312,086	67,124,096,893
負債純資産合計		78,848,640,477	67,629,740,593

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年9月10日至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2019年3月12日	2019年9月10日
		期首元本額	42,590,935,828円	34,995,049,301円
		期中追加設定元本額	1,895,868,244円	974,017,289円
		期中一部解約元本額	9,491,754,771円	2,651,300,686円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・バリュー株・オープンVA	833,817,586円	793,760,433円
		適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2	224,020,344円	189,200,258円
		ダイワ・バリュー株・オープンVA3	651,998,575円	592,093,285円
		ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,659,305,319円	5,280,068,260円
		ダイワ・バリュー株・オープン	5,936,898,008円	5,477,037,845円
		DC・ダイワ・バリュー株・オープン	21,689,009,469円	20,985,605,823円
	計		34,995,049,301円	33,317,765,904円

2.		期末日における受益権の総数	34,995,049,301口	33,317,765,904口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年9月10日至 2020年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△3,292,661,856	△11,243,214,738
合計		△3,292,661,856	△11,243,214,738
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2019年9月9日まで、及び2019年3月12日から2020年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年9月9日現在				2020年3月9日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	1,664,920,000	-	1,661,710,000	△3,210,000	-	-	-	-

合計	1,664,920,000	-	1,661,710,000	△3,210,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.2472円	2.0147円
(1万口当たり純資産額)	(22,472円)	(20,147円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	807,500	766.00	618,545,000
大豊建設	185,100	2,089.00	386,673,900
熊谷組	232,100	2,611.00	606,013,100
五洋建設	748,800	503.00	376,646,400
住友林業	243,500	1,445.00	351,857,500
大和ハウス	92,800	2,793.00	259,190,400
積水ハウス	248,000	1,909.00	473,432,000
日本工営	38,900	2,581.00	100,400,900
九電工	137,500	2,710.00	372,625,000
日揮ホールディングス	476,500	1,101.00	524,626,500
サンエー	46,500	3,850.00	179,025,000
エディオン	356,100	854.00	304,109,400
太陽化学	47,600	1,647.00	78,397,200
日本たばこ産業	124,000	2,034.00	252,216,000
アルコニックス	369,400	971.00	358,687,400
J. フロントリテイリング	196,400	992.00	194,828,800
東洋紡	275,100	1,209.00	332,595,900
ダイワボウHD	39,900	4,825.00	192,517,500
日東紡績	34,200	3,725.00	127,395,000
ラクト・ジャパン	69,700	3,245.00	226,176,500
三洋貿易	417,000	824.00	343,608,000
野村不動産HLDGS	95,800	2,206.00	211,334,800
東急不動産HD	414,200	637.00	263,845,400
東レ	292,600	543.80	159,115,880
旭化成	215,900	803.50	173,475,650
セーレン	98,400	1,241.00	122,114,400
マツオカコーポレーション	4,800	1,643.00	7,886,400
ワールド	54,700	1,746.00	95,506,200
ソフトウェア・サービス	1,100	8,250.00	9,075,000
SRAホールディングス	103,600	2,244.00	232,478,400
トクヤマ	403,000	2,301.00	927,303,000
大阪ソーダ	120,300	2,386.00	287,035,800
信越化学	79,800	11,110.00	886,578,000
日本化学工業	60,000	2,142.00	128,520,000
四国化成	25,300	963.00	24,363,900
大日精化	4,700	2,097.00	9,855,900
三井化学	132,800	2,206.00	292,956,800
大阪有機化学	136,700	1,397.00	190,969,900
三菱ケミカルHLDGS	553,900	651.80	361,032,020
旭有機材	317,700	1,279.00	406,338,300
リケンテクノス	206,600	368.00	76,028,800
電通グループ	80,300	2,390.00	191,917,000
インフォコム	192,900	2,569.00	495,560,100
第一工業製薬	247,300	3,360.00	830,928,000
三洋化成	29,300	4,215.00	123,499,500
アステラス製薬	215,000	1,584.00	340,560,000
あすか製薬	330,200	915.00	302,133,000
沢井製薬	58,200	5,510.00	320,682,000
ダイト	34,700	2,619.00	90,879,300
大日本塗料	51,200	802.00	41,062,400
出光興産	42,800	2,435.00	104,218,000
JXTGホールディングス	581,000	374.00	217,294,000
ブリヂストン	95,000	3,279.00	311,505,000
AGC	65,800	2,865.00	188,517,000
東海カーボン	239,800	904.00	216,779,200
日本碍子	217,200	1,490.00	323,628,000
黒崎播磨	79,800	4,655.00	371,469,000
ニチアス	304,500	1,925.00	586,162,500
日本製鉄	435,300	988.60	430,337,580
日本冶金工	129,800	1,524.00	197,815,200
大紀アルミニウム	88,300	529.00	46,710,700
三井金属	201,800	2,120.00	427,816,000
住友鉱山	125,400	2,287.00	286,789,800
住友電工	251,100	1,157.50	290,648,250
アサヒHD	175,600	2,348.00	412,308,800
OSJB HD	583,100	226.00	131,780,600
東京製綱	345,000	643.00	221,835,000
サンコール	18,500	435.00	8,047,500
タクマ	520,500	1,160.00	603,780,000
FUJI	188,500	1,582.00	298,207,000
ソデイツク	342,500	634.00	217,145,000
豊田自動織機	61,600	5,090.00	313,544,000
三井海洋開発	217,800	1,486.00	323,650,800
SMC	20,200	38,820.00	784,164,000
三精テクノロジーズ	171,900	707.00	121,533,300
北越工業	170,500	1,036.00	176,638,000
加藤製作所	151,900	1,097.00	166,634,300
JUKI	295,600	567.00	167,605,200
ブラザー工業	150,100	1,691.00	253,819,100
日本トムソン	795,900	333.00	265,034,700
日本ピラ-工業	203,100	1,152.00	233,971,200
日立	239,500	3,317.00	794,421,500
三菱電機	465,100	1,244.50	578,816,950
富士電機	217,800	2,450.00	533,610,000
明電舎	169,100	1,561.00	263,965,100
パナソニック	617,200	881.90	544,308,680
ソニー	148,000	6,214.00	919,672,000
T D K	116,100	9,550.00	1,108,755,000
鈴木	348,300	660.00	229,878,000
デンソー	160,400	3,645.00	584,658,000
ウシオ電機	277,000	1,235.00	342,095,000
山一電機	136,800	1,430.00	195,624,000
ローム	32,600	6,410.00	208,966,000
太陽誘電	258,300	2,865.00	740,029,500
村田製作所	188,400	5,251.00	989,288,400
IHI	399,200	1,784.00	712,172,800
全国保証	14,600	3,780.00	55,188,000
コンコルディア・フィナンシャル	603,600	304.00	183,494,400
日産自動車	516,900	389.20	201,177,480
トヨタ自動車	356,900	6,495.00	2,318,065,500
フタバ産業	213,500	494.00	105,469,000
市光工業	283,900	536.00	152,170,400
ミクニ	394,400	250.00	98,600,000
太平洋工業	471,600	1,002.00	472,543,200
アイシン精機	150,400	3,000.00	451,200,000
本田技研	329,200	2,496.50	821,847,800
スズキ	233,800	3,675.00	859,215,000
アルゴグラフィックス	109,600	3,105.00	340,308,000
リコー	265,100	907.00	240,445,700
藤森工業	51,500	2,529.00	130,243,500
天馬	185,600	1,480.00	274,688,000
信越ポリマー	386,300	785.00	303,245,500
バルカー	38,100	1,818.00	69,265,800
伊藤忠	197,800	2,243.50	443,764,300
三井物産	541,400	1,617.00	875,443,800
スターゼン	70,500	4,195.00	295,747,500
セイコーHD	293,800	1,744.00	512,387,200
三菱商事	393,400	2,471.50	972,288,100
クレディセゾン	118,400	1,394.00	165,049,600
三菱UFJフィナンシャルG	2,961,100	432.40	1,280,379,640
りそなホールディングス	1,309,200	333.30	436,356,360
三井住友トラストHD	203,600	3,089.00	628,920,400
三井住友フィナンシャルG	385,200	2,891.50	1,113,805,800
山陰合同銀行	379,000	479.00	181,541,000
みずほフィナンシャルG	8,121,100	119.00	966,410,900
オリックス	1,166,000	1,540.50	1,796,223,000
野村ホールディングス	965,200	403.80	389,747,760
MS&AD	157,300	3,086.00	485,427,800
第一生命HLDGS	344,800	1,184.00	408,243,200
東京海上HD	168,800	5,078.00	857,166,400
T&Dホールディングス	275,400	820.00	225,828,000
三井不動産	250,100	2,156.50	539,340,650
住友不動産	193,700	3,012.00	583,424,400
東日本旅客鉄道	66,500	7,786.00	517,769,000
東海旅客鉄道	31,100	16,480.00	512,528,000
山九	50,900	4,040.00	205,636,000
日本航空	74,100	2,372.00	175,765,200
三井倉庫HOLD	201,000	1,389.00	279,189,000
日本電信電話	761,600	2,460.00	1,873,536,000
KDDI	489,300	3,242.00	1,586,310,600
ソフトバンク	612,000	1,463.00	895,356,000
NTTドコモ	108,700	2,990.00	325,013,000
中部電力	245,600	1,396.00	342,857,600
中国電力	106,200	1,359.00	144,325,800
エフオン	82,900	452.00	37,470,800
大阪瓦斯	196,000	1,646.00	322,616,000
西尾レントオール	172,000	2,319.00	398,868,000
ヤマダ電機	955,800	474.00	453,049,200
ソフトバンクグループ	148,400	4,284.00	635,745,600
合計			60,648,951,800

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

開示資料

決算