有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/10-2023/03/09)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/06/02 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド	3,733,206,185	12,481,974,879
親投資信託受益証券合計			12,481,974,879
合計			12,481,974,879

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年9月9日現在	2023年3月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,646,286,920	2,305,307,046
株式		76,904,940,180	82,401,202,950
未収入金		132,122,816	780,068,041
未収配当金		77,131,625	115,031,800
流動資産合計		79,760,481,541	85,601,609,837
資産合計		79,760,481,541	85,601,609,837
負債の部
流動負債
未払金		148,730,268	252,999,703
未払解約金		30,226,000	130,471,000
流動負債合計		178,956,268	383,470,703
負債合計		178,956,268	383,470,703
純資産の部
元本等
元本	※1	25,653,694,953	25,487,411,200
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,927,830,320	59,730,727,934
元本等合計		79,581,525,273	85,218,139,134
純資産合計		79,581,525,273	85,218,139,134
負債純資産合計		79,760,481,541	85,601,609,837

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年9月10日至 2023年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年9月9日現在	2023年3月9日現在
1.	※1	期首	2022年3月10日	2022年9月10日
		期首元本額	26,356,871,521円	25,653,694,953円
		期中追加設定元本額	695,999,410円	594,216,508円
		期中一部解約元本額	1,399,175,978円	760,500,261円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・バリュー株・オープンVA	504,112,038円	454,082,192円
		適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2	130,398,365円	123,008,074円
		ダイワ・バリュー株・オープンVA3	416,032,708円	374,590,957円
		ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	619,015,427円	607,241,673円
		ダイワ・バリュー株・オープン	3,850,316,458円	3,733,206,185円
		DC・ダイワ・バリュー株・オープン	20,133,819,957円	20,195,282,119円
	計		25,653,694,953円	25,487,411,200円

2.		期末日における受益権の総数	25,653,694,953口	25,487,411,200口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年9月10日至 2023年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2023年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年9月9日現在	2023年3月9日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		9,040,096,141	12,498,561,466
合計		9,040,096,141	12,498,561,466
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月10日から2022年9月9日まで、及び2022年3月10日から2023年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年9月9日現在	2023年3月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年9月9日現在	2023年3月9日現在
1口当たり純資産額	3.1021円	3.3435円
(1万口当たり純資産額)	(31,021円)	(33,435円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
オリエンタル白石	544,400	321.00	174,752,400
大和ハウス	148,700	3,247.00	482,828,900
九電工	147,000	3,610.00	530,670,000
ディップ	41,000	3,705.00	151,905,000
アサヒグループホールディン	232,700	4,851.00	1,128,827,700
サンエー	42,500	4,265.00	181,262,500
パルグループHLDGS	272,900	3,005.00	820,064,500
ニチレイ	297,800	2,715.00	808,527,000
太陽化学	89,700	1,452.00	130,244,400
富士紡ホールディングス	26,800	3,210.00	86,028,000
ダイワボウHD	602,200	2,268.00	1,365,789,600
トヨタ紡織	107,700	2,186.00	235,432,200
三洋貿易	387,700	1,203.00	466,403,100
東急不動産HD	1,238,800	673.00	833,712,400
BEENOS	146,500	2,470.00	361,855,000
東レ	2,718,100	788.40	2,142,950,040
セーレン	110,400	2,489.00	274,785,600
SRAホールディングス	52,200	3,100.00	161,820,000
レンゴー	900,100	879.00	791,187,900
日本曹達	177,100	4,955.00	877,530,500
東亞合成	322,700	1,317.00	424,995,900
大阪ソーダ	163,700	4,595.00	752,201,500
イビデン	214,700	4,975.00	1,068,132,500
信越化学	61,900	20,570.00	1,273,283,000
住友ベ-クライト	109,800	4,975.00	546,255,000
旭有機材	112,900	3,055.00	344,909,500
アステラス製薬	802,700	1,935.50	1,553,625,850
フルキャストホールディングス	158,400	2,547.00	403,444,800
富士フイルムHLDGS	300,400	6,610.00	1,985,644,000
デクセリアルズ	238,600	2,814.00	671,420,400
AGC	390,000	5,100.00	1,989,000,000
日本製鉄	526,400	3,282.00	1,727,644,800
大和工業	76,300	5,800.00	442,540,000
大同特殊鋼	83,500	5,630.00	470,105,000
住友電工	983,600	1,737.00	1,708,513,200
昭和電線HLDGS	214,800	2,004.00	430,459,200
アサヒHD	62,000	2,081.00	129,022,000
ツガミ	463,300	1,523.00	705,605,900
オーエスジー	124,800	2,050.00	255,840,000
ベルシステム24HLDGS	448,300	1,508.00	676,036,400
豊田自動織機	32,300	8,650.00	279,395,000
フリュー	221,300	1,244.00	275,297,200
SMC	4,400	72,270.00	317,988,000
小松製作所	508,700	3,469.00	1,764,680,300
三精テクノロジーズ	159,800	838.00	133,912,400
オルガノ	172,600	3,395.00	585,977,000
日立	442,500	7,188.00	3,180,690,000
富士電機	307,900	5,360.00	1,650,344,000
ダイヘン	56,800	4,530.00	257,304,000
IDEC	262,500	3,605.00	946,312,500
ルネサスエレクトロニクス	94,400	1,876.50	177,141,600
T D K	303,600	4,875.00	1,480,050,000
デンソー	178,500	7,631.00	1,362,133,500
IHI	315,000	3,565.00	1,122,975,000
全国保証	77,100	5,530.00	426,363,000
コンコルディア・フィナンシャル	558,900	602.00	336,457,800
いすゞ自動車	780,400	1,707.00	1,332,142,800
トヨタ自動車	429,700	1,919.50	824,809,150
ミクニ	230,900	354.00	81,738,600
太平洋工業	434,800	1,201.00	522,194,800
スズキ	223,200	4,967.00	1,108,634,400
豊田合成	381,800	2,322.00	886,539,600
西松屋チェーン	309,000	1,622.00	501,198,000
フルヤ金属	18,300	10,370.00	189,771,000
信越ポリマー	247,100	1,530.00	378,063,000
伊藤忠	601,900	4,356.00	2,621,876,400
東京エレクトロン	34,400	48,640.00	1,673,216,000
スターゼン	87,200	2,343.00	204,309,600
セイコーグループ	165,300	3,050.00	504,165,000
BIPROGY	501,600	3,105.00	1,557,468,000
三菱商事	149,400	5,095.00	761,193,000
阪和興業	107,500	4,045.00	434,837,500
丸井グループ	170,200	2,163.00	368,142,600
三菱UFJフィナンシャルG	3,736,100	993.60	3,712,188,960
三井住友トラストHD	457,500	5,367.00	2,455,402,500
三井住友フィナンシャルG	186,400	6,245.00	1,164,068,000
山陰合同銀行	351,000	884.00	310,284,000
オリックス	423,900	2,449.50	1,038,343,050
MS&AD	245,300	4,629.00	1,135,493,700
第一生命HLDGS	269,100	2,908.00	782,542,800
東京海上HD	1,174,900	2,958.50	3,475,941,650
三井不動産	243,900	2,638.50	643,530,150
九州旅客鉄道	392,600	3,070.00	1,205,282,000
三井倉庫HOLD	131,900	4,055.00	534,854,500
上組	492,800	2,847.00	1,403,001,600
日本電信電話	697,100	4,026.00	2,806,524,600
KDDI	151,600	4,132.00	626,411,200
光通信	43,700	19,900.00	869,630,000
関西電力	743,500	1,321.00	982,163,500
大阪瓦斯	559,100	2,248.00	1,256,856,800
東京都競馬	49,300	3,775.00	186,107,500
合計			82,401,202,950

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/10-2023/03/09)

開示資料

決算