有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド | 4,678,358,530 | 12,943,146,709 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 12,943,146,709 | |||
| 合計 | 12,943,146,709 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年9月9日現在 | 2021年3月9日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 630,221,184 | - | |
| コール・ローン | 1,891,367,581 | 3,155,940,072 | |
| 株式 | 62,086,008,530 | 72,746,462,570 | |
| 未収入金 | 261,898,434 | 385,685,506 | |
| 未収配当金 | 19,009,400 | 76,274,450 | |
| 流動資産合計 | 64,888,505,129 | 76,364,362,598 | |
| 資産合計 | 64,888,505,129 | 76,364,362,598 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 239,820,881 | 246,034,392 | |
| 未払解約金 | 18,608,000 | 81,570,000 | |
| その他未払費用 | 4,565 | - | |
| 流動負債合計 | 258,433,446 | 327,604,392 | |
| 負債合計 | 258,433,446 | 327,604,392 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 28,584,623,762 | 27,483,775,671 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,045,447,921 | 48,552,982,535 | |
| 元本等合計 | 64,630,071,683 | 76,036,758,206 | |
| 純資産合計 | 64,630,071,683 | 76,036,758,206 | |
| 負債純資産合計 | 64,888,505,129 | 76,364,362,598 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年9月9日現在 | 2021年3月9日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
| 期首元本額 | 33,317,765,904円 | 28,584,623,762円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,262,149,585円 | 784,164,016円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 5,995,291,727円 | 1,885,012,107円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・バリュー株・オープンVA | 753,174,221円 | 661,808,106円 | ||
| 適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2 | 181,212,100円 | 157,734,379円 | ||
| ダイワ・バリュー株・オープンVA3 | 539,146,123円 | 509,838,234円 | ||
| ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 694,564,700円 | 941,692,649円 | ||
| ダイワ・バリュー株・オープン | 5,288,235,107円 | 4,678,358,530円 | ||
| DC・ダイワ・バリュー株・オープン | 21,128,291,511円 | 20,534,343,773円 | ||
| 計 | 28,584,623,762円 | 27,483,775,671円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 28,584,623,762口 | 27,483,775,671口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年3月9日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2020年9月9日現在 | 2021年3月9日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 6,320,153,330 | 15,968,147,108 | |
| 合計 | 6,320,153,330 | 15,968,147,108 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月10日から2020年9月9日まで、及び2020年3月10日から2021年3月9日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年9月9日現在 | 2021年3月9日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年9月9日現在 | 2021年3月9日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.2610円 | 2.7666円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,610円) | (27,666円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 国際石油開発帝石 | 328,500 | 833.00 | 273,640,500 | |||
| 大豊建設 | 95,900 | 3,865.00 | 370,653,500 | |||
| 熊 谷 組 | 142,500 | 3,040.00 | 433,200,000 | |||
| 五洋建設 | 248,400 | 834.00 | 207,165,600 | |||
| 住友林業 | 102,600 | 2,162.00 | 221,821,200 | |||
| 大和ハウス | 152,700 | 3,263.00 | 498,260,100 | |||
| 協和エクシオ | 120,100 | 2,740.00 | 329,074,000 | |||
| 日本工営 | 37,000 | 2,978.00 | 110,186,000 | |||
| 九電工 | 129,000 | 3,715.00 | 479,235,000 | |||
| 日揮ホールディングス | 491,200 | 1,371.00 | 673,435,200 | |||
| 日本ハム | 99,700 | 4,950.00 | 493,515,000 | |||
| 日鉄ソリューションズ | 108,800 | 3,495.00 | 380,256,000 | |||
| ディップ | 73,700 | 2,871.00 | 211,592,700 | |||
| サンエー | 43,700 | 4,555.00 | 199,053,500 | |||
| ニチレイ | 237,000 | 2,944.00 | 697,728,000 | |||
| 太陽化学 | 95,200 | 1,801.00 | 171,455,200 | |||
| アルコニックス | 353,600 | 1,700.00 | 601,120,000 | |||
| あい ホールディングス | 103,300 | 2,130.00 | 220,029,000 | |||
| 富士紡ホールディングス | 73,100 | 3,995.00 | 292,034,500 | |||
| ダイワボウHD | 58,400 | 8,170.00 | 477,128,000 | |||
| ラクト・ジャパン | 65,000 | 2,795.00 | 181,675,000 | |||
| 三洋貿易 | 406,300 | 1,119.00 | 454,649,700 | |||
| BEENOS | 186,100 | 2,419.00 | 450,175,900 | |||
| 旭 化 成 | 958,300 | 1,205.00 | 1,154,751,500 | |||
| セーレン | 176,700 | 1,913.00 | 338,027,100 | |||
| SRAホールディングス | 97,800 | 2,634.00 | 257,605,200 | |||
| 日本曹達 | 140,500 | 3,535.00 | 496,667,500 | |||
| 大阪ソーダ | 112,700 | 2,704.00 | 304,740,800 | |||
| 信越化学 | 74,900 | 17,330.00 | 1,298,017,000 | |||
| 四国化成 | 45,100 | 1,244.00 | 56,104,400 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 147,200 | 2,549.00 | 375,212,800 | |||
| 大阪有機化学 | 88,500 | 3,385.00 | 299,572,500 | |||
| 旭有機材 | 309,100 | 1,512.00 | 467,359,200 | |||
| リケンテクノス | 194,000 | 524.00 | 101,656,000 | |||
| インフォコム | 156,000 | 2,676.00 | 417,456,000 | |||
| 第一工業製薬 | 201,400 | 3,565.00 | 717,991,000 | |||
| 武田薬品 | 360,000 | 3,949.00 | 1,421,640,000 | |||
| ダイト | 32,300 | 3,460.00 | 111,758,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 289,300 | 6,179.00 | 1,787,584,700 | |||
| デクセリアルズ | 368,200 | 1,645.00 | 605,689,000 | |||
| TOYO TIRE | 236,700 | 1,950.00 | 461,565,000 | |||
| AGC | 335,500 | 4,240.00 | 1,422,520,000 | |||
| 日本碍子 | 429,200 | 2,032.00 | 872,134,400 | |||
| ニチアス | 248,800 | 2,800.00 | 696,640,000 | |||
| 東京製鐵 | 613,100 | 778.00 | 476,991,800 | |||
| 日本冶金工 | 121,400 | 2,159.00 | 262,102,600 | |||
| 大紀アルミニウム | 34,300 | 978.00 | 33,545,400 | |||
| 三井金属 | 188,700 | 3,630.00 | 684,981,000 | |||
| 住友鉱山 | 77,200 | 4,581.00 | 353,653,200 | |||
| 住友電工 | 756,900 | 1,698.00 | 1,285,216,200 | |||
| アサヒHD | 58,300 | 3,920.00 | 228,536,000 | |||
| OSJB HD | 559,300 | 283.00 | 158,281,900 | |||
| 三和ホールディングス | 399,500 | 1,418.00 | 566,491,000 | |||
| タ ク マ | 447,800 | 2,270.00 | 1,016,506,000 | |||
| FUJI | 152,000 | 2,574.00 | 391,248,000 | |||
| ソデイツク | 325,400 | 1,035.00 | 336,789,000 | |||
| ベルシステム24HLDGS | 249,800 | 1,806.00 | 451,138,800 | |||
| 豊田自動織機 | 71,600 | 9,800.00 | 701,680,000 | |||
| 三井海洋開発 | 143,200 | 1,961.00 | 280,815,200 | |||
| SMC | 15,800 | 60,000.00 | 948,000,000 | |||
| クボタ | 398,100 | 2,424.50 | 965,193,450 | |||
| 三精テクノロジーズ | 164,200 | 741.00 | 121,672,200 | |||
| オルガノ | 70,400 | 6,220.00 | 437,888,000 | |||
| 加藤製作所 | 142,600 | 1,156.00 | 164,845,600 | |||
| 日本トムソン | 742,600 | 608.00 | 451,500,800 | |||
| 日 立 | 413,300 | 5,271.00 | 2,178,504,300 | |||
| 富士電機 | 274,100 | 4,385.00 | 1,201,928,500 | |||
| マブチモーター | 93,400 | 5,160.00 | 481,944,000 | |||
| EIZO | 29,700 | 4,050.00 | 120,285,000 | |||
| ソ ニ ー | 126,200 | 10,810.00 | 1,364,222,000 | |||
| T D K | 80,600 | 14,750.00 | 1,188,850,000 | |||
| デンソー | 102,800 | 6,906.00 | 709,936,800 | |||
| スタンレー電気 | 53,900 | 3,340.00 | 180,026,000 | |||
| 山一電機 | 125,400 | 1,379.00 | 172,926,600 | |||
| ロ ー ム | 30,100 | 10,140.00 | 305,214,000 | |||
| 太陽誘電 | 85,900 | 5,210.00 | 447,539,000 | |||
| 村田製作所 | 83,000 | 8,985.00 | 745,755,000 | |||
| IHI | 374,700 | 2,129.00 | 797,736,300 | |||
| 全国保証 | 148,900 | 4,985.00 | 742,266,500 | |||
| コンコルディア・フィナンシャル | 574,200 | 459.00 | 263,557,800 | |||
| トヨタ自動車 | 272,500 | 8,189.00 | 2,231,502,500 | |||
| フタバ産業 | 196,600 | 552.00 | 108,523,200 | |||
| 市光工業 | 266,200 | 761.00 | 202,578,200 | |||
| ミクニ | 372,000 | 293.00 | 108,996,000 | |||
| 太平洋工業 | 446,700 | 1,305.00 | 582,943,500 | |||
| 本田技研 | 371,500 | 3,266.00 | 1,213,319,000 | |||
| スズキ | 66,700 | 4,878.00 | 325,362,600 | |||
| コ ジ マ | 337,300 | 664.00 | 223,967,200 | |||
| アルゴグラフィックス | 102,600 | 2,894.00 | 296,924,400 | |||
| スター精密 | 177,200 | 1,581.00 | 280,153,200 | |||
| リ コ ー | 615,100 | 1,146.00 | 704,904,600 | |||
| フルヤ金属 | 62,700 | 6,740.00 | 422,598,000 | |||
| フジシールインターナショナル | 220,300 | 2,418.00 | 532,685,400 | |||
| 大日本印刷 | 283,900 | 2,163.00 | 614,075,700 | |||
| 藤森工業 | 48,400 | 4,665.00 | 225,786,000 | |||
| 信越ポリマー | 362,700 | 979.00 | 355,083,300 | |||
| 伊 藤 忠 | 329,900 | 3,414.00 | 1,126,278,600 | |||
| 三井物産 | 353,800 | 2,336.00 | 826,476,800 | |||
| スターゼン | 44,800 | 4,860.00 | 217,728,000 | |||
| セイコーHD | 169,800 | 2,101.00 | 356,749,800 | |||
| 日本ユニシス | 54,300 | 3,055.00 | 165,886,500 | |||
| 稲畑産業 | 143,800 | 1,618.00 | 232,668,400 | |||
| コメリ | 122,400 | 2,830.00 | 346,392,000 | |||
| クレディセゾン | 111,100 | 1,401.00 | 155,651,100 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 2,669,800 | 591.70 | 1,579,720,660 | |||
| りそなホールディングス | 1,245,700 | 463.00 | 576,759,100 | |||
| 三井住友トラストHD | 193,800 | 3,843.00 | 744,773,400 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 487,400 | 3,996.00 | 1,947,650,400 | |||
| 山陰合同銀行 | 360,600 | 528.00 | 190,396,800 | |||
| みずほフィナンシャルG | 318,000 | 1,598.50 | 508,323,000 | |||
| オリックス | 613,200 | 1,871.50 | 1,147,603,800 | |||
| 野村ホールディングス | 844,200 | 671.30 | 566,711,460 | |||
| MS&AD | 137,500 | 3,200.00 | 440,000,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 392,500 | 1,936.00 | 759,880,000 | |||
| 東京海上HD | 216,600 | 5,701.00 | 1,234,836,600 | |||
| T&Dホールディングス | 248,300 | 1,433.00 | 355,813,900 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 47,400 | 8,303.00 | 393,562,200 | |||
| センコーグループHLDGS | 481,000 | 1,105.00 | 531,505,000 | |||
| 日本航空 | 70,700 | 2,517.00 | 177,951,900 | |||
| 三井倉庫HOLD | 239,100 | 2,236.00 | 534,627,600 | |||
| 日本電信電話 | 378,500 | 2,788.00 | 1,055,258,000 | |||
| KDDI | 541,100 | 3,373.00 | 1,825,130,300 | |||
| ソフトバンク | 506,000 | 1,412.50 | 714,725,000 | |||
| 中部電力 | 255,200 | 1,398.00 | 356,769,600 | |||
| 大阪瓦斯 | 137,200 | 2,020.00 | 277,144,000 | |||
| 東京都競馬 | 95,600 | 5,300.00 | 506,680,000 | |||
| シーイーシー | 122,900 | 1,446.00 | 177,713,400 | |||
| 西尾レントオール | 111,200 | 2,786.00 | 309,803,200 | |||
| ヤマダホールディングス | 1,224,900 | 544.00 | 666,345,600 | |||
| 合計 | 72,746,462,570 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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