有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

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【提出】: 2016/06/02 9:08
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド	10,742,756,630	21,097,699,745
親投資信託受益証券合計			21,097,699,745
合計			21,097,699,745

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年9月9日現在	平成28年3月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	5,078,170,146
コール・ローン		4,729,980,651	2,095,897,632
株式		136,196,969,320	132,854,918,310
派生商品評価勘定		52,623,944	-
未収入金		3,250,332,387	1,032,112,976
未収配当金		40,291,512	67,960,200
前払金		360,580,000	-
差入委託証拠金		125,850,000	222,750,000
流動資産合計		144,756,627,814	141,351,809,264
資産合計		144,756,627,814	141,351,809,264
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	44,450,585
前受金		-	1,300,000
未払金		605,885,783	1,854,913,375
流動負債合計		605,885,783	1,900,663,960
負債合計		605,885,783	1,900,663,960
純資産の部
元本等
元本	※1	64,584,469,549	71,008,679,597
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		79,566,272,482	68,442,465,707
元本等合計		144,150,742,031	139,451,145,304
純資産合計		144,150,742,031	139,451,145,304
負債純資産合計		144,756,627,814	141,351,809,264

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年9月10日至平成28年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年9月9日現在	平成28年3月9日現在
1.	※1	期首	平成27年3月10日	平成27年9月10日
		期首元本額	69,866,362,853円	64,584,469,549円
		期中追加設定元本額	7,753,384,004円	8,840,995,405円
		期中一部解約元本額	13,035,277,308円	2,416,785,357円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・バリュー株・オープンVA	2,928,419,174円	2,371,086,077円
		適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2	807,547,924円	691,318,809円
		ダイワ・バリュー株・オープンVA3	1,685,477,377円	1,579,973,885円
		ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	19,466,392,201円	24,771,905,762円
		ダイワFOFs用バリュー株・オープン(適格機関投資家専用)	7,053,517,944円	8,829,327,561円
		ダイワ・バリュー株・オープン	11,278,238,565円	10,742,756,630円
		ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)	524,420,937円	554,105,949円
		DC・ダイワ・バリュー株・オープン	20,840,455,427円	21,468,204,924円
	計		64,584,469,549円	71,008,679,597円

2.		期末日における受益権の総数	64,584,469,549口	71,008,679,597口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年9月10日至平成28年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年9月9日現在	平成28年3月9日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		113,366,763	△11,446,418,641
合計		113,366,763	△11,446,418,641
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月10日から平成27年9月9日まで、及び平成27年3月10日から平成28年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年9月9日現在				平成28年3月9日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	2,475,140,000	-	2,528,200,000	53,060,000	4,002,450,000	-	3,958,500,000	△43,950,000

合計	2,475,140,000	-	2,528,200,000	53,060,000	4,002,450,000	-	3,958,500,000	△43,950,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年9月9日現在	平成28年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.2320円	1.9639円
(1万口当たり純資産額)	(22,320円)	(19,639円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
サカタのタネ	218,800	2,532.00	554,001,600
国際石油開発帝石	900,000	919.10	827,190,000
大林組	1,200,000	1,053.00	1,263,600,000
大豊建設	1,472,000	440.00	647,680,000
ピーエス三菱	398,800	419.00	167,097,200
大東建託	100,000	15,320.00	1,532,000,000
東洋建設	925,400	462.00	427,534,800
積水ハウス	800,000	1,844.00	1,475,200,000
関電工	950,000	845.00	802,750,000
九電工	382,000	2,390.00	912,980,000
森永製菓	1,795,000	601.00	1,078,795,000
江崎グリコ	201,700	5,610.00	1,131,537,000
森永乳業	972,000	536.00	520,992,000
雪印メグミルク	218,200	2,573.00	561,428,600
ディー・エヌ・エー	500,000	1,754.00	877,000,000
ニチレイ	432,000	890.00	384,480,000
横浜冷凍	476,900	1,018.00	485,484,200
すかいらーく	50,000	1,495.00	74,750,000
日本毛織	453,000	754.00	341,562,000
サムティ	442,900	1,046.00	463,273,400
オープンハウス	477,000	2,106.00	1,004,562,000
ムゲンエステート	215,400	1,967.00	423,691,800
帝人	2,400,000	375.00	900,000,000
クラレ	600,000	1,288.00	772,800,000
旭化成	1,100,000	658.60	724,460,000
ファーストブラザーズ	79,700	1,276.00	101,697,200
アツギ	2,620,000	116.00	303,920,000
ポールトゥウィン・ピットクル	178,200	943.00	168,042,600
コロプラ	400,000	1,983.00	793,200,000
王子ホールディングス	2,000,000	450.00	900,000,000
大阪ソーダ	263,000	421.00	110,723,000
関東電化	964,000	924.00	890,736,000
第一稀元素化学工	55,200	3,215.00	177,468,000
カネカ	600,000	857.00	514,200,000
東京応化工業	172,800	2,893.00	499,910,400
積水化学	700,000	1,303.00	912,100,000
宇部興産	3,800,000	201.00	763,800,000
日立化成	450,000	1,883.00	847,350,000
セプテーニHLDGS	122,800	2,421.00	297,298,800
参天製薬	517,100	1,612.00	833,565,200
ダイト	220,100	2,565.00	564,556,500
大塚ホールディングス	100,000	4,012.00	401,200,000
中国塗料	616,000	749.00	461,384,000
伊藤忠テクノソリュー	310,000	2,216.00	686,960,000
富士フイルムHLDGS	200,000	4,215.00	843,000,000
JXホールディングス	2,400,000	456.60	1,095,840,000
ブリヂストン	200,000	4,050.00	810,000,000
住友ゴム	600,000	1,620.00	972,000,000
住友大阪セメント	1,252,000	426.00	533,352,000
ジオスター	505,000	741.00	374,205,000
新日鐵住金	363,100	2,143.50	778,304,850
日新製鋼	660,000	1,340.00	884,400,000
日立金属	563,000	1,259.00	708,817,000
日本軽金属HD	6,275,700	190.00	1,192,383,000
住友鉱山	650,000	1,239.50	805,675,000
古河機金	2,364,000	166.00	392,424,000
UACJ	2,081,000	249.00	518,169,000
リョービ	1,456,000	398.00	579,488,000
東京製綱	4,935,000	166.00	819,210,000
パイオラックス	81,600	5,360.00	437,376,000
タクマ	749,000	1,003.00	751,247,000
テクノプロ・ホールディング	367,400	2,993.00	1,099,628,200
ジャパンマテリアル	110,200	2,545.00	280,459,000
ディスコ	128,500	10,100.00	1,297,850,000
中村超硬	79,200	4,920.00	389,664,000
ベルシステム24HLDGS	646,900	992.00	641,724,800
SMC	31,000	27,095.00	839,945,000
千代田化工建	900,000	973.00	875,700,000
ダイキン工業	110,000	7,929.00	872,190,000
ダイフク	672,500	1,792.00	1,205,120,000
竹内製作所	221,400	1,451.00	321,251,400
日立	1,300,000	504.60	655,980,000
三菱電機	800,000	1,162.00	929,600,000
明電舎	1,164,000	495.00	576,180,000
ダブル・スコープ	165,700	4,250.00	704,225,000
日新電機	494,000	1,117.00	551,798,000
オムロン	220,000	3,150.00	693,000,000
電気興業	966,000	521.00	503,286,000
能美防災	452,700	1,516.00	686,293,200
ソニー	564,700	2,632.00	1,486,290,400
T D K	150,000	6,730.00	1,009,500,000
S M K	907,000	537.00	487,059,000
パナソニックデバイス	500,700	581.00	290,906,700
フェローテック	625,800	1,282.00	802,275,600
カシオ	700,000	2,172.00	1,520,400,000
ファナック	35,000	17,935.00	627,725,000
村田製作所	142,000	14,035.00	1,992,970,000
双葉電子工業	208,000	1,558.00	324,064,000
IHI	4,200,000	224.00	940,800,000
全国保証	250,000	3,470.00	867,500,000
日産自動車	1,500,000	1,077.00	1,615,500,000
トヨタ自動車	900,000	5,976.00	5,378,400,000
本田技研	150,000	3,110.00	466,500,000
富士重工業	300,000	3,925.00	1,177,500,000
エフ・シー・シー	350,000	1,866.00	653,100,000
ノジマ	740,200	1,272.00	941,534,400
ドウシシャ	366,500	2,132.00	781,378,000
トッパン・フォームズ	435,200	1,251.00	544,435,200
ニチハ	300,600	1,515.00	455,409,000
象印マホービン	300,000	1,770.00	531,000,000
信越ポリマー	646,100	589.00	380,552,900
イトーキ	528,900	682.00	360,709,800
ニフコ	205,000	5,110.00	1,047,550,000
伊藤忠	1,101,000	1,430.00	1,574,430,000
三井物産	1,300,000	1,429.00	1,857,700,000
三菱商事	1,000,000	2,007.00	2,007,000,000
稲畑産業	392,800	1,147.00	450,541,600
青山商事	200,000	4,125.00	825,000,000
丸井グループ	650,000	1,559.00	1,013,350,000
ケーズホールディングス	200,000	3,855.00	771,000,000
あおぞら銀行	2,500,000	388.00	970,000,000
三菱UFJフィナンシャルG	7,529,600	524.60	3,950,028,160
三井住友フィナンシャルG	1,100,000	3,468.00	3,814,800,000
みずほフィナンシャルG	14,000,000	175.90	2,462,600,000
東京センチュリーリース	220,700	3,955.00	872,868,500
オリックス	1,300,000	1,534.50	1,994,850,000
野村ホールディングス	1,500,000	505.30	757,950,000
MS&AD	550,000	3,041.00	1,672,550,000
第一生命	1,000,000	1,399.50	1,399,500,000
東京海上HD	440,000	3,865.00	1,700,600,000
住友不動産	251,000	3,215.00	806,965,000
京成電鉄	654,000	1,492.00	975,768,000
東海旅客鉄道	100,000	19,065.00	1,906,500,000
阪急阪神HLDGS	1,200,000	696.00	835,200,000
山九	810,000	512.00	414,720,000
センコー	597,000	689.00	411,333,000
ニッコンホールディングス	288,900	1,939.00	560,177,100
日立物流	509,400	1,716.00	874,130,400
日本航空	700,000	3,950.00	2,765,000,000
日本テレビHLDS	450,000	1,871.00	841,950,000
スカパーJSATHD	1,395,000	643.00	896,985,000
日本電信電話	1,034,200	4,906.00	5,073,785,200
KDDI	800,000	2,952.50	2,362,000,000
中国電力	800,000	1,584.00	1,267,200,000
東邦瓦斯	1,264,000	768.00	970,752,000
スクウェア・エニックス・HD	300,000	2,797.00	839,100,000
SCSK	372,500	4,080.00	1,519,800,000
アイネス	735,900	1,124.00	827,151,600
トラスコ中山	142,800	4,045.00	577,626,000
ソフトバンクグループ	200,000	5,741.00	1,148,200,000
合計			132,854,918,310

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

開示資料

決算