有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

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【提出】: 2016/12/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド	10,418,143,272	20,797,739,413
親投資信託受益証券合計			20,797,739,413
合計			20,797,739,413

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		5,078,170,146	-
コール・ローン		2,095,897,632	5,131,143,363
株式		132,854,918,310	133,267,897,720
未収入金		1,032,112,976	763,251,798
未収配当金		67,960,200	64,054,448
前払金		-	13,000,000
差入委託証拠金		222,750,000	78,000,000
流動資産合計		141,351,809,264	139,317,347,329
資産合計		141,351,809,264	139,317,347,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		44,450,585	9,054,000
前受金		1,300,000	-
未払金		1,854,913,375	603,484,880
流動負債合計		1,900,663,960	612,538,880
負債合計		1,900,663,960	612,538,880
純資産の部
元本等
元本	※1	71,008,679,597	69,480,932,833
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		68,442,465,707	69,223,875,616
元本等合計		139,451,145,304	138,704,808,449
純資産合計		139,451,145,304	138,704,808,449
負債純資産合計		141,351,809,264	139,317,347,329

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年3月10日至平成28年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1.	※1	期首	平成27年9月10日	平成28年3月10日
		期首元本額	64,584,469,549円	71,008,679,597円
		期中追加設定元本額	8,840,995,405円	2,783,621,343円
		期中一部解約元本額	2,416,785,357円	4,311,368,107円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・バリュー株・オープンVA	2,371,086,077円	1,735,827,165円
		適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2	691,318,809円	581,356,813円
		ダイワ・バリュー株・オープンVA3	1,579,973,885円	1,392,379,640円
		ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	24,771,905,762円	24,353,249,212円
		ダイワFOFs用バリュー株・オープン(適格機関投資家専用)	8,829,327,561円	8,721,364,108円
		ダイワ・バリュー株・オープン	10,742,756,630円	10,418,143,272円
		ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)	554,105,949円	516,834,035円
		DC・ダイワ・バリュー株・オープン	21,468,204,924円	21,761,778,588円
	計		71,008,679,597円	69,480,932,833円

2.		期末日における受益権の総数	71,008,679,597口	69,480,932,833口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年3月10日至平成28年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△11,446,418,641	4,693,462,513
合計		△11,446,418,641	4,693,462,513
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月10日から平成28年3月9日まで、及び平成28年3月10日から平成28年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年3月9日現在				平成28年9月9日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	4,002,450,000	-	3,958,500,000	△43,950,000	1,695,000,000	-	1,686,000,000	△9,000,000

合計	4,002,450,000	-	3,958,500,000	△43,950,000	1,695,000,000	-	1,686,000,000	△9,000,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1口当たり純資産額	1.9639円	1.9963円
(1万口当たり純資産額)	(19,639円)	(19,963円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
サカタのタネ	168,800	2,475.00	417,780,000
ミライト・ホールディングス	426,600	887.00	378,394,200
大林組	900,000	998.00	898,200,000
飛島建設	2,163,300	179.00	387,230,700
大豊建設	1,472,000	548.00	806,656,000
熊谷組	2,350,000	281.00	660,350,000
ピーエス三菱	453,800	358.00	162,460,400
大東建託	70,000	15,880.00	1,111,600,000
東洋建設	925,400	437.00	404,399,800
ライト工業	668,400	1,168.00	780,691,200
積水ハウス	600,000	1,725.50	1,035,300,000
関電工	850,000	909.00	772,650,000
協和エクシオ	180,000	1,483.00	266,940,000
九電工	382,000	3,295.00	1,258,690,000
森永製菓	1,045,000	863.00	901,835,000
江崎グリコ	161,700	5,450.00	881,265,000
森永乳業	1,313,000	727.00	954,551,000
雪印メグミルク	257,700	3,330.00	858,141,000
新日鉄住金SOL	472,000	1,818.00	858,096,000
ディー・エヌ・エー	400,000	3,485.00	1,394,000,000
ニチレイ	432,000	1,025.00	442,800,000
横浜冷凍	476,900	1,034.00	493,114,600
DCMホールディングス	660,000	843.00	556,380,000
トヨタ紡織	370,000	2,322.00	859,140,000
すかいらーく	388,000	1,309.00	507,892,000
日本毛織	453,000	702.00	318,006,000
サムティ	442,900	999.00	442,457,100
オープンハウス	387,000	2,321.00	898,227,000
旭化成	1,100,000	841.70	925,870,000
SUMCO	1,200,000	821.00	985,200,000
ファーストブラザーズ	79,700	1,508.00	120,187,600
アツギ	2,620,000	107.00	280,340,000
コロプラ	100,000	1,644.00	164,400,000
大阪ソーダ	263,000	390.00	102,570,000
関東電化	244,000	876.00	213,744,000
カネカ	600,000	839.00	503,400,000
三井化学	2,200,000	470.00	1,034,000,000
積水化学	700,000	1,509.00	1,056,300,000
セプテーニHLDGS	122,800	2,792.00	342,857,600
ケネディクス	1,865,000	471.00	878,415,000
参天製薬	517,100	1,377.00	712,046,700
大塚ホールディングス	100,000	4,490.00	449,000,000
電通国際情報S	241,500	1,869.00	451,363,500
富士フイルムHLDGS	200,000	3,947.00	789,400,000
メック	222,500	1,010.00	224,725,000
JXホールディングス	2,400,000	402.50	966,000,000
東洋ゴム	600,000	1,384.00	830,400,000
太平洋セメント	2,500,000	305.00	762,500,000
ジオスター	505,000	921.00	465,105,000
日本碍子	369,000	2,214.00	816,966,000
JFEホールディングス	500,000	1,566.00	783,000,000
日新製鋼	860,000	1,329.00	1,142,940,000
日本軽金属HD	6,275,700	223.00	1,399,481,100
東邦亜鉛	1,788,000	341.00	609,708,000
UACJ	4,205,000	313.00	1,316,165,000
リョービ	1,456,000	453.00	659,568,000
LIXILグループ	370,000	2,130.00	788,100,000
東京製綱	4,935,000	168.00	829,080,000
パイオラックス	81,600	6,170.00	503,472,000
タクマ	749,000	886.00	663,614,000
テクノプロ・ホールディング	217,400	3,345.00	727,203,000
ジャパンマテリアル	82,200	3,620.00	297,564,000
ディスコ	128,500	11,860.00	1,524,010,000
SMC	31,000	29,750.00	922,250,000
TOWA	357,200	1,217.00	434,712,400
ダイキン工業	110,000	9,494.00	1,044,340,000
加藤製作所	400,000	420.00	168,000,000
セガサミーホールディングス	550,000	1,485.00	816,750,000
日本精工	700,000	1,086.00	760,200,000
三菱電機	800,000	1,305.00	1,044,000,000
ダブル・スコープ	191,400	2,008.00	384,331,200
日新電機	494,000	1,565.00	773,110,000
オムロン	220,000	3,630.00	798,600,000
電気興業	966,000	514.00	496,524,000
能美防災	452,700	1,471.00	665,921,700
日立国際電気	480,000	1,761.00	845,280,000
ソニー	564,700	3,389.00	1,913,768,300
T D K	200,000	7,150.00	1,430,000,000
アルプス電気	350,000	2,227.00	779,450,000
ホシデン	514,100	832.00	427,731,200
パナソニックデバイス	370,700	558.00	206,850,600
フェローテック	625,800	1,257.00	786,630,600
レーザーテック	246,000	1,815.00	446,490,000
カシオ	600,000	1,500.00	900,000,000
ファナック	35,000	17,250.00	603,750,000
村田製作所	142,000	13,190.00	1,872,980,000
全国保証	340,000	4,015.00	1,365,100,000
日産自動車	500,000	1,049.00	524,500,000
トヨタ自動車	900,000	6,171.00	5,553,900,000
アイシン精機	180,000	4,795.00	863,100,000
本田技研	900,000	3,136.00	2,822,400,000
富士重工業	300,000	4,066.00	1,219,800,000
エフ・シー・シー	350,000	2,216.00	775,600,000
ブイ・テクノロジー	30,000	10,540.00	316,200,000
バンダイナムコHLDGS	290,000	2,946.00	854,340,000
トッパン・フォームズ	435,200	1,079.00	469,580,800
大日本印刷	900,000	1,045.00	940,500,000
ニチハ	130,600	1,914.00	249,968,400
信越ポリマー	646,100	685.00	442,578,500
伊藤忠	1,101,000	1,275.00	1,403,775,000
三井物産	400,000	1,394.50	557,800,000
日立ハイテクノロジーズ	180,000	3,810.00	685,800,000
日本ユニシス	480,000	1,322.00	634,560,000
三菱商事	1,300,000	2,216.00	2,880,800,000
稲畑産業	139,300	996.00	138,742,800
青山商事	200,000	3,585.00	717,000,000
丸井グループ	650,000	1,451.00	943,150,000
ケーズホールディングス	400,000	1,670.00	668,000,000
新生銀行	8,000,000	168.00	1,344,000,000
三菱UFJフィナンシャルG	8,129,600	546.20	4,440,387,520
りそなホールディングス	2,500,000	462.60	1,156,500,000
三井住友フィナンシャルG	1,200,000	3,592.00	4,310,400,000
東京センチュリーリース	220,700	3,800.00	838,660,000
オリックス	1,300,000	1,535.50	1,996,150,000
三菱UFJリース	1,400,000	478.00	669,200,000
損保ジャパン興亜HD	300,000	3,185.00	955,500,000
MS&AD	550,000	2,885.00	1,586,750,000
第一生命	900,000	1,439.50	1,295,550,000
東京海上HD	440,000	4,039.00	1,777,160,000
T&Dホールディングス	1,400,000	1,188.00	1,663,200,000
住友不動産	251,000	2,832.00	710,832,000
タカラレーベン	572,900	692.00	396,446,800
トーセイ	484,200	734.00	355,402,800
京成電鉄	654,000	1,269.00	829,926,000
東日本旅客鉄道	80,000	9,061.00	724,880,000
東海旅客鉄道	80,000	17,185.00	1,374,800,000
山九	1,980,000	600.00	1,188,000,000
センコー	597,000	663.00	395,811,000
ニッコンホールディングス	288,900	2,242.00	647,713,800
日立物流	509,400	2,088.00	1,063,627,200
日本航空	160,000	3,143.00	502,880,000
日本テレビHLDS	450,000	1,715.00	771,750,000
日本電信電話	1,034,200	4,629.00	4,787,311,800
KDDI	800,000	3,097.00	2,477,600,000
中国電力	500,000	1,322.00	661,000,000
東邦瓦斯	964,000	909.00	876,276,000
スクウェア・エニックス・HD	300,000	3,150.00	945,000,000
カプコン	190,000	2,233.00	424,270,000
SCSK	232,500	3,890.00	904,425,000
アイネス	735,900	1,162.00	855,115,800
トラスコ中山	142,800	4,880.00	696,864,000
ソフトバンクグループ	300,000	6,899.00	2,069,700,000
合計			133,267,897,720

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

開示資料

決算