有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/06/02 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド	9,304,414,396	22,146,367,145
親投資信託受益証券合計			22,146,367,145
合計			22,146,367,145

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成28年9月9日現在	平成29年3月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,131,143,363	3,516,551,754
株式		133,267,897,720	138,728,671,630
未収入金		763,251,798	9,175,357,226
未収配当金		64,054,448	39,494,300
前払金		13,000,000	-
差入委託証拠金		78,000,000	-
流動資産合計		139,317,347,329	151,460,074,910
資産合計		139,317,347,329	151,460,074,910
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,054,000	-
未払金		603,484,880	8,971,950,987
流動負債合計		612,538,880	8,971,950,987
負債合計		612,538,880	8,971,950,987
純資産の部
元本等
元本	※1	69,480,932,833	59,863,680,588
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,223,875,616	82,624,443,335
元本等合計		138,704,808,449	142,488,123,923
純資産合計		138,704,808,449	142,488,123,923
負債純資産合計		139,317,347,329	151,460,074,910

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年9月10日至平成29年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年9月9日現在	平成29年3月9日現在
1.	※1	期首	平成28年3月10日	平成28年9月10日
		期首元本額	71,008,679,597円	69,480,932,833円
		期中追加設定元本額	2,783,621,343円	3,663,852,286円
		期中一部解約元本額	4,311,368,107円	13,281,104,531円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・バリュー株・オープンVA	1,735,827,165円	1,515,833,677円
		適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2	581,356,813円	515,788,372円
		ダイワ・バリュー株・オープンVA3	1,392,379,640円	1,181,844,351円
		ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	24,353,249,212円	17,153,234,940円
		ダイワFOFs用バリュー株・オープン(適格機関投資家専用)	8,721,364,108円	8,461,290,868円
		ダイワ・バリュー株・オープン	10,418,143,272円	9,304,414,396円
		ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)	516,834,035円	438,599,082円
		DC・ダイワ・バリュー株・オープン	21,761,778,588円	21,292,674,902円
	計		69,480,932,833円	59,863,680,588円

2.		期末日における受益権の総数	69,480,932,833口	59,863,680,588口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年9月10日至平成29年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年9月9日現在	平成29年3月9日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		4,693,462,513	21,173,656,128
合計		4,693,462,513	21,173,656,128
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年3月10日から平成28年9月9日まで、及び平成28年3月10日から平成29年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年9月9日現在				平成29年3月9日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	1,695,000,000	-	1,686,000,000	△9,000,000	-	-	-	-

合計	1,695,000,000	-	1,686,000,000	△9,000,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年9月9日現在	平成29年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.9963円	2.3802円
(1万口当たり純資産額)	(19,963円)	(23,802円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
三井松島	96,800	1,577.00	152,653,600
飛島建設	187,300	174.00	32,590,200
大豊建設	1,472,000	521.00	766,912,000
熊谷組	1,350,000	309.00	417,150,000
ピーエス三菱	210,000	437.00	91,770,000
大和ハウス	300,000	3,168.00	950,400,000
ライト工業	668,400	1,179.00	788,043,600
積水ハウス	280,700	1,882.00	528,277,400
関電工	850,000	977.00	830,450,000
日揮	452,900	2,135.00	966,941,500
森永製菓	89,000	5,160.00	459,240,000
ディー・エヌ・エー	160,000	2,437.00	389,920,000
不二製油グループ	73,800	2,596.00	191,584,800
DCMホールディングス	417,100	1,008.00	420,436,800
J. フロントリテイリング	670,000	1,737.00	1,163,790,000
物語コーポレーション	8,400	5,180.00	43,512,000
ダイワボウHD	591,000	322.00	190,302,000
日本毛織	453,000	898.00	406,794,000
野村不動産HLDGS	177,200	1,907.00	337,920,400
サムティ	442,900	1,144.00	506,677,600
オープンハウス	167,000	2,711.00	452,737,000
東レ	950,000	993.90	944,205,000
旭化成	961,000	1,071.00	1,029,231,000
SUMCO	600,000	1,665.00	999,000,000
アツギ	2,620,000	138.00	361,560,000
SRAホールディングス	42,200	3,045.00	128,499,000
住友化学	1,400,000	651.00	911,400,000
セントラル硝子	820,000	507.00	415,740,000
カネカ	900,000	919.00	827,100,000
三菱ケミカルHLDGS	743,800	890.50	662,353,900
ダイセル	600,000	1,383.00	829,800,000
積水化学	250,000	1,909.00	477,250,000
テイクアンドギヴニーズ	196,900	1,030.00	202,807,000
第一工業製薬	200,000	442.00	88,400,000
参天製薬	367,100	1,620.00	594,702,000
太陽ホールディングス	110,800	5,030.00	557,324,000
DIC	58,300	4,315.00	251,564,500
電通国際情報S	241,500	2,421.00	584,671,500
デジタルガレージ	210,000	2,355.00	494,550,000
富士フイルムHLDGS	160,100	4,423.00	708,122,300
コニカミノルタ	272,900	1,095.00	298,825,500
メック	142,500	1,152.00	164,160,000
JXホールディングス	3,048,400	554.80	1,691,252,320
コスモエネルギーHLDGS	578,000	1,930.00	1,115,540,000
横浜ゴム	106,000	2,325.00	246,450,000
ブリヂストン	101,300	4,613.00	467,296,900
太平洋セメント	2,300,000	407.00	936,100,000
ジオスター	462,600	1,102.00	509,785,200
日本碍子	369,000	2,448.00	903,312,000
ニチアス	385,000	1,101.00	423,885,000
新日鐵住金	227,900	2,773.50	632,080,650
神戸製鋼所	251,500	1,128.00	283,692,000
JFEホールディングス	540,300	2,108.50	1,139,222,550
大和工業	210,000	3,145.00	660,450,000
日立金属	600,000	1,649.00	989,400,000
日本軽金属HD	3,275,700	266.00	871,336,200
三井金属	2,000,000	405.00	810,000,000
東邦亜鉛	1,488,000	583.00	867,504,000
三菱マテリアル	330,100	3,700.00	1,221,370,000
住友鉱山	600,000	1,581.00	948,600,000
UACJ	2,705,000	278.00	751,990,000
住友電工	355,700	1,907.00	678,319,900
フジクラ	1,000,000	833.00	833,000,000
OSJB HD	1,660,800	282.00	468,345,600
東京製綱	493,500	1,909.00	942,091,500
パイオラックス	81,600	8,020.00	654,432,000
テクノプロ・ホールディング	107,400	4,120.00	442,488,000
東芝機械	160,000	508.00	81,280,000
富士機械製造	421,000	1,514.00	637,394,000
牧野フライス	1,200,000	1,092.00	1,310,400,000
ソデイツク	501,400	1,203.00	603,184,200
ディスコ	73,500	17,720.00	1,302,420,000
平田機工	51,300	8,290.00	425,277,000
SMC	31,000	32,430.00	1,005,330,000
住友重機械	1,300,000	837.00	1,088,100,000
TOWA	267,200	1,939.00	518,100,800
荏原製作所	200,000	3,510.00	702,000,000
ダイキン工業	40,000	10,930.00	437,200,000
加藤製作所	95,000	2,895.00	275,025,000
タダノ	650,000	1,503.00	976,950,000
竹内製作所	180,000	2,254.00	405,720,000
ツバキ・ナカシマ	218,700	1,970.00	430,839,000
日本精工	600,000	1,687.00	1,012,200,000
N T N	1,500,000	591.00	886,500,000
日立	1,823,000	631.80	1,151,771,400
三菱電機	600,000	1,671.50	1,002,900,000
ダブル・スコープ	131,400	1,664.00	218,649,600
オムロン	100,000	5,010.00	501,000,000
日本電気	912,000	282.00	257,184,000
電気興業	788,000	595.00	468,860,000
アルバック	180,000	5,270.00	948,600,000
能美防災	161,400	1,504.00	242,745,600
日立国際電気	400,000	2,608.00	1,043,200,000
ソニー	404,700	3,532.00	1,429,400,400
T D K	100,000	7,510.00	751,000,000
アルプス電気	250,000	3,360.00	840,000,000
ホシデン	464,100	1,064.00	493,802,400
山一電機	366,500	1,470.00	538,755,000
カシオ	560,000	1,584.00	887,040,000
ファナック	35,000	21,940.00	767,900,000
ローム	120,000	7,710.00	925,200,000
京セラ	74,000	6,297.00	465,978,000
村田製作所	122,000	16,230.00	1,980,060,000
三菱重工業	1,082,000	442.10	478,352,200
コンコルディア・フィナンシャル	895,500	624.90	559,597,950
日産自動車	622,500	1,141.50	710,583,750
トヨタ自動車	1,028,000	6,434.00	6,614,152,000
三菱自動車工業	1,300,000	721.00	937,300,000
プレス工業	1,052,800	594.00	625,363,200
太平洋工業	380,400	1,500.00	570,600,000
アイシン精機	90,000	5,790.00	521,100,000
マツダ	327,100	1,619.00	529,574,900
本田技研	900,000	3,542.00	3,187,800,000
富士重工業	150,000	4,355.00	653,250,000
ブイ・テクノロジー	30,000	15,900.00	477,000,000
リコー	251,400	991.00	249,137,400
バンダイナムコHLDGS	260,000	3,385.00	880,100,000
信越ポリマー	646,100	792.00	511,711,200
伊藤忠	1,062,900	1,649.50	1,753,253,550
丸紅	584,300	729.50	426,246,850
三井物産	800,000	1,697.00	1,357,600,000
日立ハイテクノロジーズ	180,000	4,860.00	874,800,000
住友商事	867,200	1,519.00	1,317,276,800
三菱商事	1,147,300	2,512.00	2,882,017,600
阪和興業	920,000	814.00	748,880,000
青山商事	100,000	4,305.00	430,500,000
三菱UFJフィナンシャルG	8,559,800	756.90	6,478,912,620
りそなホールディングス	583,800	653.80	381,688,440
三井住友トラストHD	104,800	4,079.00	427,479,200
三井住友フィナンシャルG	1,077,500	4,326.00	4,661,265,000
みずほフィナンシャルG	6,433,000	211.30	1,359,292,900
オリックス	1,154,700	1,735.00	2,003,404,500
野村ホールディングス	2,796,000	740.50	2,070,438,000
SOMPOホールディングス	322,300	4,229.00	1,363,006,700
MS&AD	514,500	3,779.00	1,944,295,500
第一生命HLDGS	1,076,500	2,263.50	2,436,657,750
東京海上HD	463,400	4,939.00	2,288,732,600
T&Dホールディングス	1,000,000	1,832.00	1,832,000,000
住友不動産	409,000	3,049.00	1,247,041,000
東日本旅客鉄道	80,000	9,886.00	790,880,000
東海旅客鉄道	37,800	18,305.00	691,929,000
山九	580,000	718.00	416,440,000
日立物流	354,400	2,391.00	847,370,400
商船三井	2,400,000	384.00	921,600,000
日本航空	401,200	3,657.00	1,467,188,400
日本電信電話	690,100	4,889.00	3,373,898,900
KDDI	320,000	2,961.50	947,680,000
中部電力	280,700	1,452.00	407,576,400
関西電力	219,200	1,259.00	275,972,800
電源開発	99,800	2,615.00	260,977,000
東京瓦斯	721,000	512.50	369,512,500
大阪瓦斯	707,000	436.80	308,817,600
スクウェア・エニックス・HD	120,000	3,525.00	423,000,000
カプコン	190,000	2,381.00	452,390,000
アイネス	320,200	1,141.00	365,348,200
ソフトバンクグループ	300,000	8,328.00	2,498,400,000
合計			138,728,671,630

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

開示資料

決算