有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド | 9,304,414,396 | 22,146,367,145 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 22,146,367,145 | ||||
| 合計 | 22,146,367,145 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年9月9日現在 | 平成29年3月9日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,131,143,363 | 3,516,551,754 | |
| 株式 | 133,267,897,720 | 138,728,671,630 | |
| 未収入金 | 763,251,798 | 9,175,357,226 | |
| 未収配当金 | 64,054,448 | 39,494,300 | |
| 前払金 | 13,000,000 | - | |
| 差入委託証拠金 | 78,000,000 | - | |
| 流動資産合計 | 139,317,347,329 | 151,460,074,910 | |
| 資産合計 | 139,317,347,329 | 151,460,074,910 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,054,000 | - | |
| 未払金 | 603,484,880 | 8,971,950,987 | |
| 流動負債合計 | 612,538,880 | 8,971,950,987 | |
| 負債合計 | 612,538,880 | 8,971,950,987 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 69,480,932,833 | 59,863,680,588 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,223,875,616 | 82,624,443,335 | |
| 元本等合計 | 138,704,808,449 | 142,488,123,923 | |
| 純資産合計 | 138,704,808,449 | 142,488,123,923 | |
| 負債純資産合計 | 139,317,347,329 | 151,460,074,910 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年9月10日 至 平成29年3月9日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年9月9日現在 | 平成29年3月9日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年3月10日 | 平成28年9月10日 |
| 期首元本額 | 71,008,679,597円 | 69,480,932,833円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,783,621,343円 | 3,663,852,286円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 4,311,368,107円 | 13,281,104,531円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・バリュー株・オープンVA | 1,735,827,165円 | 1,515,833,677円 | ||
| 適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2 | 581,356,813円 | 515,788,372円 | ||
| ダイワ・バリュー株・オープンVA3 | 1,392,379,640円 | 1,181,844,351円 | ||
| ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 24,353,249,212円 | 17,153,234,940円 | ||
| ダイワFOFs用バリュー株・オープン(適格機関投資家専用) | 8,721,364,108円 | 8,461,290,868円 | ||
| ダイワ・バリュー株・オープン | 10,418,143,272円 | 9,304,414,396円 | ||
| ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) | 516,834,035円 | 438,599,082円 | ||
| DC・ダイワ・バリュー株・オープン | 21,761,778,588円 | 21,292,674,902円 | ||
| 計 | 69,480,932,833円 | 59,863,680,588円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 69,480,932,833口 | 59,863,680,588口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年9月10日 至 平成29年3月9日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年3月9日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年9月9日現在 | 平成29年3月9日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 4,693,462,513 | 21,173,656,128 | |
| 合計 | 4,693,462,513 | 21,173,656,128 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年3月10日から平成28年9月9日まで、及び平成28年3月10日から平成29年3月9日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 平成28年9月9日 現在 | 平成29年3月9日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 1,695,000,000 | - | 1,686,000,000 | △9,000,000 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,695,000,000 | - | 1,686,000,000 | △9,000,000 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年9月9日現在 | 平成29年3月9日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.9963円 | 2.3802円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,963円) | (23,802円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 三井松島 | 96,800 | 1,577.00 | 152,653,600 | |||
| 飛島建設 | 187,300 | 174.00 | 32,590,200 | |||
| 大豊建設 | 1,472,000 | 521.00 | 766,912,000 | |||
| 熊 谷 組 | 1,350,000 | 309.00 | 417,150,000 | |||
| ピーエス三菱 | 210,000 | 437.00 | 91,770,000 | |||
| 大和ハウス | 300,000 | 3,168.00 | 950,400,000 | |||
| ライト工業 | 668,400 | 1,179.00 | 788,043,600 | |||
| 積水ハウス | 280,700 | 1,882.00 | 528,277,400 | |||
| 関 電 工 | 850,000 | 977.00 | 830,450,000 | |||
| 日 揮 | 452,900 | 2,135.00 | 966,941,500 | |||
| 森永製菓 | 89,000 | 5,160.00 | 459,240,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 160,000 | 2,437.00 | 389,920,000 | |||
| 不二製油グループ | 73,800 | 2,596.00 | 191,584,800 | |||
| DCMホールディングス | 417,100 | 1,008.00 | 420,436,800 | |||
| J. フロント リテイリング | 670,000 | 1,737.00 | 1,163,790,000 | |||
| 物語コーポレーション | 8,400 | 5,180.00 | 43,512,000 | |||
| ダイワボウHD | 591,000 | 322.00 | 190,302,000 | |||
| 日本毛織 | 453,000 | 898.00 | 406,794,000 | |||
| 野村不動産HLDGS | 177,200 | 1,907.00 | 337,920,400 | |||
| サムティ | 442,900 | 1,144.00 | 506,677,600 | |||
| オープンハウス | 167,000 | 2,711.00 | 452,737,000 | |||
| 東 レ | 950,000 | 993.90 | 944,205,000 | |||
| 旭 化 成 | 961,000 | 1,071.00 | 1,029,231,000 | |||
| SUMCO | 600,000 | 1,665.00 | 999,000,000 | |||
| アツギ | 2,620,000 | 138.00 | 361,560,000 | |||
| SRAホールディングス | 42,200 | 3,045.00 | 128,499,000 | |||
| 住友化学 | 1,400,000 | 651.00 | 911,400,000 | |||
| セントラル硝子 | 820,000 | 507.00 | 415,740,000 | |||
| カネカ | 900,000 | 919.00 | 827,100,000 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 743,800 | 890.50 | 662,353,900 | |||
| ダイセル | 600,000 | 1,383.00 | 829,800,000 | |||
| 積水化学 | 250,000 | 1,909.00 | 477,250,000 | |||
| テイクアンドギヴニーズ | 196,900 | 1,030.00 | 202,807,000 | |||
| 第一工業製薬 | 200,000 | 442.00 | 88,400,000 | |||
| 参天製薬 | 367,100 | 1,620.00 | 594,702,000 | |||
| 太陽ホールディングス | 110,800 | 5,030.00 | 557,324,000 | |||
| DIC | 58,300 | 4,315.00 | 251,564,500 | |||
| 電通国際情報S | 241,500 | 2,421.00 | 584,671,500 | |||
| デジタルガレージ | 210,000 | 2,355.00 | 494,550,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 160,100 | 4,423.00 | 708,122,300 | |||
| コニカミノルタ | 272,900 | 1,095.00 | 298,825,500 | |||
| メック | 142,500 | 1,152.00 | 164,160,000 | |||
| JXホールディングス | 3,048,400 | 554.80 | 1,691,252,320 | |||
| コスモエネルギーHLDGS | 578,000 | 1,930.00 | 1,115,540,000 | |||
| 横浜ゴム | 106,000 | 2,325.00 | 246,450,000 | |||
| ブリヂストン | 101,300 | 4,613.00 | 467,296,900 | |||
| 太平洋セメント | 2,300,000 | 407.00 | 936,100,000 | |||
| ジオスター | 462,600 | 1,102.00 | 509,785,200 | |||
| 日本碍子 | 369,000 | 2,448.00 | 903,312,000 | |||
| ニチアス | 385,000 | 1,101.00 | 423,885,000 | |||
| 新日鐵住金 | 227,900 | 2,773.50 | 632,080,650 | |||
| 神戸製鋼所 | 251,500 | 1,128.00 | 283,692,000 | |||
| JFEホールディングス | 540,300 | 2,108.50 | 1,139,222,550 | |||
| 大和工業 | 210,000 | 3,145.00 | 660,450,000 | |||
| 日立金属 | 600,000 | 1,649.00 | 989,400,000 | |||
| 日本軽金属HD | 3,275,700 | 266.00 | 871,336,200 | |||
| 三井金属 | 2,000,000 | 405.00 | 810,000,000 | |||
| 東邦亜鉛 | 1,488,000 | 583.00 | 867,504,000 | |||
| 三菱マテリアル | 330,100 | 3,700.00 | 1,221,370,000 | |||
| 住友鉱山 | 600,000 | 1,581.00 | 948,600,000 | |||
| UACJ | 2,705,000 | 278.00 | 751,990,000 | |||
| 住友電工 | 355,700 | 1,907.00 | 678,319,900 | |||
| フジクラ | 1,000,000 | 833.00 | 833,000,000 | |||
| OSJB HD | 1,660,800 | 282.00 | 468,345,600 | |||
| 東京製綱 | 493,500 | 1,909.00 | 942,091,500 | |||
| パイオラックス | 81,600 | 8,020.00 | 654,432,000 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 107,400 | 4,120.00 | 442,488,000 | |||
| 東芝機械 | 160,000 | 508.00 | 81,280,000 | |||
| 富士機械製造 | 421,000 | 1,514.00 | 637,394,000 | |||
| 牧野フライス | 1,200,000 | 1,092.00 | 1,310,400,000 | |||
| ソデイツク | 501,400 | 1,203.00 | 603,184,200 | |||
| ディスコ | 73,500 | 17,720.00 | 1,302,420,000 | |||
| 平田機工 | 51,300 | 8,290.00 | 425,277,000 | |||
| SMC | 31,000 | 32,430.00 | 1,005,330,000 | |||
| 住友重機械 | 1,300,000 | 837.00 | 1,088,100,000 | |||
| TOWA | 267,200 | 1,939.00 | 518,100,800 | |||
| 荏原製作所 | 200,000 | 3,510.00 | 702,000,000 | |||
| ダイキン工業 | 40,000 | 10,930.00 | 437,200,000 | |||
| 加藤製作所 | 95,000 | 2,895.00 | 275,025,000 | |||
| タダノ | 650,000 | 1,503.00 | 976,950,000 | |||
| 竹内製作所 | 180,000 | 2,254.00 | 405,720,000 | |||
| ツバキ・ナカシマ | 218,700 | 1,970.00 | 430,839,000 | |||
| 日本精工 | 600,000 | 1,687.00 | 1,012,200,000 | |||
| N T N | 1,500,000 | 591.00 | 886,500,000 | |||
| 日 立 | 1,823,000 | 631.80 | 1,151,771,400 | |||
| 三菱電機 | 600,000 | 1,671.50 | 1,002,900,000 | |||
| ダブル・スコープ | 131,400 | 1,664.00 | 218,649,600 | |||
| オムロン | 100,000 | 5,010.00 | 501,000,000 | |||
| 日本電気 | 912,000 | 282.00 | 257,184,000 | |||
| 電気興業 | 788,000 | 595.00 | 468,860,000 | |||
| アルバック | 180,000 | 5,270.00 | 948,600,000 | |||
| 能美防災 | 161,400 | 1,504.00 | 242,745,600 | |||
| 日立国際電気 | 400,000 | 2,608.00 | 1,043,200,000 | |||
| ソ ニ ー | 404,700 | 3,532.00 | 1,429,400,400 | |||
| T D K | 100,000 | 7,510.00 | 751,000,000 | |||
| アルプス電気 | 250,000 | 3,360.00 | 840,000,000 | |||
| ホシデン | 464,100 | 1,064.00 | 493,802,400 | |||
| 山一電機 | 366,500 | 1,470.00 | 538,755,000 | |||
| カ シ オ | 560,000 | 1,584.00 | 887,040,000 | |||
| ファナック | 35,000 | 21,940.00 | 767,900,000 | |||
| ロ ー ム | 120,000 | 7,710.00 | 925,200,000 | |||
| 京 セ ラ | 74,000 | 6,297.00 | 465,978,000 | |||
| 村田製作所 | 122,000 | 16,230.00 | 1,980,060,000 | |||
| 三菱重工業 | 1,082,000 | 442.10 | 478,352,200 | |||
| コンコルディア・フィナンシャル | 895,500 | 624.90 | 559,597,950 | |||
| 日産自動車 | 622,500 | 1,141.50 | 710,583,750 | |||
| トヨタ自動車 | 1,028,000 | 6,434.00 | 6,614,152,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 1,300,000 | 721.00 | 937,300,000 | |||
| プレス工業 | 1,052,800 | 594.00 | 625,363,200 | |||
| 太平洋工業 | 380,400 | 1,500.00 | 570,600,000 | |||
| アイシン精機 | 90,000 | 5,790.00 | 521,100,000 | |||
| マ ツ ダ | 327,100 | 1,619.00 | 529,574,900 | |||
| 本田技研 | 900,000 | 3,542.00 | 3,187,800,000 | |||
| 富士重工業 | 150,000 | 4,355.00 | 653,250,000 | |||
| ブイ・テクノロジー | 30,000 | 15,900.00 | 477,000,000 | |||
| リ コ ー | 251,400 | 991.00 | 249,137,400 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 260,000 | 3,385.00 | 880,100,000 | |||
| 信越ポリマー | 646,100 | 792.00 | 511,711,200 | |||
| 伊 藤 忠 | 1,062,900 | 1,649.50 | 1,753,253,550 | |||
| 丸 紅 | 584,300 | 729.50 | 426,246,850 | |||
| 三井物産 | 800,000 | 1,697.00 | 1,357,600,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 180,000 | 4,860.00 | 874,800,000 | |||
| 住友商事 | 867,200 | 1,519.00 | 1,317,276,800 | |||
| 三菱商事 | 1,147,300 | 2,512.00 | 2,882,017,600 | |||
| 阪和興業 | 920,000 | 814.00 | 748,880,000 | |||
| 青山商事 | 100,000 | 4,305.00 | 430,500,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 8,559,800 | 756.90 | 6,478,912,620 | |||
| りそなホールディングス | 583,800 | 653.80 | 381,688,440 | |||
| 三井住友トラストHD | 104,800 | 4,079.00 | 427,479,200 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 1,077,500 | 4,326.00 | 4,661,265,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 6,433,000 | 211.30 | 1,359,292,900 | |||
| オリックス | 1,154,700 | 1,735.00 | 2,003,404,500 | |||
| 野村ホールディングス | 2,796,000 | 740.50 | 2,070,438,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 322,300 | 4,229.00 | 1,363,006,700 | |||
| MS&AD | 514,500 | 3,779.00 | 1,944,295,500 | |||
| 第一生命HLDGS | 1,076,500 | 2,263.50 | 2,436,657,750 | |||
| 東京海上HD | 463,400 | 4,939.00 | 2,288,732,600 | |||
| T&Dホールディングス | 1,000,000 | 1,832.00 | 1,832,000,000 | |||
| 住友不動産 | 409,000 | 3,049.00 | 1,247,041,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 80,000 | 9,886.00 | 790,880,000 | |||
| 東海旅客鉄道 | 37,800 | 18,305.00 | 691,929,000 | |||
| 山 九 | 580,000 | 718.00 | 416,440,000 | |||
| 日立物流 | 354,400 | 2,391.00 | 847,370,400 | |||
| 商船三井 | 2,400,000 | 384.00 | 921,600,000 | |||
| 日本航空 | 401,200 | 3,657.00 | 1,467,188,400 | |||
| 日本電信電話 | 690,100 | 4,889.00 | 3,373,898,900 | |||
| KDDI | 320,000 | 2,961.50 | 947,680,000 | |||
| 中部電力 | 280,700 | 1,452.00 | 407,576,400 | |||
| 関西電力 | 219,200 | 1,259.00 | 275,972,800 | |||
| 電源開発 | 99,800 | 2,615.00 | 260,977,000 | |||
| 東京瓦斯 | 721,000 | 512.50 | 369,512,500 | |||
| 大阪瓦斯 | 707,000 | 436.80 | 308,817,600 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 120,000 | 3,525.00 | 423,000,000 | |||
| カプコン | 190,000 | 2,381.00 | 452,390,000 | |||
| アイネス | 320,200 | 1,141.00 | 365,348,200 | |||
| ソフトバンクグループ | 300,000 | 8,328.00 | 2,498,400,000 | |||
| 合計 | 138,728,671,630 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
