有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/12/02 9:00
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/02 9:00
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第40期 2020年3月9日現在 第41期 2020年9月9日現在 1. ※1 期首元本額 13,690,113,692円 12,734,892,705円 期中追加設定元本額 247,656,020円 229,771,908円 期中一部解約元本額 1,202,877,007円 563,890,156円 2. 計算期間末日における受益権の総数 12,734,892,705口 12,400,774,457口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,688,505,873円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は432,070,074円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第40期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,017,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,117,701,509円)及び分配準備積立金(1,165,824,932円)より分配対象額は4,342,543,567円(1万口当たり3,409.96円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,869,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,058,168,541円)及び分配準備積立金(1,171,151,803円)より分配対象額は4,405,189,801円(1万口当たり3,552.35円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第40期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,017,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,117,701,509円)及び分配準備積立金(1,165,824,932円)より分配対象額は4,342,543,567円(1万口当たり3,409.96円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,869,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,058,168,541円)及び分配準備積立金(1,171,151,803円)より分配対象額は4,405,189,801円(1万口当たり3,552.35円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第41期 2020年9月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第40期 2020年3月9日現在 第41期 2020年9月9日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △1,275,452,587 1,301,819,204 合計 △1,275,452,587 1,301,819,204 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第40期 2020年3月9日現在 第41期 2020年9月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第40期 2020年3月9日現在 第41期 2020年9月9日現在 1口当たり純資産額 0.8674円 0.9652円 (1万口当たり純資産額) (8,674円) (9,652円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/02 9:00
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年3月9日現在 2020年9月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 - 630,221,184 コール・ローン 6,430,620,336 1,891,367,581 株式 60,648,951,800 62,086,008,530 未収入金 5,069,007 261,898,434 未収配当金 78,924,450 19,009,400 前払金 360,200,000 - 差入委託証拠金 105,975,000 - 流動資産合計 67,629,740,593 64,888,505,129 資産合計 67,629,740,593 64,888,505,129 負債の部 流動負債 未払金 496,307,700 239,820,881 未払解約金 9,336,000 18,608,000 その他未払費用 - 4,565 流動負債合計 505,643,700 258,433,446 負債合計 505,643,700 258,433,446 純資産の部 元本等 元本 ※1 33,317,765,904 28,584,623,762 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 33,806,330,989 36,045,447,921 元本等合計 67,124,096,893 64,630,071,683 純資産合計 67,124,096,893 64,630,071,683 負債純資産合計 67,629,740,593 64,888,505,129 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年3月9日現在 2020年9月9日現在 1. ※1 期首 2019年9月10日 2020年3月10日 期首元本額 34,995,049,301円 33,317,765,904円 期中追加設定元本額 974,017,289円 1,262,149,585円 期中一部解約元本額 2,651,300,686円 5,995,291,727円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・バリュー株・オープンVA 793,760,433円 753,174,221円 適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2 189,200,258円 181,212,100円 ダイワ・バリュー株・オープンVA3 592,093,285円 539,146,123円 ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) 5,280,068,260円 694,564,700円 ダイワ・バリュー株・オープン 5,477,037,845円 5,288,235,107円 DC・ダイワ・バリュー株・オープン 20,985,605,823円 21,128,291,511円 計 33,317,765,904円 28,584,623,762円 2. 期末日における受益権の総数 33,317,765,904口 28,584,623,762口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年9月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年3月9日現在 2020年9月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △11,243,214,738 6,320,153,330 合計 △11,243,214,738 6,320,153,330 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2020年3月9日まで、及び2020年3月10日から2020年9月9日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年3月9日現在 2020年9月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年3月9日現在 2020年9月9日現在 1口当たり純資産額 2.0147円 2.2610円 (1万口当たり純資産額) (20,147円) (22,610円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ウエストホールディングス 4,100 2,776.00 11,381,600 国際石油開発帝石 340,900 627.70 213,982,930 大豊建設 100,600 2,803.00 281,981,800 熊 谷 組 226,100 2,618.00 591,929,800 五洋建設 729,600 688.00 501,964,800 住友林業 169,700 1,668.00 283,059,600 大和ハウス 67,400 2,845.50 191,786,700 積水ハウス 159,800 2,034.50 325,113,100 日本工営 38,900 2,815.00 109,503,500 九電工 134,000 3,015.00 404,010,000 日揮ホールディングス 189,100 1,102.00 208,388,200 日本ハム 103,500 4,655.00 481,792,500 サンエー 45,300 4,305.00 195,016,500 エディオン 220,100 1,087.00 239,248,700 太陽化学 95,200 1,807.00 172,026,400 グ ン ゼ 77,900 3,850.00 299,915,000 アルコニックス 364,400 1,508.00 549,515,200 J. フロント リテイリング 191,400 736.00 140,870,400 東洋紡 418,700 1,550.00 648,985,000 ダイワボウHD 60,600 6,310.00 382,386,000 ラクト・ジャパン 67,900 3,605.00 244,779,500 三洋貿易 406,300 1,009.00 409,956,700 東急不動産HD 322,900 468.00 151,117,200 旭 化 成 838,900 931.00 781,015,900 セーレン 151,700 1,565.00 237,410,500 ワールド 53,300 1,456.00 77,604,800 SRAホールディングス 100,900 2,376.00 239,738,400 日本曹達 18,400 3,055.00 56,212,000 トクヤマ 101,300 2,622.00 265,608,600 大阪ソーダ 117,200 2,553.00 299,211,600 信越化学 77,800 13,590.00 1,057,302,000 日本化学工業 40,700 2,405.00 97,883,500 四国化成 46,700 1,133.00 52,911,100 三菱瓦斯化学 224,800 1,921.00 431,840,800 大阪有機化学 136,700 2,415.00 330,130,500 旭有機材 313,700 1,283.00 402,477,100 リケンテクノス 201,300 397.00 79,916,100 インフォコム 187,900 3,665.00 688,653,500 第一工業製薬 210,800 4,340.00 914,872,000 三洋化成 28,500 4,900.00 139,650,000 アステラス製薬 209,500 1,615.00 338,342,500 あすか製薬 321,700 1,275.00 410,167,500 沢井製薬 56,700 5,420.00 307,314,000 ダイト 33,800 3,315.00 112,047,000 大日本塗料 51,200 902.00 46,182,400 デクセリアルズ 382,000 1,095.00 418,290,000 ENEOSホールディングス 628,500 406.30 255,359,550 TOYO TIRE 127,100 1,762.00 223,950,200 ブリヂストン 30,200 3,369.00 101,743,800 AGC 47,800 3,095.00 147,941,000 日本碍子 197,100 1,541.00 303,731,100 日本特殊陶業 140,000 1,890.00 264,600,000 ニチアス 296,700 2,502.00 742,343,400 日本製鉄 316,100 1,143.50 361,460,350 日本冶金工 126,500 1,607.00 203,285,500 大紀アルミニウム 86,000 573.00 49,278,000 三井金属 196,600 2,755.00 541,633,000 住友鉱山 142,500 3,527.00 502,597,500 住友電工 227,900 1,239.50 282,482,050 アサヒHD 171,100 3,470.00 593,717,000 OSJB HD 583,100 235.00 137,028,500 三和ホールディングス 421,100 1,139.00 479,632,900 サンコール 18,000 435.00 7,830,000 タ ク マ 529,000 1,671.00 883,959,000 FUJI 157,700 1,874.00 295,529,800 ソデイツク 333,700 757.00 252,610,900 豊田自動織機 52,200 6,380.00 333,036,000 三井海洋開発 212,200 1,789.00 379,625,800 SMC 19,700 56,750.00 1,117,975,000 三精テクノロジーズ 167,500 601.00 100,667,500 オルガノ 56,700 5,590.00 316,953,000 加藤製作所 148,000 1,126.00 166,648,000 JUKI 47,000 468.00 21,996,000 日本トムソン 775,500 407.00 315,628,500 日本ピラ-工業 197,900 1,485.00 293,881,500 日 立 306,400 3,615.00 1,107,636,000 三菱電機 280,000 1,461.00 409,080,000 富士電機 212,200 3,460.00 734,212,000 明 電 舎 181,100 1,649.00 298,633,900 EIZO 30,800 3,860.00 118,888,000 日本信号 63,300 1,039.00 65,768,700 ソ ニ ー 132,200 8,078.00 1,067,911,600 T D K 113,100 11,560.00 1,307,436,000 鈴木 344,300 691.00 237,911,300 デンソー 116,500 4,473.00 521,104,500 スタンレー電気 37,500 3,110.00 116,625,000 山一電機 133,300 1,391.00 185,420,300 ロ ー ム 31,800 7,480.00 237,864,000 太陽誘電 251,700 3,010.00 757,617,000 村田製作所 183,600 6,510.00 1,195,236,000 IHI 388,900 1,529.00 594,628,100 全国保証 77,800 3,885.00 302,253,000 コンコルディア・フィナンシャル 588,100 368.00 216,420,800 トヨタ自動車 323,000 6,886.00 2,224,178,000 フタバ産業 208,000 554.00 115,232,000 市光工業 276,600 481.00 133,044,600 ミクニ 394,400 273.00 107,671,200 太平洋工業 459,500 992.00 455,824,000 アイシン精機 53,300 3,535.00 188,415,500 本田技研 298,800 2,643.00 789,728,400 スズキ 119,900 4,647.00 557,175,300 アルゴグラフィックス 106,800 3,405.00 363,654,000 スター精密 15,400 1,392.00 21,436,800 リ コ ー 638,400 750.00 478,800,000 大日本印刷 294,800 2,112.00 622,617,600 藤森工業 50,200 3,985.00 200,047,000 ニ チ ハ 90,600 2,850.00 258,210,000 天馬 150,900 1,860.00 280,674,000 信越ポリマー 376,400 890.00 334,996,000 伊 藤 忠 311,100 2,755.00 857,080,500 三井物産 393,200 1,919.50 754,747,400 スターゼン 47,100 4,030.00 189,813,000 セイコーHD 286,300 1,484.00 424,869,200 三菱商事 143,600 2,556.00 367,041,600 コメリ 150,100 3,050.00 457,805,000 クレディセゾン 115,400 1,190.00 137,326,000 三菱UFJフィナンシャルG 2,687,900 431.90 1,160,904,010 りそなホールディングス 1,275,600 384.00 489,830,400 三井住友トラストHD 198,400 2,985.00 592,224,000 三井住友フィナンシャルG 349,600 3,042.00 1,063,483,200 山陰合同銀行 369,300 551.00 203,484,300 みずほフィナンシャルG 5,871,600 139.00 816,152,400 オリックス 820,000 1,344.50 1,102,490,000 野村ホールディングス 876,100 533.40 467,311,740 MS&AD 142,700 2,919.50 416,612,650 第一生命HLDGS 255,400 1,535.50 392,166,700 東京海上HD 164,500 4,824.00 793,548,000 T&Dホールディングス 250,000 1,094.00 273,500,000 三井不動産 227,000 1,934.00 439,018,000 住友不動産 188,700 3,102.00 585,347,400 東日本旅客鉄道 48,300 6,887.00 332,642,100 東海旅客鉄道 22,700 15,915.00 361,270,500 センコーグループHLDGS 424,700 951.00 403,889,700 福山通運 27,900 5,040.00 140,616,000 商船三井 209,800 2,102.00 440,999,600 日本航空 72,200 2,191.00 158,190,200 三井倉庫HOLD 195,800 1,754.00 343,433,200 日本電信電話 742,000 2,360.50 1,751,491,000 KDDI 476,700 2,926.50 1,395,062,550 ソフトバンク 596,300 1,320.00 787,116,000 NTTドコモ 105,900 2,846.00 301,391,400 中部電力 191,500 1,307.00 250,290,500 中国電力 103,500 1,302.00 134,757,000 エフオン 82,900 628.00 52,061,200 大阪瓦斯 142,400 2,028.00 288,787,200 西尾レントオール 167,600 2,333.00 391,010,800 ヤマダ電機 1,274,500 547.00 697,151,500 ソフトバンクグループ 134,600 5,677.00 764,124,200 合計 62,086,008,530 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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