有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2025/03/17)

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 3月18日現在)	(2025年 3月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	250,542,661	3,104,539,523
金銭信託	520,988,231	-
コール・ローン	-	744,504,043
株式	120,273,120,793	105,809,250,781
派生商品評価勘定	-	9,743
未収入金	304,544,234	433,393,472
未収配当金	154,581,256	93,326,507
未収利息	-	7,139
流動資産合計	121,503,777,175	110,185,031,208
資産合計	121,503,777,175	110,185,031,208
負債の部
流動負債
未払金	-	304,441,901
流動負債合計	-	304,441,901
負債合計	-	304,441,901
純資産の部
元本等
元本	7,640,219,297	6,377,661,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,863,557,878	103,502,927,731
元本等合計	121,503,777,175	109,880,589,307
純資産合計	121,503,777,175	109,880,589,307
負債純資産合計	121,503,777,175	110,185,031,208

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2024年 3月18日現在)			(2025年 3月17日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	8,692,033,296円		期首元本額	7,640,219,297円
	期中追加設定元本額	397,261,527円		期中追加設定元本額	472,600,365円
	期中一部解約元本額	1,449,075,526円		期中一部解約元本額	1,735,158,086円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)	4,808,226,565円		ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)	4,770,159,811円
	ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)	79,453,596円		ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)	93,601,257円
	ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)	68,347,975円		ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)	84,948,785円
	ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	2,684,191,161円		ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	1,428,951,723円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	7,640,219,297口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,377,661,576口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	159,032円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	172,290円
	(1口当たりの純資産額)	(15.9032円)		(1口当たりの純資産額)	(17.2290円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年 3月17日 至 2024年 3月18日	自 2024年 3月19日 至 2025年 3月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックしています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2024年 3月18日現在)	(2025年 3月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(2)派生商品評価勘定
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2023年 3月17日 至 2024年 3月18日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,105,612,973
合計	6,105,612,973

(自 2024年 3月19日 至 2025年 3月17日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	926,146,534
合計	926,146,534

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 3月18日現在)

該当事項はありません。

(2025年 3月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,245,547	-	15,254,320	8,773
	米ドル	15,245,547	-	15,254,320	8,773
	売建	15,245,547	-	15,244,577	970
	ユーロ	15,245,547	-	15,244,577	970
合計		30,491,094	-	30,498,897	9,743

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 3月17日 至 2024年 3月18日	自 2024年 3月19日 至 2025年 3月17日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2025年 3月17日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CONOCOPHILLIPS	178,600	98.95	17,672,470.00
	CNH INDUSTRIAL NV	2,130,600	12.93	27,548,658.00
	DEERE & CO	26,500	477.50	12,653,750.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	240,687	47.30	11,384,495.10
	GENERAL MOTORS CO	278,400	48.34	13,457,856.00
	BRUNSWICK CORP	158,738	57.71	9,160,769.98
	AIRBNB INC	83,400	122.86	10,246,524.00
	VAIL RESORTS INC	76,000	159.57	12,127,320.00
	ALPHABET INC-CL A	87,800	165.49	14,530,022.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	54,740	351.50	19,241,110.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	510,600	10.19	5,203,014.00
	SYSCO CORP	295,400	73.27	21,643,958.00
	KEURIG DR PEPPER INC	113,500	33.59	3,812,465.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	127,600	64.31	8,205,956.00
	BECTON DICKINSON & CO	77,600	225.98	17,536,048.00
	CENTENE CORP	204,821	58.19	11,918,533.99
	ELEVANCE HEALTH INC	26,761	420.94	11,264,775.34
	ENVISTA HOLDINGS CORP	877,603	16.65	14,612,089.95
	MOLINA HEALTHCARE INC	21,477	308.22	6,619,640.94
	IQVIA HOLDINGS INC	106,100	185.19	19,648,659.00
	BANK OF AMERICA CORP	312,300	40.89	12,769,947.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	76,800	171.87	13,199,616.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	593,600	31.79	18,870,544.00
	FISERV INC	49,400	214.61	10,601,734.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	91,100	171.06	15,583,566.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	253,100	83.13	21,040,203.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	62,500	324.61	20,288,125.00
	TE CONNECTIVITY PLC	104,700	145.88	15,273,636.00
米ドル 小計	銘柄数:28	7,220,427		396,115,486.30
				(58,957,828,980)
	組入時価比率:53.7%			55.7%
ユーロ	AKZO NOBEL NV	320,598	61.88	19,838,604.24
	BRENNTAG SE	168,900	64.52	10,897,428.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	369,100	59.97	22,134,927.00
	KERING SA	74,600	223.55	16,676,830.00
	PROSUS NV	223,178	43.47	9,701,547.66
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	160,000	57.34	9,174,400.00
	PERNOD RICARD SA	94,200	96.08	9,050,736.00
	BAYER AG	882,600	23.28	20,551,341.00
	ALLIANZ SE	44,000	351.60	15,470,400.00
	CAPGEMINI SE	127,887	146.90	18,786,600.30
ユーロ 小計	銘柄数:10	2,465,063		152,282,814.20
				(24,653,064,790)
	組入時価比率:22.4%			23.3%
英ポンド	GLENCORE PLC	3,042,300	3.20	9,758,177.25
	DIAGEO PLC	591,300	20.65	12,213,301.50
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,949,500	0.69	12,485,672.20
	ST JAMES'S PLACE PLC	816,800	10.06	8,217,008.00
	PRUDENTIAL PLC	1,638,610	7.58	12,423,941.02
英ポンド 小計	銘柄数:5	24,038,510		55,098,099.97
				(10,605,282,282)
	組入時価比率:9.7%			10.0%
スイスフラン	ROCHE HOLDING GENUSS	48,800	305.80	14,923,040.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	288,194	61.70	17,781,569.80
スイスフラン 小計	銘柄数:2	336,994		32,704,609.80
				(5,502,877,644)
	組入時価比率:5.0%			5.2%
デンマーククローネ	DSV A/S	96,500	1,434.00	138,381,000.00
デンマーククローネ 小計	銘柄数:1	96,500		138,381,000.00
				(3,002,867,700)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
香港ドル	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	658,000	135.80	89,356,400.00
香港ドル 小計	銘柄数:1	658,000		89,356,400.00
				(1,711,175,060)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	294,500	45,500.00	13,399,750,000.00
韓国ウォン 小計	銘柄数:1	294,500		13,399,750,000.00
				(1,376,154,325)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
合 計		35,109,994		105,809,250,781
				(105,809,250,781)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2025年 3月17日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。