有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/18-2026/03/16)

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 3月17日現在)	(2026年 3月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,104,539,523	2,752,372,580
コール・ローン	744,504,043	279,660,917
株式	105,809,250,781	112,327,606,881
派生商品評価勘定	9,743	-
未収入金	433,393,472	226,749,220
未収配当金	93,326,507	89,480,537
未収利息	7,139	4,597
流動資産合計	110,185,031,208	115,675,874,732
資産合計	110,185,031,208	115,675,874,732
負債の部
流動負債
未払金	304,441,901	-
流動負債合計	304,441,901	-
負債合計	304,441,901	-
純資産の部
元本等
元本	6,377,661,576	5,762,607,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,502,927,731	109,913,267,192
元本等合計	109,880,589,307	115,675,874,732
純資産合計	109,880,589,307	115,675,874,732
負債純資産合計	110,185,031,208	115,675,874,732

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2025年 3月17日現在)			(2026年 3月16日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	7,640,219,297円		期首元本額	6,377,661,576円
	期中追加設定元本額	472,600,365円		期中追加設定元本額	172,246,603円
	期中一部解約元本額	1,735,158,086円		期中一部解約元本額	787,300,639円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)	4,770,159,811円		ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)	4,226,201,505円
	ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)	93,601,257円		ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)	125,769,411円
	ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)	84,948,785円		ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)	97,836,735円
	ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	1,428,951,723円		ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	1,312,799,889円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,377,661,576口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	5,762,607,540口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	172,290円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	200,735円
	(1口当たりの純資産額)	(17.2290円)		(1口当たりの純資産額)	(20.0735円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2024年 3月19日 至 2025年 3月17日	自 2025年 3月18日 至 2026年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックしています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2025年 3月17日現在)	(2026年 3月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2024年 3月19日 至 2025年 3月17日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	926,146,534
合計	926,146,534

(自 2025年 3月18日 至 2026年 3月16日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△899,201,081
合計	△899,201,081

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年 3月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,245,547	-	15,254,320	8,773
	米ドル	15,245,547	-	15,254,320	8,773
	売建	15,245,547	-	15,244,577	970
	ユーロ	15,245,547	-	15,244,577	970
合計		30,491,094	-	30,498,897	9,743

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(2026年 3月16日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年 3月19日 至 2025年 3月17日	自 2025年 3月18日 至 2026年 3月16日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2026年 3月16日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CONOCOPHILLIPS	93,700	121.89	11,421,093.00
	TARGA RESOURCES CORP	52,400	240.05	12,578,620.00
	CNH INDUSTRIAL NV	1,506,300	10.65	16,042,095.00
	DEERE & CO	14,800	577.50	8,547,000.00
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	313,700	72.76	22,824,812.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	209,787	61.29	12,857,845.23
	BRUNSWICK CORP	144,038	68.91	9,925,658.58
	AIRBNB INC	166,400	126.30	21,016,320.00
	VAIL RESORTS INC	69,200	131.74	9,116,408.00
	ALPHABET INC-CL A	37,700	302.28	11,395,956.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	39,840	218.19	8,692,689.60
	NETFLIX INC	121,000	95.31	11,532,510.00
	SYSCO CORP	202,100	85.49	17,277,529.00
	KEURIG DR PEPPER INC	531,100	27.41	14,557,451.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	293,700	54.89	16,121,193.00
	BECTON DICKINSON & CO	82,600	159.36	13,163,136.00
	ELEVANCE HEALTH INC	48,561	291.63	14,161,844.43
	ENVISTA HOLDINGS CORP	647,803	24.61	15,942,431.83
	MOLINA HEALTHCARE INC	57,277	149.20	8,545,728.40
	IQVIA HOLDINGS INC	126,600	164.72	20,853,552.00
	WATERS CORP	13,728	286.57	3,934,032.96
	BANK OF AMERICA CORP	205,300	46.72	9,591,616.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	57,900	179.79	10,409,841.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	584,000	23.49	13,718,160.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	95,000	159.20	15,124,000.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	97,200	76.74	7,459,128.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	54,600	289.54	15,808,884.00
	GARTNER INC	81,900	166.74	13,656,006.00
	SALESFORCE INC	108,100	192.83	20,844,923.00
	TE CONNECTIVITY PLC	33,800	199.41	6,740,058.00
米ドル 小計	銘柄数:30	6,090,134		393,860,522.03
				(62,793,183,027)
	組入時価比率:54.3%			55.9%
ユーロ	AKZO NOBEL NV	241,533	51.36	12,405,134.88
	BRENNTAG SE	263,200	49.20	12,949,440.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	164,800	81.30	13,398,240.00
	ADIDAS AG	104,400	138.90	14,501,160.00
	KERING SA	44,800	248.70	11,141,760.00
	PROSUS NV	283,478	46.61	13,214,326.97
	PERNOD RICARD SA	125,000	68.52	8,565,000.00
	BAYER AG	331,300	38.63	12,799,775.50
	BNP PARIBAS	199,800	84.89	16,961,022.00
	CAPGEMINI SE	112,587	107.80	12,136,878.60
	DASSAULT SYSTEMES SE	891,300	18.49	16,484,593.50
	SAP SE	71,200	166.44	11,850,528.00
ユーロ 小計	銘柄数:12	2,833,398		156,407,859.45
				(28,560,075,135)
	組入時価比率:24.7%			25.4%
英ポンド	GLENCORE PLC	2,102,600	5.18	10,899,878.40
	COMPASS GROUP PLC	334,900	22.71	7,605,579.00
	DIAGEO PLC	474,200	14.67	6,958,885.00
	PRUDENTIAL PLC	637,010	10.71	6,822,377.10
英ポンド 小計	銘柄数:4	3,548,710		32,286,719.50
				(6,825,412,502)
	組入時価比率:5.9%			6.1%
スイスフラン	ROCHE HOLDING GENUSS	16,600	320.70	5,323,620.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	252,794	59.40	15,015,963.60
スイスフラン 小計	銘柄数:2	269,394		20,339,583.60
				(4,108,392,491)
	組入時価比率:3.6%			3.7%
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	1,422,300	101.00	143,652,300.00
スウェーデンクローナ 小計	銘柄数:1	1,422,300		143,652,300.00
				(2,424,850,824)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
デンマーククローネ	DSV A/S	81,200	1,590.50	129,148,600.00
デンマーククローネ 小計	銘柄数:1	81,200		129,148,600.00
				(3,156,391,784)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
香港ドル	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	709,600	132.50	94,022,000.00
香港ドル 小計	銘柄数:1	709,600		94,022,000.00
				(1,914,287,920)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	177,800	133,900.00	23,807,420,000.00
韓国ウォン 小計	銘柄数:1	177,800		23,807,420,000.00
				(2,545,013,198)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
合 計		15,132,536		112,327,606,881
				(112,327,606,881)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2026年 3月16日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。