お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。2020/02/21 9:59 #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結） 当ファンドは、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 株式 補足分類 インデックス型 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) 決算頻度 年1回 投資対象地域 グローバル(除く日本) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ 為替ヘッジなし 対象インデックス その他の指数(MSCIコクサイ指数(円ベース))
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 株式 補足分類 インデックス型 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) 決算頻度 年1回 投資対象地域 グローバル(除く日本) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ 為替ヘッジなし 対象インデックス その他の指数(MSCIコクサイ指数(円ベース)) ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
2020/02/21 9:59 #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2019年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 115,488 追加型株式投資信託 721 16,485,415 株式投資信託 合計 783 16,600,903 単位型公社債投資信託 27 88,797 追加型公社債投資信託 14 1,478,400 公社債投資信託 合計 41 1,567,197 総合計 824 18,168,100
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 115,488 追加型株式投資信託 721 16,485,415 株式投資信託 合計 783 16,600,903 単位型公社債投資信託 27 88,797 追加型公社債投資信託 14 1,478,400 公社債投資信託 合計 41 1,567,197 総合計 824 18,168,100 2020/02/21 9:59 #6 信託報酬等（連結） (3) 【信託報酬等】資産 総額に年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
2020/02/21 9:59 #7 受益者の権利等（連結） ① 収益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2020/02/21 9:59 #8 投資リスク（連結） イ.為替リスク
外貨建
資産 の円換算価値は、
資産 自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建
資産 について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建
資産 について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
2020/02/21 9:59 #9 投資制限（連結） ② 新株引受権証券等(信託約款)資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2020/02/21 9:59 #10 投資方針（連結） イ.投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。資産 について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産 の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。資産 とは、信託財産にかかる保有外貨建資産 およびマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産 のうち信託財産に属するとみなした資産 との合計をいいます。
2020/02/21 9:59 #11 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2019年11月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2019年11月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 外国株式インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 2,713,077,765 2.4543 2.74822020/02/21 9:59 #12 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,456,080,313 99.99 内 日本 7,456,080,313 99.99 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 829,044 0.01 純資産 総額 7,456,909,357 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,456,080,313 99.99 内 日本 7,456,080,313 99.99 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 829,044 0.01 純資産 総額 7,456,909,357 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2020/02/21 9:59 #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業収益 委託者報酬 82,510 76,052 その他営業収益 733 673 営業収益計 83,244 76,725 営業費用 支払手数料 40,392 35,789 広告宣伝費 673 694 調査費 9,816 9,066 調査費 955 1,057 委託調査費 8,860 8,009 委託計算費 839 1,351 営業雑経費 1,579 1,557 通信費 249 228 印刷費 500 513 協会費 53 55 諸会費 13 13 その他営業雑経費 762 746 営業費用計 53,300 48,459 一般管理費 給料 5,840 5,755 役員報酬 377 373 給料・手当 3,973 4,145 賞与 477 510 賞与引当金繰入額 1,012 725 福利厚生費 788 796 交際費 55 64 旅費交通費 195 178 租税公課 501 472 不動産賃借料 1,281 1,291 退職給付費用 316 374 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819 一般管理費計 11,531 11,693 営業利益 18,411 16,572 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 210 215 有価証券償還益 17 133 その他 130 172 営業外収益計 359 521 営業外費用 投資有価証券売却損 0 40 有価証券償還損 3 32 その他 25 60 営業外費用計 29 132 経常利益 18,741 16,961 特別損失 関係会社整理損失 333 29 特別損失計 333 29 税引前当期純利益 18,407 16,931 法人税、住民税及び事業税 5,843 5,076 法人税等調整額 △106 △15 法人税等合計 5,737 5,060 当期純利益 12,670 11,870 2020/02/21 9:59 #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/02/21 9:59 #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2020/02/21 9:59 #16 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第20期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2019年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は367日となっております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第19期 2018年11月30日現在 第20期 2019年12月2日現在 1. ※1 期首元本額 3,284,075,630円 3,307,105,024円 期中追加設定元本額 524,150,494円 489,675,817円 期中一部解約元本額 501,121,100円 495,782,974円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,307,105,024口 3,300,997,867口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第19期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 第20期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(78,359,985円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,556,127,361円)及び分配準備積立金(1,996,046,807円)より分配対象額は4,630,534,153円(1万口当たり14,001.78円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(701,276,575円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,837,722,425円)及び分配準備積立金(1,784,259,448円)より分配対象額は5,323,258,448円(1万口当たり16,126.21円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第20期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第20期 2019年12月2日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第19期 2018年11月30日現在 第20期 2019年12月2日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 153,561,361 775,016,140 合計 153,561,361 775,016,140 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第19期 2018年11月30日現在 第20期 2019年12月2日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第20期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第19期 2018年11月30日現在 第20期 2019年12月2日現在 1口当たり純資産 額 2.0345円 2.2521円 (1万口当たり純資産 額) (20,345円) (22,521円)
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(1口当たり情報) 第19期 2018年11月30日現在 第20期 2019年12月2日現在 1口当たり純資産 額 2.0345円 2.2521円 (1万口当たり純資産 額) (20,345円) (22,521円) 2020/02/21 9:59 #17 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2009年11月30日) 1,893,894,090 1,893,894,090 0.7654 0.7654 第11計算期間末 (2010年11月30日) 2,297,938,947 2,297,938,947 0.7858 0.7858 第12計算期間末 (2011年11月30日) 2,342,229,723 2,342,229,723 0.7060 0.7060 第13計算期間末 (2012年11月30日) 3,058,892,079 3,058,892,079 0.8812 0.8812 第14計算期間末 (2013年12月2日) 4,697,186,637 4,697,186,637 1.3735 1.3735 第15計算期間末 (2014年12月1日) 6,015,178,749 6,015,178,749 1.7370 1.7370 第16計算期間末 (2015年11月30日) 6,148,247,048 6,148,247,048 1.7613 1.7613 第17計算期間末 (2016年11月30日) 5,860,308,657 5,860,308,657 1.6524 1.6524 第18計算期間末 (2017年11月30日) 6,583,838,469 6,583,838,469 2.0048 2.0048 第19計算期間末 (2018年11月30日) 6,728,143,886 6,728,143,886 2.0345 2.0345 2018年12月末日 5,998,607,990 - 1.8208 - 2019年1月末日 6,430,041,879 - 1.9378 - 2月末日 6,778,561,309 - 2.0524 - 3月末日 6,806,100,160 - 2.0648 - 4月末日 7,075,549,331 - 2.1554 - 5月末日 6,577,127,286 - 2.0171 - 6月末日 6,822,765,449 - 2.0880 - 7月末日 7,061,096,893 - 2.1428 - 8月末日 6,725,965,702 - 2.0350 - 9月末日 6,932,615,206 - 2.0983 - 10月末日 7,213,115,670 - 2.1799 - 11月末日 7,456,909,357 - 2.2590 - 2020/02/21 9:59 #18 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2019年11月29日 Ⅰ 資産 総額 7,506,698,270円 Ⅱ 負債総額 49,788,913円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,456,909,357円 Ⅳ 発行済数量 3,300,997,867口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2590円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 7,506,698,270円 Ⅱ 負債総額 49,788,913円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,456,909,357円 Ⅳ 発行済数量 3,300,997,867口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2590円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2019年11月29日 Ⅰ 資産 総額 135,168,443,207円 Ⅱ 負債総額 796,422,413円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 134,372,020,794円 Ⅳ 発行済数量 48,893,833,112口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7482円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 135,168,443,207円 Ⅱ 負債総額 796,422,413円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 134,372,020,794円 Ⅳ 発行済数量 48,893,833,112口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7482円 2020/02/21 9:59 #19 課税上の取扱い（連結） ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。資産 管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
2020/02/21 9:59 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産 計 18,927 15,827 資産 合計60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計 41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2020/02/21 9:59 #21 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2020/02/21 9:59 #22 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2020/02/21 9:59 #23 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 2,712,848,524 7,433,204,955 親投資信託受益証券 合計 7,433,204,955 合計 7,433,204,955 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
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(参考) 当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 498,352,197 612,451,738 負債合計 37,747,411 135,554,663 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2018年11月30日現在 2019年12月2日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 498,352,197 612,451,738 金銭信託 333,952,924 - コール・ローン 649,460,746 6,367,531,949 株式 102,418,129,349 121,306,145,522 投資証券 2,814,132,682 3,645,255,546 派生商品評価勘定 45,643,154 373,437,617 未収入金 4,687,255 96,592,173 未収配当金 196,655,015 214,896,369 差入委託証拠金 770,259,958 1,487,858,524 流動資産 合計 107,731,273,280 134,104,169,438 資産 合計107,731,273,280 134,104,169,438 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 4,415,029 930,366 未払金 - 76,338,905 未払解約金 33,327,900 58,281,600 その他未払費用 4,482 3,792 流動負債合計 37,747,411 135,554,663 負債合計 37,747,411 135,554,663 純資産 の部 元本等 元本 ※1 43,964,024,902 48,893,612,273 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 63,729,500,967 85,075,002,502 元本等合計 107,693,525,869 133,968,614,775 純資産 合計 107,693,525,869 133,968,614,775 負債純資産 合計 107,731,273,280 134,104,169,438 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2018年11月30日現在 2019年12月2日現在 1. ※1 期首 2017年12月1日 2018年12月1日 期首元本額 39,734,106,968円 43,964,024,902円 期中追加設定元本額 7,457,653,079円 10,527,862,672円 期中一部解約元本額 3,227,735,145円 5,598,275,301円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国株式インデックスVA 507,485,808円 466,203,951円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 14,096,372円 12,135,579円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 197,649,153円 136,414,008円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 25,055,668円 19,175,184円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 627,330,937円 467,869,193円 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 812,920円 8,549,100円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 550,738,616円 538,132,530円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 1,489,095,675円 1,863,069,978円 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 529,688,114円 538,513,489円 D-I's 外国株式インデックス 5,542,491円 2,768,783円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 197,868円 2,115,496円 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 723,449,418円 1,146,595,215円 iFree 8資産 バランス 557,965,043円 816,785,041円 iFree 年金バランス 8,203,476円 26,201,082円 DCダイワ外国株式インデックス 27,624,252,366円 29,501,748,908円 ダイワ・ライフ・バランス30 569,101,264円 576,429,097円 ダイワ・ライフ・バランス50 839,595,806円 874,085,645円 ダイワ・ライフ・バランス70 676,868,528円 675,316,597円 大和DC海外株式インデックスファンド 1,489,592,147円 1,500,453,033円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 4,144,667円 3,017,912円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,247,986円 14,368,992円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 4,228,403円 5,760,550円 ダイワつみたてインデックス外国株式 4,608,188円 136,727,006円 ダイワつみたてインデックスバランス30 -円 88,638円 ダイワつみたてインデックスバランス50 -円 86,527円 ダイワつみたてインデックスバランス70 -円 530,015円 ダイワ世界分散バランスファンド15VA 76,173円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド20VA 156,042円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド25VA 1,204,032円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド30VA 2,140,945円 -円 ダイワ世界バランスファンド40VA 237,257,604円 184,271,979円 ダイワ世界バランスファンド60VA 353,114,328円 323,611,524円 ダイワ・バランスファンド35VA 3,137,819,193円 2,650,169,104円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 153,703,054円 127,631,309円 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 631,981,535円 677,239,222円 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 88,367,711円 111,772,535円 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 453,744円 2,632,754,719円 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,746,321,380円 2,712,848,524円 ダイワライフスタイル25 19,463,084円 18,663,687円 ダイワライフスタイル50 70,173,613円 67,445,810円 ダイワライフスタイル75 58,841,550円 54,062,311円 計 43,964,024,902円 48,893,612,273円 2. 期末日における受益権の総数 43,964,024,902口 48,893,612,273口 (金融商品に関する注記)
2020/02/21 9:59 #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 121,701,487,459 90.57 内 香港 1,541,514,775 1.15 内 シンガポール 514,629,936 0.38 内 イスラエル 266,517,166 0.20 内 ノルウェー 278,948,532 0.21 内 スウェーデン 1,194,753,426 0.89 内 デンマーク 829,109,193 0.62 内 イギリス 7,358,162,724 5.48 内 アイルランド 265,130,332 0.20 内 オランダ 1,799,186,710 1.34 内 ベルギー 449,882,413 0.33 内 フランス 5,057,340,585 3.76 内 ドイツ 3,992,808,566 2.97 内 スイス 4,249,223,624 3.16 内 ポルトガル 68,588,879 0.05 内 スペイン 1,273,493,426 0.95 内 イタリア 1,072,297,754 0.80 内 フィンランド 421,342,033 0.31 内 オーストリア 100,807,149 0.08 内 カナダ 4,639,315,723 3.45 内 アメリカ 83,437,408,015 62.09 内 オーストラリア 2,765,796,826 2.06 内 ニュージーランド 125,229,672 0.09 投資証券 3,654,694,322 2.72 内 香港 96,378,800 0.07 内 シンガポール 68,221,735 0.05 内 イギリス 92,467,690 0.07 内 フランス 144,328,985 0.11 内 カナダ 33,712,982 0.03 内 アメリカ 2,825,911,712 2.10 内 オーストラリア 393,672,418 0.29 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 9,015,839,013 6.71 純資産 総額 134,372,020,794 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 121,701,487,459 90.57 内 香港 1,541,514,775 1.15 内 シンガポール 514,629,936 0.38 内 イスラエル 266,517,166 0.20 内 ノルウェー 278,948,532 0.21 内 スウェーデン 1,194,753,426 0.89 内 デンマーク 829,109,193 0.62 内 イギリス 7,358,162,724 5.48 内 アイルランド 265,130,332 0.20 内 オランダ 1,799,186,710 1.34 内 ベルギー 449,882,413 0.33 内 フランス 5,057,340,585 3.76 内 ドイツ 3,992,808,566 2.97 内 スイス 4,249,223,624 3.16 内 ポルトガル 68,588,879 0.05 内 スペイン 1,273,493,426 0.95 内 イタリア 1,072,297,754 0.80 内 フィンランド 421,342,033 0.31 内 オーストリア 100,807,149 0.08 内 カナダ 4,639,315,723 3.45 内 アメリカ 83,437,408,015 62.09 内 オーストラリア 2,765,796,826 2.06 内 ニュージーランド 125,229,672 0.09 投資証券 3,654,694,322 2.72 内 香港 96,378,800 0.07 内 シンガポール 68,221,735 0.05 内 イギリス 92,467,690 0.07 内 フランス 144,328,985 0.11 内 カナダ 33,712,982 0.03 内 アメリカ 2,825,911,712 2.10 内 オーストラリア 393,672,418 0.29 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 9,015,839,013 6.71 純資産 総額 134,372,020,794 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 8,935,620,444 6.65 内 イギリス 482,471,805 0.36 内 ドイツ 1,256,008,894 0.93 内 カナダ 337,451,360 0.25 内 アメリカ 6,668,629,605 4.96 内 オーストラリア 191,058,780 0.14 為替予約取引(買建) 6,319,793,500 4.70 内 日本 6,319,793,500 4.70
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 8,935,620,444 6.65 内 イギリス 482,471,805 0.36 内 ドイツ 1,256,008,894 0.93 内 カナダ 337,451,360 0.25 内 アメリカ 6,668,629,605 4.96 内 オーストラリア 191,058,780 0.14 為替予約取引(買建) 6,319,793,500 4.70 内 日本 6,319,793,500 4.70 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2019年11月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 APPLE INC アメリカ 株式 情報技術 129,800 19,786.64 29,344.552020/02/21 9:59 
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
