半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため平成27年 5月19日から平成28年 5月17日までとなっております。なお、当該中間計算期間は、平成27年 5月19日から平成27年11月18日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第15期計算期間末 (平成27年 5月18日現在)				第16期中間計算期間末 (平成27年11月18日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			2,043,507,852口				2,028,850,628口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1393円			1口当たり純資産額	1.1472円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,393円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,472円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第15期計算期間末 (平成27年 5月18日現在)	第16期中間計算期間末 (平成27年11月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)

第15期計算期間 自 平成26年 5月20日 至 平成27年 5月18日		第16期中間計算期間 自 平成27年 5月19日 至 平成27年11月18日
期首元本額	2,061,612,505円	期首元本額	2,043,507,852円
期中追加設定元本額	73,273,295円	期中追加設定元本額	53,980,962円
期中一部解約元本額	91,377,948円	期中一部解約元本額	68,638,186円

(参考)
当ファンドは「NN日本債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された 「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
NN日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年11月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,470,548,553
国債証券	162,352,801,000
特殊債券	12,714,541,000
社債券	17,493,399,000
未収利息	300,538,002
前払費用	105,923,442
流動資産合計	197,437,750,997
資産合計	197,437,750,997
負債の部
流動負債
未払解約金	10,258,500
流動負債合計	10,258,500
負債合計	10,258,500
純資産の部
元本等
元本	141,580,468,348
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,847,024,149
元本等合計	197,427,492,497
純資産合計	197,427,492,497
負債純資産合計	197,437,750,997

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年11月18日現在)
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3945円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,945円)

(その他の注記)

(平成27年11月18日現在)
子ファンドの期首	平成27年 5月19日
期首元本額	178,856,550,708円
対象期間中の追加設定元本額	3,474,409,086円
対象期間中の一部解約元本額	40,750,491,446円
期末元本額	141,580,468,348円
平成27年11月18日現在の元本の内訳※
NNグローバルバランスオープン(安定投資型)	1,287,983円
NNグローバルバランスオープン(分散投資型)	3,411,362円
NNグローバルバランスオープン(積極投資型)	1,725,338円
NNグローバルインカムオープン	7,651,906円
NN日本債券オープン	1,669,106,168円
NN日本債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	47,655,958,662円
NNグローバルバランスファンドVA(株25型)(適格機関投資家専用)	182,607,237円
NNグローバルバランスファンドVA(株50型)(適格機関投資家専用)	90,933,577円
NNグローバルバランスファンドVA(株70型)(適格機関投資家専用)	58,110,370円
NN日本債券ファンドVA2(適格機関投資家専用)	65,873,897,971円
NN日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,121,919,540円
NN日本債券ファンドVA3(適格機関投資家専用)	23,913,858,234円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額