半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第17期計算期間末 (平成29年 5月17日現在)				第18期中間計算期間末 (平成29年11月17日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			2,013,496,002口				1,999,556,523口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1713円			1口当たり純資産額	1.1738円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,713円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,738円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第17期計算期間末 (平成29年 5月17日現在)	第18期中間計算期間末 (平成29年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

第17期計算期間 自 平成28年 5月18日 至 平成29年 5月17日		第18期中間計算期間 自 平成29年 5月18日 至 平成29年11月17日
期首元本額	2,024,360,598円	期首元本額	2,013,496,002円
期中追加設定元本額	75,525,696円	期中追加設定元本額	30,841,988円
期中一部解約元本額	86,390,292円	期中一部解約元本額	44,781,467円

(参考)
当ファンドは「NN日本債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された 「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
NN日本債券マザーファンド
貸借対照表

	(単位:円)
	(平成29年11月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,028,140,219
国債証券	69,420,360,600
地方債証券	1,686,609,060
特殊債券	5,042,284,900
社債券	4,919,899,020
未収入金	687,495,600
未収利息	150,247,679
前払費用	14,811,726
流動資産合計	83,949,848,804
資産合計	83,949,848,804
負債の部
流動負債
未払金	1,000,082,000
その他未払費用	123,647
流動負債合計	1,000,205,647
負債合計	1,000,205,647
純資産の部
元本等
元本	56,979,913,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,969,729,246
元本等合計	82,949,643,157
純資産合計	82,949,643,157
負債純資産合計	83,949,848,804

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売り気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年11月17日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数
			56,979,913,911口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4558円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,558円)

(その他の注記)

(平成29年11月17日現在)
子ファンドの期首	平成29年 5月18日
期首元本額	82,270,179,749円
対象期間中の追加設定元本額	1,114,927,974円
対象期間中の一部解約元本額	26,405,193,812円
期末元本額	56,979,913,911円
平成29年11月17日現在の元本の内訳※
NN日本債券オープン	1,612,144,773円
NN日本債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	3,494,099,836円
NNグローバルバランスファンドVA(株25型)(適格機関投資家専用)	126,637,438円
NNグローバルバランスファンドVA(株50型)(適格機関投資家専用)	65,560,121円
NNグローバルバランスファンドVA(株70型)(適格機関投資家専用)	61,082,148円
NN日本債券ファンドVA2(適格機関投資家専用)	27,997,849,919円
NN日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,821,759,522円
NN日本債券ファンドVA3(適格機関投資家専用)	21,800,780,154円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額