半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第16期計算期間末 (平成28年 5月17日現在)				第17期中間計算期間末 (平成28年11月17日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			2,024,360,598口				2,014,304,872口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2103円			1口当たり純資産額	1.1942円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,103円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,942円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第16期計算期間末 (平成28年 5月17日現在)	第17期中間計算期間末 (平成28年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

第16期計算期間 自 平成27年 5月19日 至 平成28年 5月17日		第17期中間計算期間 自 平成28年 5月18日 至 平成28年11月17日
期首元本額	2,043,507,852円	期首元本額	2,024,360,598円
期中追加設定元本額	103,962,177円	期中追加設定元本額	38,428,130円
期中一部解約元本額	123,109,431円	期中一部解約元本額	48,483,856円

(参考)
当ファンドは「NN日本債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された 「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
NN日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年11月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	5,059,657,919
国債証券	113,194,833,000
特殊債券	7,169,807,000
社債券	10,919,590,000
未収入金	2,240,750,000
未収利息	259,109,699
前払費用	18,310,388
流動資産合計	138,862,058,006
資産合計	138,862,058,006
負債の部
流動負債
未払金	3,657,535,000
その他未払費用	248,946
流動負債合計	3,657,783,946
負債合計	3,657,783,946
純資産の部
元本等
元本	92,178,120,110
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,026,153,950
元本等合計	135,204,274,060
純資産合計	135,204,274,060
負債純資産合計	138,862,058,006

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売り気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成28年11月17日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数
			92,178,120,110口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4668円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,668円)

(その他の注記)

(平成28年11月17日現在)
子ファンドの期首	平成28年 5月18日
期首元本額	107,420,694,908円
対象期間中の追加設定元本額	4,376,064,786円
対象期間中の一部解約元本額	19,618,639,584円
期末元本額	92,178,120,110円
平成28年11月17日現在の元本の内訳※
NN日本債券オープン	1,639,977,336円
NN日本債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	12,655,656,205円
NNグローバルバランスファンドVA(株25型)(適格機関投資家専用)	152,107,122円
NNグローバルバランスファンドVA(株50型)(適格機関投資家専用)	82,014,304円
NNグローバルバランスファンドVA(株70型)(適格機関投資家専用)	57,510,540円
NN日本債券ファンドVA2(適格機関投資家専用)	54,862,292,393円
NN日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,735,478,779円
NN日本債券ファンドVA3(適格機関投資家専用)	20,993,083,431円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額