有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年12月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	38,025,690
コール・ローン	19,995,600
株式	4,413,858,076
投資証券	70,795,519
未収入金	47,853,660
未収配当金	1,669,681
流動資産合計	4,592,198,226
資産合計	4,592,198,226
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,000
未払解約金	19,578,501
未払利息	14
流動負債合計	19,613,515
負債合計	19,613,515
純資産の部
元本等
元本	1,563,253,672
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,009,331,039
元本等合計	4,572,584,711
純資産合計	4,572,584,711
負債純資産合計	4,592,198,226

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月15日現在]
1.	期首	令和 1年12月17日
	期首元本額	1,930,724,887円
	期中追加設定元本額	536,589,870円
	期中一部解約元本額	904,061,085円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	44,259,022円
	三菱UFJ ライフプラン 50	169,727,446円
	三菱UFJ ライフプラン 75	179,055,406円
	三菱UFJ 海外株式オープン	445,216,884円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	337,310,831円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	71,661,123円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	11,894,691円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	151,391,483円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	9,865,939円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	8,959,152円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	7,454,757円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	18,699,708円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,284,263円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,619,510円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,488,110円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	22,276,156円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	17,833,225円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	25,208,738円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	13,699,236円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	18,347,992円
	合計	1,563,253,672円
2.	受益権の総数	1,563,253,672口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月17日 至 令和 2年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年12月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,001,109,203
投資証券	9,990,439
合計	1,011,099,642

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年12月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	52,020,000	―	52,055,000	△35,000
合計		52,020,000	―	52,055,000	△35,000

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月15日現在]
1口当たり純資産額	2.9250円
(1万口当たり純資産額)	(29,250円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	7,064	89.44	631,804.16
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	843	718.85	605,990.55
	VULCAN MATERIALS CO	6,236	135.44	844,603.84
	CATERPILLAR INC	4,092	178.05	728,580.60
	FORTIVE CORP	9,287	68.26	633,930.62
	HEICO CORP-CLASS A	10,552	120.55	1,272,043.60
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,439	422.89	1,031,428.71
	COSTAR GROUP INC	1,425	853.20	1,215,810.00
	TESLA INC	2,850	639.83	1,823,515.50
	DR HORTON INC	8,758	70.40	616,563.20
	ALPHABET INC-CL C	588	1,760.06	1,034,915.28
	FACEBOOK INC-CLASS A	553	274.19	151,627.07
	NETFLIX INC	843	522.42	440,400.06
	AMAZON.COM INC	705	3,156.97	2,225,663.85
	BOOKING HOLDINGS INC	129	2,066.01	266,515.29
	HOME DEPOT INC	719	265.58	190,952.02
	ULTA BEAUTY INC	1,455	265.79	386,724.45
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,264	374.38	473,216.32
	ABIOMED INC	855	267.62	228,815.10
	ALIGN TECHNOLOGY INC	731	504.31	368,650.61
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,080	764.79	825,973.20
	ABBVIE INC	3,770	104.20	392,834.00
	ZOETIS INC	6,255	159.50	997,672.50
	CITIGROUP INC	8,259	58.74	485,133.66
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,332	34.62	530,793.84
	COMERICA INC	10,767	51.82	557,945.94
	S&P GLOBAL INC	2,214	323.68	716,627.52
	PROGRESSIVE CORP	6,154	94.10	579,091.40
	ADOBE INC	783	486.42	380,866.86
	AUTODESK INC	3,501	288.33	1,009,443.33
	CADENCE DESIGN SYS INC	5,921	121.31	718,276.51
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,500	173.80	434,500.00
	MICROSOFT CORP	6,891	214.20	1,476,052.20
	PAYPAL HOLDINGS INC	4,596	220.79	1,014,750.84
	SALESFORCE.COM INC	5,508	221.27	1,218,755.16
	VISA INC-CLASS A SHARES	4,163	207.25	862,781.75
	VMWARE INC-CLASS A	3,104	143.66	445,920.64
	WORKDAY INC-CLASS A	1,659	220.37	365,593.83
	APPLE INC	9,880	121.78	1,203,186.40
	T-MOBILE US INC	5,817	129.36	752,487.12
	SEMPRA ENERGY	4,744	128.04	607,421.76
	NVIDIA CORP	450	532.35	239,557.50
アメリカドル 小計		174,736		30,987,416.79
				(3,226,409,836)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,400	22.40	277,760.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	600	1,350.26	810,156.00
カナダドル 小計		13,000		1,087,916.00
				(88,817,462)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	12,011	42.74	513,350.14
	IDP EDUCATION LTD	22,840	20.46	467,306.40
オーストラリアドル 小計		34,851		980,656.54
				(76,971,731)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	33.48	232,183.80
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	9,007	6.65	59,914.56
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	5.74	304,604.58
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,977	13.92	138,959.65
イギリスポンド 小計		78,986		735,662.59
				(102,205,603)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,748	99.70	273,975.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	864	304.25	262,872.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	953	79.54	75,801.62
スイスフラン 小計		4,565		612,649.22
				(71,961,777)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	32,000	48.65	1,556,800.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	5,400	571.00	3,083,400.00
	AIA GROUP LTD	32,400	90.00	2,916,000.00
香港ドル 小計		69,800		7,556,200.00
				(101,479,766)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	32.07	486,950.88
ニュージーランドドル 小計		15,184		486,950.88
				(35,912,627)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	199.60	1,427,938.40
	SWEDISH MATCH AB	3,038	648.80	1,971,054.40
スウェーデンクローネ 小計		10,192		3,398,992.80
				(42,181,500)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,940	426.70	1,681,198.00
デンマーククローネ 小計		3,940		1,681,198.00
				(28,597,177)
ユーロ	NESTE OYJ	7,792	57.64	449,130.88
	THALES SA	2,170	76.64	166,308.80
	FERRARI NV	2,393	178.90	428,107.70
	ADIDAS AG	1,298	287.50	373,175.00
	HERMES INTERNATIONAL	380	844.60	320,948.00
	SCOUT24 AG	3,850	66.45	255,832.50
	VIVENDI	10,700	25.73	275,311.00
	HELLOFRESH SE	11,112	60.70	674,498.40
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,087	27.45	29,838.15
	BEIERSDORF AG	1,854	92.24	171,012.96
	L'OREAL	1,021	302.70	309,056.70
	GALAPAGOS NV	1,330	98.12	130,499.60
	CREDIT AGRICOLE SA	12,402	10.48	130,034.97
	ALLIANZ SE-REG	776	191.98	148,976.48
	DASSAULT SYSTEMES SE	2,549	156.30	398,408.70
	NOKIA OYJ	30,893	3.27	101,081.89
	ASML HOLDING NV	1,829	376.00	687,704.00
ユーロ 小計		93,436		5,049,925.73
				(639,320,597)
合 計		498,690		4,413,858,076
				(4,413,858,076)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,480	679,941.60
アメリカドル合計			2,480	679,941.60
				(70,795,519)
	合計			70,795,519
				(70,795,519)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	42銘柄	97.85%	―	71.94%
	投資証券	1銘柄	―	2.15%	1.58%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.98%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.72%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	2.28%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	―	1.60%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.26%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.80%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	0.94%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.64%
ユーロ	株式	17銘柄	100.00%	―	14.26%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。