有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)

日本株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 1月17日現在)	(平成27年 1月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	53,793,189	54,530,840
株式	4,685,914,200	3,615,682,570
未収入金	77,812,463	26,766,394
未収配当金	3,246,200	1,924,070
未収利息	44	14
流動資産合計	4,820,766,096	3,698,903,888
資産合計	4,820,766,096	3,698,903,888
負債の部
流動負債
未払金	56,035,495	32,790,765
未払解約金	-	3,302,670
流動負債合計	56,035,495	36,093,435
負債合計	56,035,495	36,093,435
純資産の部
元本等
元本	5,202,523,741	3,677,502,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△437,793,140	△14,691,781
元本等合計	4,764,730,601	3,662,810,453
純資産合計	4,764,730,601	3,662,810,453
負債純資産合計	4,820,766,096	3,698,903,888

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 1月18日 至 平成27年 1月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 1月17日現在)		(平成27年 1月19日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,202,523,741口		3,677,502,234口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	437,793,140円	元本の欠損	14,691,781円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9158円	1口当たり純資産額	0.9960円
		(10,000口当たりの純資産額	9,158円)	(10,000口当たりの純資産額	9,960円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 1月18日 至 平成27年 1月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 1月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,247,359,733円
同期中における追加設定元本額	225,492,571円
同期中における一部解約元本額	270,328,563円
平成26年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	5,202,523,741円
合計	5,202,523,741円

(平成27年 1月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,202,523,741円
同期中における追加設定元本額	187,295,558円
同期中における一部解約元本額	1,712,317,065円
平成27年 1月19日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	3,677,502,234円
合計	3,677,502,234円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	5,500	4,710.00	25,905,000
大成建設	45,000	696.00	31,320,000
長谷工コーポレーション	32,600	931.00	30,350,600
前田建設工業	23,000	922.00	21,206,000
熊谷組	33,000	370.00	12,210,000
OSJBホールディングス	78,800	270.00	21,276,000
カルビー	8,500	4,185.00	35,572,500
明治ホールディングス	3,900	11,930.00	46,527,000
アサヒグループホールディングス	9,000	3,623.50	32,611,500
キッコーマン	10,000	3,110.00	31,100,000
キユーピー	15,600	2,455.00	38,298,000
東レ	28,000	960.90	26,905,200
東ソー	51,000	611.00	31,161,000
信越化学工業	3,200	7,743.00	24,777,600
東京応化工業	4,200	3,750.00	15,750,000
ダイセル	28,000	1,426.00	39,928,000
花王	4,500	4,848.00	21,816,000
富士フイルムホールディングス	13,200	3,719.50	49,097,400
ポーラ・オルビスホールディングス	4,900	4,855.00	23,789,500
日東電工	3,000	6,850.00	20,550,000
ニフコ	7,000	4,060.00	28,420,000
ユニ・チャーム	15,300	2,991.50	45,769,950
アステラス製薬	45,700	1,755.00	80,203,500
塩野義製薬	19,300	3,485.00	67,260,500
中外製薬	3,400	3,125.00	10,625,000
参天製薬	6,200	7,160.00	44,392,000
東洋ゴム工業	13,600	2,705.00	36,788,000
TOTO	13,000	1,316.00	17,108,000
日本碍子	10,000	2,284.00	22,840,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	13,100	2,418.00	31,675,800
日立金属	15,000	1,867.00	28,005,000
SUMCO	4,200	1,695.00	7,119,000
ディスコ	2,900	10,860.00	31,494,000
SMC	900	30,585.00	27,526,500
クボタ	24,000	1,694.00	40,656,000
ダイキン工業	3,300	7,793.00	25,716,900
椿本チエイン	31,000	912.00	28,272,000
ジェイテクト	10,900	1,868.00	20,361,200
日立製作所	71,000	879.20	62,423,200
三菱電機	38,000	1,379.50	52,421,000
マブチモーター	3,400	4,465.00	15,181,000
日本電産	3,100	7,824.00	24,254,400
日本電気	69,000	356.00	24,564,000
パナソニック	33,000	1,325.50	43,741,500
日立国際電気	6,000	1,745.00	10,470,000
ソニー	15,700	2,443.50	38,362,950
TDK	1,500	7,350.00	11,025,000
アルプス電気	5,900	2,344.00	13,829,600
キーエンス	1,000	53,100.00	53,100,000
シスメックス	5,300	5,300.00	28,090,000
村田製作所	2,200	13,635.00	29,997,000
小糸製作所	7,300	3,575.00	26,097,500
日産自動車	30,600	996.00	30,477,600
いすゞ自動車	22,200	1,498.00	33,255,600
トヨタ自動車	24,200	7,465.00	180,653,000
NOK	5,800	3,280.00	19,024,000
アイシン精機	6,100	4,030.00	24,583,000
マツダ	3,800	2,518.00	9,568,400
富士重工業	12,700	4,279.00	54,343,300
ヤマハ発動機	11,700	2,369.00	27,717,300
トプコン	6,300	2,357.00	14,849,100
朝日インテック	4,000	6,600.00	26,400,000
バンダイナムコホールディングス	7,300	2,263.00	16,519,900
東北電力	34,300	1,380.00	47,334,000
電源開発	8,800	4,275.00	37,620,000
小田急電鉄	23,000	1,071.00	24,633,000
東日本旅客鉄道	3,500	8,946.00	31,311,000
西日本旅客鉄道	10,000	5,795.00	57,950,000
阪急阪神ホールディングス	63,000	643.00	40,509,000
日本通運	32,000	648.00	20,736,000
ティーガイア	22,700	1,172.00	26,604,400
KDDI	12,900	7,919.00	102,155,100
エムティーアイ	11,500	1,536.00	17,664,000
東宝	6,100	2,550.00	15,555,000
エヌ・ティ・ティ・データ	4,300	4,330.00	18,619,000
ソフトバンク	8,000	6,840.00	54,720,000
伊藤忠商事	11,300	1,238.50	13,995,050
丸紅	15,300	679.50	10,396,350
三菱商事	9,900	2,071.00	20,502,900
エービーシー・マート	3,800	5,720.00	21,736,000
セブン&アイ・ホールディングス	5,900	4,145.00	24,455,500
トリドール	25,600	1,781.00	45,593,600
クスリのアオキ	1,800	7,310.00	13,158,000
ドンキホーテホールディングス	6,500	8,370.00	54,405,000
ヤオコー	1,700	7,250.00	12,325,000
ファーストリテイリング	200	41,530.00	8,306,000
足利ホールディングス	38,000	460.00	17,480,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	150,800	608.80	91,807,040
りそなホールディングス	41,000	573.20	23,501,200
三井住友フィナンシャルグループ	12,900	3,994.00	51,522,600
七十七銀行	34,000	616.00	20,944,000
ふくおかフィナンシャルグループ	39,000	593.00	23,127,000
伊予銀行	16,900	1,264.00	21,361,600
セブン銀行	56,800	488.00	27,718,400
みずほフィナンシャルグループ	146,200	193.90	28,348,180
京葉銀行	39,000	613.00	23,907,000
ジャフコ	6,700	3,870.00	25,929,000
カブドットコム証券	44,200	579.00	25,591,800
第一生命保険	20,500	1,579.50	32,379,750
東京海上ホールディングス	14,000	3,823.50	53,529,000
全国保証	11,100	3,365.00	37,351,500
オリックス	8,000	1,383.50	11,068,000
常和ホールディングス	2,900	3,665.00	10,628,500
オープンハウス	9,300	2,177.00	20,246,100
三井不動産	11,000	3,087.50	33,962,500
レオパレス21	52,800	751.00	39,652,800
テンプホールディングス	6,200	3,965.00	24,583,000
カカクコム	10,100	1,595.00	16,109,500
ケネディクス	35,200	482.00	16,966,400
オリエンタルランド	2,400	31,250.00	75,000,000
サイバーエージェント	5,600	4,570.00	25,592,000
楽天	27,200	1,589.00	43,220,800
エイチ・アイ・エス	7,600	3,755.00	28,538,000
合 計	2,212,300		3,615,682,570

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。