有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)

日本株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月17日現在)	(2021年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,650,170	57,563,681
株式	2,278,002,170	2,519,233,000
未収入金	31,838,167	32,815,787
未収配当金	2,547,500	2,780,900
流動資産合計	2,351,038,007	2,612,393,368
資産合計	2,351,038,007	2,612,393,368
負債の部
流動負債
未払金	32,050,686	16,859,302
未払解約金	1,861,142	7,277,704
未払利息	87	154
その他未払費用	1,379	539
流動負債合計	33,913,294	24,137,699
負債合計	33,913,294	24,137,699
純資産の部
元本等
元本	1,699,660,126	1,643,042,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	617,464,587	945,213,379
元本等合計	2,317,124,713	2,588,255,669
純資産合計	2,317,124,713	2,588,255,669
負債純資産合計	2,351,038,007	2,612,393,368

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 1月18日 至 2021年 1月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 1月17日現在)		(2021年 1月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,699,660,126口		1,643,042,290口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3633円	1口当たり純資産額	1.5753円
		(10,000口当たりの純資産額	13,633円)	(10,000口当たりの純資産額	15,753円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 1月18日 至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 1月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 1月18日 至 2021年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,733,128,890円
同期中における追加設定元本額	143,906,588円
同期中における一部解約元本額	177,375,352円
2020年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	1,699,660,126円
合計	1,699,660,126円

(2021年 1月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,699,660,126円
同期中における追加設定元本額	164,241,478円
同期中における一部解約元本額	220,859,314円
2021年 1月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	1,643,042,290円
合計	1,643,042,290円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	16,300	640.00	10,432,000
鹿島建設	14,900	1,419.00	21,143,100
大和ハウス工業	4,900	3,055.00	14,969,500
キリンホールディングス	10,600	2,340.00	24,804,000
キユーピー	4,300	2,356.00	10,130,800
旭化成	10,600	1,113.00	11,797,800
日産化学	1,900	5,780.00	10,982,000
信越化学工業	3,300	18,865.00	62,254,500
三井化学	5,600	2,925.00	16,380,000
東京応化工業	2,800	7,640.00	21,392,000
ライオン	6,400	2,456.00	15,718,400
ニフコ	7,000	3,790.00	26,530,000
ユニ・チャーム	5,100	5,000.00	25,500,000
協和キリン	5,700	2,820.00	16,074,000
中外製薬	1,900	5,751.00	10,926,900
JCRファーマ	4,200	2,511.00	10,546,200
第一三共	8,000	3,665.00	29,320,000
ENEOSホールディングス	22,500	417.90	9,402,750
TOYO TIRE	7,800	1,606.00	12,526,800
日本製鉄	16,900	1,363.00	23,034,700
愛知製鋼	4,500	3,160.00	14,220,000
三井金属鉱業	7,400	3,905.00	28,897,000
住友金属鉱山	6,300	4,870.00	30,681,000
古河電気工業	4,700	2,904.00	13,648,800
三浦工業	3,600	6,180.00	22,248,000
ディスコ	500	37,500.00	18,750,000
SMC	500	67,290.00	33,645,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,300	8,830.00	11,479,000
クボタ	11,200	2,387.00	26,734,400
ダイキン工業	1,400	23,015.00	32,221,000
ダイフク	2,200	12,830.00	28,226,000
フジテック	8,800	2,293.00	20,178,400
イビデン	5,500	5,070.00	27,885,000
富士電機	6,700	4,030.00	27,001,000
安川電機	4,500	5,680.00	25,560,000
日本電産	3,900	14,170.00	55,263,000
ダイヘン	4,400	4,995.00	21,978,000
ルネサスエレクトロニクス	22,500	1,282.00	28,845,000
アンリツ	7,100	2,575.00	18,282,500
ソニー	8,400	10,480.00	88,032,000
TDK	2,100	17,000.00	35,700,000
アドバンテスト	3,200	8,770.00	28,064,000
キーエンス	800	57,280.00	45,824,000
フェローテックホールディングス	8,200	1,969.00	16,145,800
アバールデータ	3,600	4,125.00	14,850,000
レーザーテック	1,800	14,680.00	26,424,000
スタンレー電気	7,500	3,195.00	23,962,500
日本電子	5,200	4,880.00	25,376,000
村田製作所	3,000	10,080.00	30,240,000
SCREENホールディングス	1,200	8,620.00	10,344,000
東京エレクトロン	800	43,220.00	34,576,000
デンソー	4,500	5,858.00	26,361,000
トヨタ自動車	11,900	7,636.00	90,868,400
本田技研工業	9,000	2,786.50	25,078,500
SUBARU	7,100	2,007.00	14,249,700
ヤマハ発動機	9,700	2,060.00	19,982,000
豊田合成	7,800	2,836.00	22,120,800
島津製作所	5,700	4,105.00	23,398,500
HOYA	2,300	13,945.00	32,073,500
任天堂	500	65,540.00	32,770,000
小田急電鉄	8,300	3,235.00	26,850,500
商船三井	10,200	3,020.00	30,804,000
ANAホールディングス	3,300	2,276.00	7,510,800
近鉄エクスプレス	10,400	2,646.00	27,518,400
コーエーテクモホールディングス	6,600	6,000.00	39,600,000
ネクソン	6,400	3,200.00	20,480,000
インターネットイニシアティブ	4,400	2,221.00	9,772,400
Zホールディングス	27,400	700.00	19,180,000
伊藤忠テクノソリューションズ	6,000	3,770.00	22,620,000
大塚商会	2,200	5,070.00	11,154,000
日本電信電話	6,000	2,737.50	16,425,000
KDDI	3,300	3,232.00	10,665,600
ソフトバンクグループ	5,500	8,503.00	46,766,500
シップヘルスケアホールディングス	2,100	5,880.00	12,348,000
伊藤忠商事	10,100	3,102.00	31,330,200
豊田通商	4,800	4,300.00	20,640,000
三井物産	13,800	1,978.50	27,303,300
岩谷産業	2,700	7,250.00	19,575,000
日本瓦斯	3,900	5,410.00	21,099,000
ニトリホールディングス	1,200	22,225.00	26,670,000
ファーストリテイリング	300	90,210.00	27,063,000
あおぞら銀行	9,800	1,976.00	19,364,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	121,900	491.20	59,877,280
みずほフィナンシャルグループ	15,100	1,409.50	21,283,450
SBIホールディングス	7,800	2,714.00	21,169,200
野村ホールディングス	44,400	579.80	25,743,120
SOMPOホールディングス	5,700	4,211.00	24,002,700
第一生命ホールディングス	13,500	1,723.00	23,260,500
東京海上ホールディングス	3,000	5,463.00	16,389,000
T&Dホールディングス	35,900	1,341.00	48,141,900
オリックス	14,000	1,752.50	24,535,000
オープンハウス	12,200	4,300.00	52,460,000
日本M&Aセンター	4,500	5,850.00	26,325,000
ベネフィット・ワン	10,900	3,115.00	33,953,500
エムスリー	5,200	10,225.00	53,170,000
アウトソーシング	9,600	1,266.00	12,153,600
オリエンタルランド	1,600	15,900.00	25,440,000
リクルートホールディングス	4,600	4,465.00	20,539,000
合 計	830,600		2,519,233,000

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。