有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

日本株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 1月19日現在)	(平成28年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	54,530,840	16,437,845
株式	3,615,682,570	1,815,046,000
未収入金	26,766,394	56,490,650
未収配当金	1,924,070	2,931,850
未収利息	14	4
流動資産合計	3,698,903,888	1,890,906,349
資産合計	3,698,903,888	1,890,906,349
負債の部
流動負債
未払金	32,790,765	41,060,668
未払解約金	3,302,670	234,063
流動負債合計	36,093,435	41,294,731
負債合計	36,093,435	41,294,731
純資産の部
元本等
元本	3,677,502,234	1,829,854,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△14,691,781	19,757,171
元本等合計	3,662,810,453	1,849,611,618
純資産合計	3,662,810,453	1,849,611,618
負債純資産合計	3,698,903,888	1,890,906,349

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 1月19日現在)		(平成28年 1月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,677,502,234口		1,829,854,447口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	14,691,781円	元本の欠損	─
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9960円	1口当たり純資産額	1.0108円
		(10,000口当たりの純資産額	9,960円)	(10,000口当たりの純資産額	10,108円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 1月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 1月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,202,523,741円
同期中における追加設定元本額	187,295,558円
同期中における一部解約元本額	1,712,317,065円
平成27年 1月19日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	3,677,502,234円
合計	3,677,502,234円

(平成28年 1月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,677,502,234円
同期中における追加設定元本額	183,921,405円
同期中における一部解約元本額	2,031,569,192円
平成28年 1月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	1,829,854,447円
合計	1,829,854,447円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	17,800	985.20	17,536,560
コムシスホールディングス	5,900	1,608.00	9,487,200
西松建設	29,000	435.00	12,615,000
大東建託	700	14,115.00	9,880,500
大和ハウス工業	4,800	3,141.00	15,076,800
関電工	14,000	726.00	10,164,000
OSJBホールディングス	19,000	219.00	4,161,000
日清製粉グループ本社	6,100	1,839.00	11,217,900
江崎グリコ	1,900	5,980.00	11,362,000
ニチレイ	19,000	819.00	15,561,000
日本たばこ産業	4,800	4,141.00	19,876,800
東レ	19,000	1,021.50	19,408,500
大陽日酸	10,600	1,001.00	10,610,600
ダイセル	12,600	1,582.00	19,933,200
花王	3,000	5,636.00	16,908,000
富士フイルムホールディングス	7,300	4,582.00	33,448,600
日東電工	1,000	7,105.00	7,105,000
武田薬品工業	6,700	5,545.00	37,151,500
塩野義製薬	1,800	5,045.00	9,081,000
エーザイ	1,800	7,146.00	12,862,800
ロート製薬	5,100	2,210.00	11,271,000
小野薬品工業	400	18,175.00	7,270,000
生化学工業	2,300	1,682.00	3,868,600
大塚ホールディングス	6,200	3,917.00	24,285,400
ブリヂストン	4,200	3,963.00	16,644,600
旭硝子	18,000	646.00	11,628,000
太平洋セメント	32,000	334.00	10,688,000
日本碍子	5,000	2,363.00	11,815,000
日本特殊陶業	2,700	2,783.00	7,514,100
ニチハ	4,500	1,675.00	7,537,500
新日鐵住金	8,800	2,099.50	18,475,600
日立金属	8,000	1,319.00	10,552,000
DOWAホールディングス	6,000	760.00	4,560,000
住友電気工業	11,400	1,517.50	17,299,500
SUMCO	5,600	800.00	4,480,000
アマダホールディングス	8,000	1,054.00	8,432,000
島精機製作所	5,700	1,747.00	9,957,900
クボタ	9,400	1,661.50	15,618,100
ダイキン工業	2,100	7,754.00	16,283,400
ツバキ・ナカシマ	8,100	1,625.00	13,162,500
日立製作所	45,000	600.40	27,018,000
三菱電機	10,000	1,094.50	10,945,000
日本電産	700	7,683.00	5,378,100
日本電気	31,000	363.00	11,253,000
パナソニック	10,200	1,086.50	11,082,300
ソニー	7,800	2,622.50	20,455,500
堀場製作所	1,800	4,235.00	7,623,000
ファナック	1,500	18,310.00	27,465,000
村田製作所	700	14,080.00	9,856,000
小糸製作所	2,400	4,455.00	10,692,000
キヤノン	7,400	3,278.00	24,257,200
ユニプレス	2,800	2,399.00	6,717,200
日産自動車	25,500	1,099.50	28,037,250
トヨタ自動車	10,600	6,742.00	71,465,200
カルソニックカンセイ	17,000	915.00	15,555,000
マツダ	7,800	2,041.00	15,919,800
本田技研工業	5,200	3,410.00	17,732,000
富士重工業	3,800	4,390.00	16,682,000
日本精機	2,000	2,422.00	4,844,000
ヨロズ	2,900	2,457.00	7,125,300
エフ・シー・シー	4,700	2,332.00	10,960,400
テルモ	2,700	3,585.00	9,679,500
島津製作所	9,000	1,734.00	15,606,000
東京精密	1,900	2,404.00	4,567,600
HOYA	3,200	4,547.00	14,550,400
シチズンホールディングス	11,200	781.00	8,747,200
ヤマハ	7,600	2,584.00	19,638,400
任天堂	500	14,660.00	7,330,000
コクヨ	11,400	1,206.00	13,748,400
東北電力	16,200	1,492.00	24,170,400
東京瓦斯	21,000	527.80	11,083,800
相鉄ホールディングス	21,000	668.00	14,028,000
東日本旅客鉄道	800	10,405.00	8,324,000
西武ホールディングス	5,500	2,254.00	12,397,000
南海電気鉄道	24,000	692.00	16,608,000
名古屋鉄道	41,000	503.00	20,623,000
山九	15,000	555.00	8,325,000
日本郵船	54,000	265.00	14,310,000
日本航空	4,000	4,357.00	17,428,000
トレンドマイクロ	2,600	4,645.00	12,077,000
日本電信電話	10,800	4,744.00	51,235,200
KDDI	7,200	2,822.50	20,322,000
NTTドコモ	14,700	2,398.00	35,250,600
東宝	3,400	2,933.00	9,972,200
ソフトバンクグループ	4,300	5,111.00	21,977,300
伊藤忠商事	18,000	1,295.50	23,319,000
丸紅	17,300	551.80	9,546,140
トラスコ中山	1,500	4,070.00	6,105,000
ローソン	2,400	9,180.00	22,032,000
セブン&アイ・ホールディングス	3,700	5,080.00	18,796,000
スギホールディングス	1,200	6,280.00	7,536,000
ファミリーマート	3,900	5,360.00	20,904,000
日本瓦斯	3,800	2,437.00	9,260,600
青山商事	3,000	4,315.00	12,945,000
ヤマダ電機	34,200	560.00	19,152,000
サンドラッグ	1,000	7,510.00	7,510,000
ゆうちょ銀行	9,000	1,520.00	13,680,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	81,500	659.40	53,741,100
三井住友フィナンシャルグループ	7,300	4,105.00	29,966,500
千葉銀行	11,000	772.00	8,492,000
横浜銀行	12,000	672.40	8,068,800
ふくおかフィナンシャルグループ	16,000	544.00	8,704,000
スルガ銀行	3,900	2,170.00	8,463,000
みずほフィナンシャルグループ	140,500	216.80	30,460,400
カブドットコム証券	31,200	332.00	10,358,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,500	3,070.00	16,885,000
第一生命保険	10,100	1,702.50	17,195,250
東京海上ホールディングス	3,700	4,057.00	15,010,900
三菱UFJリース	26,000	557.00	14,482,000
東急不動産ホールディングス	15,300	691.00	10,572,300
三井不動産	5,000	2,687.50	13,437,500
レオパレス21	18,400	606.00	11,150,400
日本M&Aセンター	1,700	5,360.00	9,112,000
オリエンタルランド	2,500	7,378.00	18,445,000
りらいあコミュニケーションズ	9,800	1,063.00	10,417,400
ユー・エス・エス	7,900	1,692.00	13,366,800
テクノプロ・ホールディングス	2,800	3,235.00	9,058,000
リクルートホールディングス	3,300	3,530.00	11,649,000
セコム	1,700	7,663.00	13,027,100
ベネッセホールディングス	4,400	3,260.00	14,344,000
合 計	1,354,600		1,815,046,000

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。