有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

日本株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月17日現在)	(平成31年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	35,920,859
コール・ローン	40,235,394	-
株式	2,544,698,020	2,021,895,600
未収入金	29,078,740	30,698,696
未収配当金	3,392,800	2,408,300
流動資産合計	2,617,404,954	2,090,923,455
資産合計	2,617,404,954	2,090,923,455
負債の部
流動負債
未払金	27,209,347	14,913,735
未払解約金	-	257,315
未払利息	108	-
その他未払費用	18	773
流動負債合計	27,209,473	15,171,823
負債合計	27,209,473	15,171,823
純資産の部
元本等
元本	1,762,111,971	1,733,128,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	828,083,510	342,622,742
元本等合計	2,590,195,481	2,075,751,632
純資産合計	2,590,195,481	2,075,751,632
負債純資産合計	2,617,404,954	2,090,923,455

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 1月18日 至 平成31年 1月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 1月17日現在)		(平成31年 1月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,762,111,971口		1,733,128,890口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4699円	1口当たり純資産額	1.1977円
		(10,000口当たりの純資産額	14,699円)	(10,000口当たりの純資産額	11,977円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 1月18日 至 平成31年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 1月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 1月18日 至 平成31年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,792,447,431円
同期中における追加設定元本額	147,977,954円
同期中における一部解約元本額	178,313,414円
平成30年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	1,762,111,971円
合計	1,762,111,971円

(平成31年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,762,111,971円
同期中における追加設定元本額	146,313,852円
同期中における一部解約元本額	175,296,933円
平成31年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	1,733,128,890円
合計	1,733,128,890円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	9,900	997.00	9,870,300
五洋建設	43,600	629.00	27,424,400
大和ハウス工業	9,600	3,619.00	34,742,400
日揮	10,100	1,589.00	16,048,900
ヤクルト本社	1,800	7,440.00	13,392,000
雪印メグミルク	6,500	2,897.00	18,830,500
キリンホールディングス	2,300	2,462.50	5,663,750
ニチレイ	6,300	3,010.00	18,963,000
日本たばこ産業	7,400	2,683.00	19,854,200
東レ	33,300	793.00	26,406,900
王子ホールディングス	19,200	615.00	11,808,000
日本製紙	10,400	2,162.00	22,484,800
デンカ	5,400	3,300.00	17,820,000
信越化学工業	2,400	8,687.00	20,848,800
日本触媒	4,100	7,290.00	29,889,000
住友ベークライト	2,100	3,970.00	8,337,000
アイカ工業	4,300	3,670.00	15,781,000
宇部興産	9,900	2,296.00	22,730,400
富士フイルムホールディングス	2,900	4,567.00	13,244,300
ライオン	8,600	2,139.00	18,395,400
武田薬品工業	7,300	4,281.00	31,251,300
エーザイ	1,600	8,667.00	13,867,200
第一三共	4,100	3,635.00	14,903,500
大塚ホールディングス	3,200	4,427.00	14,166,400
出光興産	2,600	3,720.00	9,672,000
新日鐵住金	9,500	1,964.50	18,662,750
ディスコ	1,100	13,230.00	14,553,000
小松製作所	7,300	2,673.00	19,512,900
ハーモニック・ドライブ・システムズ	4,400	3,235.00	14,234,000
日立製作所	10,600	3,482.00	36,909,200
三菱電機	8,700	1,294.50	11,262,150
富士電機	2,600	3,265.00	8,489,000
安川電機	6,100	2,863.00	17,464,300
日本電産	2,900	12,395.00	35,945,500
ソニー	7,400	5,366.00	39,708,400
キーエンス	800	55,460.00	44,368,000
ローム	2,500	6,980.00	17,450,000
京セラ	2,600	5,853.00	15,217,800
村田製作所	800	13,780.00	11,024,000
キヤノン	5,400	3,034.00	16,383,600
リコー	18,500	1,083.00	20,035,500
東京エレクトロン	500	13,635.00	6,817,500
デンソー	3,400	5,106.00	17,360,400
トヨタ自動車	10,100	6,790.00	68,579,000
フタバ産業	40,900	552.00	22,576,800
アイシン精機	3,000	4,255.00	12,765,000
本田技研工業	14,400	3,206.00	46,166,400
スズキ	3,100	5,720.00	17,732,000
日機装	15,900	969.00	15,407,100
インターアクション	4,700	1,987.00	9,338,900
トプコン	9,100	1,445.00	13,149,500
HOYA	3,100	6,499.00	20,146,900
ニプロ	14,900	1,419.00	21,143,100
任天堂	800	33,150.00	26,520,000
コクヨ	11,800	1,647.00	19,434,600
オカムラ	7,300	1,418.00	10,351,400
関西電力	14,200	1,717.00	24,381,400
東京瓦斯	12,900	2,911.00	37,551,900
京浜急行電鉄	14,100	1,808.00	25,492,800
京成電鉄	3,100	3,485.00	10,803,500
東日本旅客鉄道	3,600	10,000.00	36,000,000
日立物流	7,900	3,140.00	24,806,000
九州旅客鉄道	4,200	3,740.00	15,708,000
フジ・メディア・ホールディングス	10,200	1,585.00	16,167,000
日本ユニシス	8,100	2,658.00	21,529,800
日本電信電話	4,700	4,552.00	21,394,400
ソフトバンク	23,000	1,432.00	32,936,000
NTTドコモ	6,300	2,572.00	16,203,600
コナミホールディングス	4,400	4,965.00	21,846,000
ソフトバンクグループ	3,400	7,770.00	26,418,000
シップヘルスケアホールディングス	4,900	4,180.00	20,482,000
伊藤忠商事	15,700	1,924.50	30,214,650
三菱商事	9,500	3,089.00	29,345,500
日鉄住金物産	3,100	4,635.00	14,368,500
アダストリア	4,200	2,150.00	9,030,000
マツモトキヨシホールディングス	3,800	3,285.00	12,483,000
ドンキホーテホールディングス	5,000	6,270.00	31,350,000
丸井グループ	8,600	2,158.00	18,558,800
ケーズホールディングス	13,000	1,080.00	14,040,000
ヤマダ電機	26,200	524.00	13,728,800
新生銀行	8,000	1,419.00	11,352,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	68,100	570.50	38,851,050
りそなホールディングス	26,100	547.00	14,276,700
静岡銀行	18,000	884.00	15,912,000
広島銀行	25,500	627.00	15,988,500
みずほフィナンシャルグループ	179,000	175.30	31,378,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,000	3,249.00	16,245,000
第一生命ホールディングス	11,100	1,763.00	19,569,300
T&Dホールディングス	14,900	1,371.00	20,427,900
オリックス	12,600	1,691.00	21,306,600
野村不動産ホールディングス	5,100	2,084.00	10,628,400
三井不動産	8,900	2,613.00	23,255,700
住友不動産	5,600	4,125.00	23,100,000
日本M&Aセンター	5,700	2,558.00	14,580,600
綜合警備保障	3,200	5,040.00	16,128,000
電通	4,400	5,130.00	22,572,000
ラウンドワン	12,800	1,125.00	14,400,000
リクルートホールディングス	9,100	2,828.50	25,739,350
カナモト	5,600	2,900.00	16,240,000
合 計	1,095,900		2,021,895,600

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。