有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年7月15日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	856,271,041	981,200,985
合計			856,271,041	981,200,985

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成25年7月16日現在)	(平成26年7月15日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		649,085,061	359,976,204
株式		12,370,034,000	13,031,121,200
投資証券		247,222,800	-
未収入金		85,113,282	394,730,026
未収配当金		6,800,542	5,034,009
未収利息		533	197
流動資産合計		13,358,256,218	13,790,861,636
資産合計		13,358,256,218	13,790,861,636
負債の部
流動負債
未払金		195,413,671	329,149,101
未払解約金		208,740,156	58,362,255
流動負債合計		404,153,827	387,511,356
負債合計		404,153,827	387,511,356
純資産の部
元本等
元本	※1	12,372,288,360	11,696,334,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		581,814,031	1,707,015,645
元本等合計		12,954,102,391	13,403,350,280
純資産合計		12,954,102,391	13,403,350,280
負債純資産合計		13,358,256,218	13,790,861,636

(注)「JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年7月16日および平成26年7月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成25年7月16日現在)	(平成26年7月15日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	4,139,357,069円	12,372,288,360円
期中追加設定元本額	10,023,323,355円	6,709,196,136円
期中解約元本額	1,790,392,064円	7,385,149,861円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPM中小型株・アクティブ・オープン	11,262,744,558円	10,664,587,096円
JPM日本中小型株ファンド	875,853,635円	856,271,041円
JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオ	76,756,255円	52,268,906円
JPM FOFs用中小型株・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	156,933,912円	123,207,592円
合 計	12,372,288,360円	11,696,334,635円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	12,372,288,360口	11,696,334,635口
1口当たりの純資産額	1.0470円	1.1459円
(1万口当たりの純資産額)	(10,470円)	(11,459円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成25年7月16日現在)	(平成26年7月15日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,736,635,219	1,056,510,646
投資証券	9,419,780	-
合計	1,746,054,999	1,056,510,646

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年7月15日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	大成建設	315,000	563.00	177,345,000
	大林組	233,000	701.00	163,333,000
	鉄建建設	294,000	321.00	94,374,000
	東鉄工業	68,300	2,453.00	167,539,900
	NIPPO	96,000	1,682.00	161,472,000
	日本電設工業	106,600	1,619.00	172,585,400
	ダイセル	138,000	999.00	137,862,000
	富士フイルムホールディングス	37,500	2,895.00	108,562,500
	エフピコ	26,400	3,375.00	89,100,000
	ユニ・チャーム	23,700	6,242.00	147,935,400
	小野薬品工業	11,800	9,010.00	106,318,000
	ペプチドリーム	27,300	8,010.00	218,673,000
	太平洋セメント	507,000	396.00	200,772,000
	デイ・シイ	27,000	500.00	13,500,000
	DOWAホールディングス	111,000	966.00	107,226,000
	UACJ	666,000	385.00	256,410,000
	住友電気工業	176,400	1,494.00	263,541,600
	旭ダイヤモンド工業	193,500	1,630.00	315,405,000
	澁谷工業	44,200	3,000.00	132,600,000
	小森コーポレーション	77,400	1,360.00	105,264,000
	THK	30,000	2,515.00	75,450,000
	日本電産	55,400	6,510.00	360,654,000
	日新電機	200,000	645.00	129,000,000
	日本電気	795,000	374.00	297,330,000
	シスメックス	18,100	3,750.00	67,875,000
	イリソ電子工業	25,500	6,330.00	161,415,000
	カシオ計算機	71,700	1,602.00	114,863,400
	エンプラス	38,600	7,930.00	306,098,000
	ローム	73,800	5,800.00	428,040,000
	いすゞ自動車	347,000	679.00	235,613,000
	新明和工業	173,000	887.00	153,451,000
	マツダ	311,000	498.00	154,878,000
	オリンパス	72,700	3,730.00	271,171,000
	朝日インテック	66,300	4,180.00	277,134,000
	CYBERDYNE	12,600	12,240.00	154,224,000
	バンダイナムコホールディングス	112,100	2,389.00	267,806,900
	フジシールインターナショナル	65,100	3,030.00	197,253,000
	コロプラ	171,000	2,979.00	509,409,000
	ブロードリーフ	43,900	1,910.00	83,849,000
	じげん	70,200	1,251.00	87,820,200
	ブイキューブ	30,800	4,170.00	128,436,000
	みんなのウェディング	9,600	2,680.00	25,728,000
	イグニス	1,200	4,370.00	5,244,000
	GMOペイメントゲートウェイ	52,300	4,395.00	229,858,500
	フジ・メディア・ホールディングス	61,100	1,640.00	100,204,000
	ヤフー	776,100	458.00	355,453,800
	メディアシーク	6,600	780.00	5,148,000
	横浜冷凍	124,300	834.00	103,666,200
	第一興商	23,400	2,906.00	68,000,400
	ミスミグループ本社	98,800	3,020.00	298,376,000
	サンエー	45,100	3,220.00	145,222,000
	あみやき亭	13,800	3,245.00	44,781,000
	セリア	29,200	4,660.00	136,072,000
	三越伊勢丹ホールディングス	52,800	1,247.00	65,841,600
	鳥貴族	300	7,230.00	2,169,000
	松屋	66,200	1,145.00	75,799,000
	丸栄	367,000	165.00	60,555,000
	新生銀行	608,000	216.00	131,328,000
	マネースクウェア・ジャパン	49,900	1,079.00	53,842,100
	アニコム ホールディングス	56,600	985.00	55,751,000
	クレディセゾン	132,600	2,141.00	283,896,600
	日立キャピタル	106,800	2,729.00	291,457,200
	三菱UFJリース	444,300	592.00	263,025,600
	スター・マイカ	77,900	1,198.00	93,324,200
	常和ホールディングス	32,800	3,795.00	124,476,000
	東急不動産ホールディングス	83,900	801.00	67,203,900
	パーク24	82,900	1,867.00	154,774,300
	東京建物	285,000	914.00	260,490,000
	サンフロンティア不動産	156,100	1,183.00	184,666,300
	エス・エム・エス	49,000	2,734.00	133,966,000
	テラ	14,300	1,734.00	24,796,200
	エムスリー	225,200	1,633.00	367,751,600
	一休	61,200	1,318.00	80,661,600
	リゾートトラスト	42,600	2,136.00	90,993,600
	サイバーエージェント	86,900	4,075.00	354,117,500
	N・フィールド	37,400	3,065.00	114,631,000
	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ	33,300	2,048.00	68,198,400
	フリークアウト	600	6,270.00	3,762,000
	エイチ・アイ・エス	117,400	3,465.00	406,791,000
	帝国ホテル	41,300	2,361.00	97,509,300
小計	銘柄数:	80		13,031,121,200
	組入時価比率:	97.2%		100.0%
合計				13,031,121,200

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。