有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年7月15日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	678,712,853	1,512,240,107
合計			678,712,853	1,512,240,107

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2019年7月16日現在)	(2020年7月15日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	114,787,095
コール・ローン		101,723,176	-
株式		5,638,216,900	5,656,914,000
未収入金		24,764,680	33,747,407
未収配当金		5,376,286	4,899,515
流動資産合計		5,770,081,042	5,810,348,017
資産合計		5,770,081,042	5,810,348,017
負債の部
流動負債
未払金		-	32,729,602
未払解約金		2,140,756	63,318,683
未払利息		278	-
流動負債合計		2,141,034	96,048,285
負債合計		2,141,034	96,048,285
純資産の部
元本等
元本	※1	3,101,893,321	2,564,632,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,666,046,687	3,149,666,894
元本等合計		5,767,940,008	5,714,299,732
純資産合計		5,767,940,008	5,714,299,732
負債純資産合計		5,770,081,042	5,810,348,017

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年7月16日現在)	(2020年7月15日現在)
※1期首元本額	3,466,513,923円	3,101,893,321円
期中追加設定元本額	322,535,844円	373,721,348円
期中解約元本額	687,156,446円	910,981,831円
元本の内訳(注)
JPM中小型株・アクティブ・オープン	2,301,493,913円	1,885,919,985円
JPM日本中小型株ファンド	800,399,408円	678,712,853円
合 計	3,101,893,321円	2,564,632,838円
受益権の総数	3,101,893,321口	2,564,632,838口
1口当たりの純資産額	1.8595円	2.2281円
(1万口当たりの純資産額)	(18,595円)	(22,281円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年7月16日現在)	(2020年7月15日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△411,337,878	876,027,848
合計	△411,337,878	876,027,848

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年7月15日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	西松建設	38,800	2,108.00	81,790,400
	熊谷組	16,200	2,619.00	42,427,800
	ライト工業	115,200	1,498.00	172,569,600
	堺化学工業	11,800	2,140.00	25,252,000
	大陽日酸	62,300	1,862.00	116,002,600
	三井化学	41,800	2,299.00	96,098,200
	アイカ工業	28,000	3,615.00	101,220,000
	扶桑化学工業	21,700	4,260.00	92,442,000
	トリケミカル研究所	5,900	11,610.00	68,499,000
	関西ペイント	32,600	2,219.00	72,339,400
	ミルボン	10,300	4,960.00	51,088,000
	メック	39,400	2,061.00	81,203,400
	タカラバイオ	14,500	3,035.00	44,007,500
	エフピコ	16,500	8,780.00	144,870,000
	ニフコ	16,500	2,359.00	38,923,500
	ニッカトー	25,700	706.00	18,144,200
	SUMCO	46,300	1,632.00	75,561,600
	リンナイ	7,400	8,950.00	66,230,000
	三浦工業	41,600	4,325.00	179,920,000
	NITTOKU	17,600	2,906.00	51,145,600
	ディスコ	6,700	27,570.00	184,719,000
	ヒラノテクシード	13,200	1,377.00	18,176,400
	日精エー・エス・ビー機械	14,100	3,100.00	43,710,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	9,600	6,070.00	58,272,000
	月島機械	40,400	1,177.00	47,550,800
	帝国電機製作所	48,700	1,266.00	61,654,200
	マキタ	10,800	4,155.00	44,874,000
	イリソ電子工業	10,400	3,380.00	35,152,000
	太陽誘電	61,200	3,430.00	209,916,000
	島津製作所	55,300	2,921.00	161,531,300
	トプコン	47,000	851.00	39,997,000
	朝日インテック	36,500	2,989.00	109,098,500
	リンテック	17,400	2,570.00	44,718,000
	GMOペイメントゲートウェイ	8,100	11,810.00	95,661,000
	ユーザベース	14,400	2,264.00	32,601,600
	マネーフォワード	9,400	7,040.00	66,176,000
	GMOフィナンシャルゲート	300	5,850.00	1,755,000
	ラクスル	17,700	3,220.00	56,994,000
	メルカリ	38,400	4,215.00	161,856,000
	Sansan	20,400	5,850.00	119,340,000
	BASE	17,900	5,760.00	103,104,000
	JTOWER	1,900	5,750.00	10,925,000
	ロコガイド	2,500	8,280.00	20,700,000
	ネットワンシステムズ	45,600	3,610.00	164,616,000
	光通信	5,200	22,340.00	116,168,000
	GMOインターネット	21,800	3,045.00	66,381,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	21,400	5,640.00	120,696,000
	カプコン	24,200	4,165.00	100,793,000
	ミスミグループ本社	50,700	2,777.00	140,793,900
	物語コーポレーション	11,100	7,930.00	88,023,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	50,700	2,406.00	121,984,200
	日本瓦斯	11,800	4,750.00	56,050,000
	丸井グループ	35,600	1,731.00	61,623,600
	三菱UFJリース	180,800	499.00	90,219,200
	スター・マイカ・ホールディングス	57,100	1,414.00	80,739,400
	パーソルホールディングス	26,900	1,460.00	39,274,000
	ベネフィット・ワン	67,100	2,159.00	144,868,900
	エムスリー	11,500	4,955.00	56,982,500
	インフォマート	81,100	728.00	59,040,800
	リソー教育	99,700	324.00	32,302,800
	サイバーエージェント	29,800	6,030.00	179,694,000
	弁護士ドットコム	19,500	10,310.00	201,045,000
	LITALICO	29,300	2,235.00	65,485,500
	アトラエ	25,200	2,956.00	74,491,200
	グレイステクノロジー	19,300	6,360.00	122,748,000
	グッドパッチ	200	2,209.00	441,800
	アドバンテッジリスクマネジメント	52,900	812.00	42,954,800
	東祥	63,900	1,272.00	81,280,800
小計	銘柄数:	68		5,656,914,000
	組入時価比率:	99.0%		100.0%
合計				5,656,914,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。