有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年7月15日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	778,139,540	1,201,992,147
合計			778,139,540	1,201,992,147

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成26年7月15日現在)	(平成27年7月15日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		359,976,204	193,876,271
株式		13,031,121,200	8,860,927,400
投資証券		-	59,928,000
未収入金		394,730,026	-
未収配当金		5,034,009	5,769,932
未収利息		197	106
流動資産合計		13,790,861,636	9,120,501,709
資産合計		13,790,861,636	9,120,501,709
負債の部
流動負債
未払金		329,149,101	-
未払解約金		58,362,255	25,427,815
流動負債合計		387,511,356	25,427,815
負債合計		387,511,356	25,427,815
純資産の部
元本等
元本	※1	11,696,334,635	5,887,924,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,707,015,645	3,207,149,575
元本等合計		13,403,350,280	9,095,073,894
純資産合計		13,403,350,280	9,095,073,894
負債純資産合計		13,790,861,636	9,120,501,709

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年7月15日および平成27年7月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成26年7月15日現在)	(平成27年7月15日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	12,372,288,360円	11,696,334,635円
期中追加設定元本額	6,709,196,136円	1,474,801,307円
期中解約元本額	7,385,149,861円	7,283,211,623円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPM中小型株・アクティブ・オープン	10,664,587,096円	5,035,453,350円
JPM日本中小型株ファンド	856,271,041円	778,139,540円
JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオ	52,268,906円	28,090,293円
GIM FOFs用中小型株・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	123,207,592円	46,241,136円
合 計	11,696,334,635円	5,887,924,319円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	11,696,334,635口	5,887,924,319口
1口当たりの純資産額	1.1459円	1.5447円
(1万口当たりの純資産額)	(11,459円)	(15,447円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成26年7月15日現在)	(平成27年7月15日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,056,510,646	1,456,929,522
投資証券	-	7,430,164
合計	1,056,510,646	1,464,359,686

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年7月15日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ショーボンドホールディングス	9,800	5,290.00	51,842,000
	東鉄工業	34,100	2,567.00	87,534,700
	アサヒグループホールディングス	42,500	3,938.50	167,386,250
	三井化学	386,000	434.00	167,524,000
	ダイセル	56,600	1,559.00	88,239,400
	エフピコ	29,500	4,350.00	128,325,000
	ニフコ	36,100	5,120.00	184,832,000
	日本新薬	25,000	4,000.00	100,000,000
	科研製薬	23,000	4,685.00	107,755,000
	小野薬品工業	11,800	14,470.00	170,746,000
	JCRファーマ	11,800	2,981.00	35,175,800
	ペプチドリーム	63,600	3,470.00	220,692,000
	東洋ゴム工業	47,100	2,623.00	123,543,300
	太平洋セメント	309,000	381.00	117,729,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	17,500	2,498.50	43,723,750
	UACJ	56,000	291.00	16,296,000
	横河ブリッジホールディングス	73,900	1,211.00	89,492,900
	日特エンジニアリング	34,300	1,169.00	40,096,700
	ディスコ	21,900	10,020.00	219,438,000
	澁谷工業	17,500	2,139.00	37,432,500
	THK	49,900	2,510.00	125,249,000
	ミネベア	48,000	1,947.00	93,456,000
	日本電産	33,000	9,660.00	318,780,000
	オムロン	26,000	5,350.00	139,100,000
	日本電気	80,000	378.00	30,240,000
	TDK	16,200	8,840.00	143,208,000
	シスメックス	23,200	7,450.00	172,840,000
	イリソ電子工業	13,300	8,450.00	112,385,000
	カシオ計算機	82,700	2,476.00	204,765,200
	ローム	22,700	7,570.00	171,839,000
	いすゞ自動車	84,600	1,606.50	135,909,900
	新明和工業	108,000	1,112.00	120,096,000
	シマノ	7,800	17,500.00	136,500,000
	トプコン	19,000	2,770.00	52,630,000
	朝日インテック	33,600	8,090.00	271,824,000
	バンダイナムコホールディングス	36,200	2,489.00	90,101,800
	フジシールインターナショナル	15,400	3,665.00	56,441,000
	アシックス	29,100	3,300.00	96,030,000
	フィックスターズ	9,600	2,867.00	27,523,200
	FFRI	4,800	10,600.00	50,880,000
	GMOペイメントゲートウェイ	35,800	4,125.00	147,675,000
	アイリッジ	300	1,200.00	360,000
	ヤフー	81,700	492.00	40,196,400
	大塚商会	18,000	6,300.00	113,400,000
	GMOインターネット	63,100	1,802.00	113,706,200
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	36,400	3,115.00	113,386,000
	横浜冷凍	46,400	1,006.00	46,678,400
	第一興商	20,000	4,585.00	91,700,000
	ミスミグループ本社	102,900	1,820.00	187,278,000
	サンエー	39,200	5,750.00	225,400,000
	あみやき亭	8,200	4,855.00	39,811,000
	セリア	18,800	5,260.00	98,888,000
	ドンキホーテホールディングス	37,400	5,190.00	194,106,000
	しまむら	7,000	11,860.00	83,020,000
	新生銀行	407,000	264.00	107,448,000
	千葉銀行	98,000	964.00	94,472,000
	スルガ銀行	44,300	2,680.00	118,724,000
	アニコム ホールディングス	33,900	2,092.00	70,918,800
	日本証券金融	194,000	721.00	139,874,000
	イオンフィナンシャルサービス	43,700	3,465.00	151,420,500
	アコム	200,900	534.00	107,280,600
	日本取引所グループ	35,200	4,185.00	147,312,000
	スター・マイカ	66,500	1,417.00	94,230,500
	ミクシィ	30,200	5,760.00	173,952,000
	エス・エム・エス	50,800	1,689.00	85,801,200
	ベネフィット・ワン	15,200	2,803.00	42,605,600
	エムスリー	40,000	2,637.00	105,480,000
	ディー・エヌ・エー	54,700	2,326.00	127,232,200
	リゾートトラスト	30,300	3,155.00	95,596,500
	サイバーエージェント	20,500	5,850.00	119,925,000
	楽天	113,800	1,990.00	226,462,000
	ファーストロジック	11,300	3,695.00	41,753,500
	Gunosy	18,200	1,444.00	26,280,800
	N・フィールド	37,400	1,784.00	66,721,600
	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ	33,300	1,127.00	37,529,100
	リロ・ホールディング	16,200	13,470.00	218,214,000
	エイチ・アイ・エス	23,800	4,500.00	107,100,000
	帝国ホテル	41,300	2,697.00	111,386,100
小計	銘柄数:	78		8,860,927,400
	組入時価比率:	97.4%		100.0%
合計				8,860,927,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人		908	59,928,000
	計	銘柄数:	1	908	59,928,000
		組入時価比率:	0.7%		100.0%
	小計				59,928,000
	合計				59,928,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。