有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		令和1年8月29日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	One国内株オープンマザーファンド	22,707,808,448	21,835,828,603
親投資信託受益証券 合計		22,707,808,448	21,835,828,603
合計		22,707,808,448	21,835,828,603

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「One国内株オープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「One国内株オープンマザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	令和1年8月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		83,921,915
株式		23,048,089,200
未収入金		277,312,842
未収配当金		29,545,150
流動資産合計		23,438,869,107
資産合計		23,438,869,107
負債の部
流動負債
未払金		222,945,240
未払解約金		30,800,000
流動負債合計		253,745,240
負債合計		253,745,240
純資産の部
元本等
元本	※1	24,110,937,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△925,813,193
元本等合計		23,185,123,867
純資産合計		23,185,123,867
負債純資産合計		23,438,869,107

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年8月29日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	-円
		同期中追加設定元本額	27,034,868,693円
		同期中一部解約元本額	2,923,931,633円
		元本の内訳
	ファンド名
		One国内株オープン	22,707,808,448円
		One国内株オープン(年2回決算型)	1,403,128,612円
	計		24,110,937,060円
2.	受益権の総数		24,110,937,060口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は925,813,193円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成31年2月22日 至 令和1年8月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年8月29日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和1年8月29日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△1,116,704,574
合計	△1,116,704,574

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月22日から令和1年8月29日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年8月29日現在
1口当たり純資産額	0.9616円
(1万口当たり純資産額)	(9,616円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			令和1年8月29日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	30,000	3,490.00	104,700,000
国際石油開発帝石	70,000	899.90	62,993,000
大成建設	50,000	3,730.00	186,500,000
五洋建設	230,000	546.00	125,580,000
大和ハウス工業	70,000	3,342.00	233,940,000
日鉄ソリューションズ	35,000	3,510.00	122,850,000
ジャパンベストレスキューシステム	120,000	1,171.00	140,520,000
サントリー食品インターナショナル	30,000	4,540.00	136,200,000
ニチレイ	50,000	2,439.00	121,950,000
日本たばこ産業	95,000	2,242.00	212,990,000
ラクーンホールディングス	180,000	635.00	114,300,000
神戸物産	65,000	5,150.00	334,750,000
クリエイトSDホールディングス	50,000	2,343.00	117,150,000
飯田グループホールディングス	60,000	1,646.00	98,760,000
タイセイ	123,000	294.00	36,162,000
シップヘルスケアホールディングス	30,000	4,890.00	146,700,000
セブン&アイ・ホールディングス	65,000	3,762.00	244,530,000
東レ	180,000	748.50	134,730,000
リネットジャパングループ	208,300	810.00	168,723,000
エムアップ	531,400	1,917.00	1,018,693,800
じげん	60,000	589.00	35,340,000
GMOペイメントゲートウェイ	9,000	7,950.00	71,550,000
メディカル・データ・ビジョン	30,000	997.00	29,910,000
ALBERT	4,200	9,620.00	40,404,000
UUUM	10,000	4,985.00	49,850,000
トクヤマ	50,000	2,157.00	107,850,000
イビデン	30,000	1,998.00	59,940,000
信越化学工業	18,000	10,545.00	189,810,000
三菱ケミカルホールディングス	240,000	720.70	172,968,000
ネクシィーズグループ	28,000	1,727.00	48,356,000
チームスピリット	10,000	1,579.00	15,790,000
アルテリア・ネットワークス	100,000	1,406.00	140,600,000
EDULAB	5,000	4,500.00	22,500,000
花王	40,000	7,645.00	305,800,000
武田薬品工業	130,000	3,500.00	455,000,000
日本新薬	20,000	8,640.00	172,800,000
参天製薬	80,000	1,833.00	146,640,000
テルモ	70,000	3,075.00	215,250,000
そーせいグループ	70,000	2,226.00	155,820,000
第一三共	24,000	6,869.00	164,856,000
ステムリム	86,900	1,025.00	89,072,500
太陽ホールディングス	25,000	3,180.00	79,500,000
オリエンタルランド	18,000	15,380.00	276,840,000
ラウンドワン	80,000	1,722.00	137,760,000
ソフトバンク・テクノロジー	30,000	1,968.00	59,040,000
伊藤忠テクノソリューションズ	30,000	2,900.00	87,000,000
楽天	140,000	954.00	133,560,000
デジタルガレージ	38,500	3,320.00	127,820,000
富士フイルムホールディングス	50,000	4,514.00	225,700,000
新日本製薬	45,100	1,583.00	71,393,300
JXTGホールディングス	560,000	428.50	239,960,000
ブリヂストン	20,000	3,951.00	79,020,000
AGC	45,000	3,020.00	135,900,000
太平洋セメント	40,000	2,670.00	106,800,000
日本特殊陶業	70,000	1,795.00	125,650,000
日本製鉄	100,000	1,460.50	146,050,000
住友金属鉱山	42,500	2,900.00	123,250,000
古河電気工業	40,000	2,269.00	90,760,000
シンメンテホールディングス	72,000	1,356.00	97,632,000
リクルートホールディングス	50,000	3,154.00	157,700,000
牧野フライス製作所	25,000	4,165.00	104,125,000
日本郵政	180,000	957.00	172,260,000
SMC	4,800	39,340.00	188,832,000
小松製作所	67,000	2,213.00	148,271,000
ダイキン工業	19,600	13,190.00	258,524,000
セガサミーホールディングス	140,000	1,449.00	202,860,000
日本精工	120,000	825.00	99,000,000
日立製作所	78,000	3,521.00	274,638,000
三菱電機	80,000	1,248.00	99,840,000
安川電機	30,000	3,440.00	103,200,000
グレイステクノロジー	15,000	2,836.00	42,540,000
日本電産	17,600	13,685.00	240,856,000
日本電気	40,000	4,600.00	184,000,000
富士通	15,000	8,190.00	122,850,000
アンリツ	35,000	1,928.00	67,480,000
ソニー	87,000	5,908.00	513,996,000
TDK	6,000	8,130.00	48,780,000
日本光電工業	40,500	2,942.00	119,151,000
キーエンス	6,300	61,630.00	388,269,000
デンソー	25,000	4,387.00	109,675,000
ローム	10,000	7,300.00	73,000,000
村田製作所	59,100	4,366.00	258,030,600
FPG	130,000	1,013.00	131,690,000
トヨタ自動車	125,000	6,890.00	861,250,000
本田技研工業	75,300	2,470.00	185,991,000
スズキ	25,000	4,148.00	103,700,000
ヤマハ発動機	43,000	1,702.00	73,186,000
シマノ	8,000	15,050.00	120,400,000
良品計画	60,000	1,789.00	107,340,000
ネットワンシステムズ	30,000	2,840.00	85,200,000
ワークマン	48,000	5,670.00	272,160,000
シークス	70,000	1,315.00	92,050,000
HOYA	23,000	8,502.00	195,546,000
ノーリツ鋼機	145,000	1,691.00	245,195,000
キヤノン	30,000	2,730.00	81,900,000
フルヤ金属	33,000	2,998.00	98,934,000
バンダイナムコホールディングス	25,000	6,320.00	158,000,000
ヨネックス	146,000	495.00	72,270,000
凸版印刷	110,000	1,662.00	182,820,000
任天堂	7,600	40,180.00	305,368,000
伊藤忠商事	80,000	2,081.50	166,520,000
三井物産	180,000	1,629.50	293,310,000
東京エレクトロン	7,000	18,680.00	130,760,000
日本ユニシス	50,000	3,365.00	168,250,000
三菱商事	110,000	2,538.00	279,180,000
ニプロ	110,000	1,096.00	120,560,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	940,000	500.50	470,470,000
三井住友フィナンシャルグループ	105,000	3,429.00	360,045,000
みずほフィナンシャルグループ	170,000	152.70	25,959,000
SBIホールディングス	90,000	2,090.00	188,100,000
オリックス	140,000	1,539.00	215,460,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	70,000	3,349.00	234,430,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	50,000	2,418.00	120,900,000
第一生命ホールディングス	119,000	1,424.00	169,456,000
T&Dホールディングス	200,000	1,018.00	203,600,000
三井不動産	100,000	2,533.00	253,300,000
東京建物	50,000	1,363.00	68,150,000
東日本旅客鉄道	25,000	10,120.00	253,000,000
東海旅客鉄道	10,000	20,915.00	209,150,000
日立物流	60,000	3,315.00	198,900,000
ナルミヤ・インターナショナル	69,600	1,115.00	77,604,000
日本電信電話	83,000	5,061.00	420,063,000
KDDI	50,000	2,830.00	141,500,000
ソフトバンク	170,000	1,488.00	252,960,000
アルファポリス	15,000	2,230.00	33,450,000
関西電力	110,000	1,277.50	140,525,000
イーレックス	70,000	1,196.00	83,720,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	35,000	4,210.00	147,350,000
カプコン	60,000	2,777.00	166,620,000
セコム	22,000	9,073.00	199,606,000
コナミホールディングス	26,000	4,745.00	123,370,000
ニチイ学館	65,000	1,614.00	104,910,000
ニトリホールディングス	5,000	15,255.00	76,275,000
ファーストリテイリング	1,500	62,570.00	93,855,000
ソフトバンクグループ	130,000	4,688.00	609,440,000
合計	10,696,800		23,048,089,200

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。