有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/30-2024/08/29)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年8月29日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	One国内株オープンマザーファンド	36,595,479,921	81,428,602,372
親投資信託受益証券 合計		36,595,479,921	81,428,602,372
合計			81,428,602,372

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「One国内株オープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
One国内株オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年8月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,771,214,885
株式	106,243,151,600
派生商品評価勘定	156,993,220
未収入金	1,049,189,664
未収配当金	146,233,500
差入委託証拠金	360,268,179
流動資産合計	111,727,051,048
資産合計	111,727,051,048
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,593,760
前受金	119,275,000
未払金	1,311,310,910
未払解約金	3,000,000
流動負債合計	1,476,179,670
負債合計	1,476,179,670
純資産の部
元本等
元本	49,549,225,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,701,645,516
元本等合計	110,250,871,378
純資産合計	110,250,871,378
負債純資産合計	111,727,051,048

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年8月30日 至 2024年8月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年8月29日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	28,745,463,376円
		同期中追加設定元本額	23,160,050,275円
		同期中一部解約元本額	2,356,287,789円
		元本の内訳
		ファンド名
		One国内株オープン	36,595,479,921円
		One国内株オープン(年2回決算型)	961,956,812円
		AMOne国内株オープンファンド(適格機関投資家限定)	986,822,346円
		One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	516,631,315円
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	10,488,335,468円
		計	49,549,225,862円
2.		受益権の総数	49,549,225,862口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年8月30日 至 2024年8月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年8月29日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年8月29日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	8,967,379,002
合計	8,967,379,002

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2024年8月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	3,596,375,000	-	3,710,820,000	114,445,000
合計	3,596,375,000	-	3,710,820,000	114,445,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年8月29日現在
1口当たり純資産額	2.2251円
(1万口当たり純資産額)	(22,251円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年8月29日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	86,000	2,615.00	224,890,000
INPEX	115,000	2,165.00	248,975,000
大成建設	58,000	6,630.00	384,540,000
鹿島建設	180,000	2,646.50	476,370,000
アストロスケールホールディングス	275,000	1,060.00	291,500,000
五洋建設	350,000	644.40	225,540,000
積水ハウス	140,000	3,749.00	524,860,000
関電工	190,000	2,105.00	399,950,000
ケアネット	290,000	650.00	188,500,000
エスプール	440,000	353.00	155,320,000
アサヒグループホールディングス	90,000	5,441.00	489,690,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	150,000	2,078.00	311,700,000
ゲオホールディングス	160,000	1,600.00	256,000,000
コメ兵ホールディングス	105,000	4,095.00	429,975,000
味の素	50,000	5,589.00	279,450,000
日本たばこ産業	70,000	4,214.00	294,980,000
SREホールディングス	45,000	4,865.00	218,925,000
マツキヨココカラ&カンパニー	190,000	2,348.00	446,120,000
日東紡績	69,000	5,420.00	373,980,000
マクニカホールディングス	75,000	5,869.00	440,175,000
セブン&アイ・ホールディングス	360,000	2,117.50	762,300,000
東レ	600,000	739.90	443,940,000
FOOD & LIFE COMPANIES	90,000	2,692.50	242,325,000
エムアップホールディングス	749,900	1,253.00	939,624,700
ブロードリーフ	390,000	737.00	287,430,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	150,000	2,999.00	449,850,000
GMOペイメントゲートウェイ	24,000	9,351.00	224,424,000
インターネットイニシアティブ	115,000	2,966.50	341,147,500
Ubicomホールディングス	150,000	1,339.00	200,850,000
ユーザーローカル	92,700	1,872.00	173,534,400
マネーフォワード	45,000	5,671.00	255,195,000
レゾナック・ホールディングス	110,000	3,491.00	384,010,000
トクヤマ	140,000	2,773.50	388,290,000
GMOフィナンシャルゲート	47,000	7,210.00	338,870,000
イビデン	92,000	5,128.00	471,776,000
信越化学工業	240,000	6,444.00	1,546,560,000
三菱瓦斯化学	110,000	2,695.50	296,505,000
三井化学	110,000	3,863.00	424,930,000
KHネオケム	92,000	2,057.00	189,244,000
住友ベークライト	72,000	3,793.00	273,096,000
アイカ工業	90,000	3,312.00	298,080,000
旭有機材	65,000	4,145.00	269,425,000
カーリット	270,000	1,104.00	298,080,000
扶桑化学工業	58,000	3,945.00	228,810,000
トリケミカル研究所	87,000	3,705.00	322,335,000
ギフティ	170,000	1,278.00	217,260,000
メドレー	79,000	3,410.00	269,390,000
JMDC	25,000	4,274.00	106,850,000
武田薬品工業	90,000	4,352.00	391,680,000
中外製薬	35,000	7,383.00	258,405,000
テルモ	158,000	2,771.00	437,818,000
ネクセラファーマ	140,000	1,459.00	204,260,000
第一三共	305,000	6,131.00	1,869,955,000
大塚ホールディングス	80,000	8,691.00	695,280,000
artience	110,000	3,620.00	398,200,000
オリエンタルランド	98,000	3,984.00	390,432,000
LINEヤフー	690,000	400.70	276,483,000
オービックビジネスコンサルタント	120,000	7,060.00	847,200,000
サイバーエージェント	400,000	1,021.50	408,600,000
楽天グループ	600,000	1,002.50	601,500,000
大塚商会	124,000	3,473.00	430,652,000
電通総研	152,000	6,000.00	912,000,000
サワイグループホールディングス	85,000	6,160.00	523,600,000
富士フイルムホールディングス	183,000	3,863.00	706,929,000
資生堂	145,000	3,275.00	474,875,000
東洋合成工業	35,000	8,340.00	291,900,000
メック	80,000	3,925.00	314,000,000
ENEOSホールディングス	960,000	778.20	747,072,000
ANYCOLOR	60,000	2,521.00	151,260,000
AGC	70,000	4,596.00	321,720,000
住友大阪セメント	75,000	3,876.00	290,700,000
カバー	100,000	1,751.00	175,100,000
JFEホールディングス	170,000	1,984.50	337,365,000
日本製鋼所	70,000	4,430.00	310,100,000
古河電気工業	160,000	3,438.00	550,080,000
住友電気工業	220,000	2,331.00	512,820,000
フジクラ	210,000	4,080.00	856,800,000
楽天銀行	160,000	3,310.00	529,600,000
ジャパンマテリアル	87,000	1,742.00	151,554,000
リクルートホールディングス	180,000	8,747.00	1,574,460,000
旭ダイヤモンド工業	320,000	871.00	278,720,000
ディスコ	17,000	41,210.00	700,570,000
日本郵政	630,000	1,417.50	893,025,000
ベルシステム24ホールディングス	174,000	1,479.00	257,346,000
豊田自動織機	40,000	11,420.00	456,800,000
フリュー	133,000	1,012.00	134,596,000
ゲームカード・ジョイコホールディングス	54,000	2,267.00	122,418,000
野村マイクロ・サイエンス	44,000	2,737.00	120,428,000
三井海洋開発	110,000	3,000.00	330,000,000
SMC	6,000	66,640.00	399,840,000
ローツェ	120,000	2,241.00	268,920,000
荏原製作所	250,000	1,960.00	490,000,000
ダイキン工業	36,000	18,400.00	662,400,000
栗田工業	75,000	5,793.00	434,475,000
CKD	140,000	2,871.00	401,940,000
日立製作所	760,000	3,475.00	2,641,000,000
三菱電機	190,000	2,373.00	450,870,000
富士電機	66,000	8,473.00	559,218,000
明電舎	130,000	3,280.00	426,400,000
オキサイド	80,000	1,780.00	142,400,000
KOKUSAI ELECTRIC	80,000	3,895.00	311,600,000
ニデック	30,000	5,883.00	176,490,000
ダイヘン	78,000	6,330.00	493,740,000
テラプローブ	46,600	4,105.00	191,293,000
富士通	400,000	2,620.50	1,048,200,000
ルネサスエレクトロニクス	220,000	2,448.00	538,560,000
アルバック	30,000	7,975.00	239,250,000
パナソニック ホールディングス	80,000	1,190.50	95,240,000
ソニーグループ	248,000	14,000.00	3,472,000,000
TDK	105,000	9,509.00	998,445,000
メイコー	59,000	5,830.00	343,970,000
ヒロセ電機	20,000	19,125.00	382,500,000
古野電気	61,000	1,735.00	105,835,000
堀場製作所	42,000	9,512.00	399,504,000
アドバンテスト	141,000	6,400.00	902,400,000
キーエンス	29,000	70,510.00	2,044,790,000
フェローテックホールディングス	190,000	2,379.00	452,010,000
デンソー	110,000	2,243.50	246,785,000
エンプラス	55,000	7,050.00	387,750,000
村田製作所	390,000	2,912.00	1,135,680,000
三菱重工業	580,000	1,934.50	1,122,010,000
川崎重工業	75,000	5,001.00	375,075,000
IHI	120,000	6,189.00	742,680,000
アンビスホールディングス	245,000	2,566.00	628,670,000
フォーラムエンジニアリング	260,000	1,015.00	263,900,000
Macbee Planet	85,000	3,125.00	265,625,000
かんぽ生命保険	210,000	2,758.50	579,285,000
トヨタ自動車	1,180,000	2,720.50	3,210,190,000
アイシン	71,000	5,044.00	358,124,000
本田技研工業	756,000	1,583.00	1,196,748,000
スズキ	410,000	1,688.50	692,285,000
日本精機	180,000	1,223.00	220,140,000
アイドマ・ホールディングス	93,000	1,566.00	145,638,000
良品計画	140,000	2,719.00	380,660,000
アズワン	100,000	2,989.00	298,900,000
インターアクション	152,000	1,263.00	191,976,000
トプコン	206,000	1,540.50	317,343,000
オリンパス	270,000	2,692.00	726,840,000
HOYA	51,000	20,700.00	1,055,700,000
ノーリツ鋼機	153,000	4,175.00	638,775,000
A&Dホロンホールディングス	110,000	2,500.00	275,000,000
フルヤ金属	80,000	4,225.00	338,000,000
バンダイナムコホールディングス	180,000	3,149.00	566,820,000
エイベックス	560,000	1,411.00	790,160,000
広済堂ホールディングス	450,000	467.00	210,150,000
リンテック	60,000	3,275.00	196,500,000
信越ポリマー	180,000	1,553.00	279,540,000
任天堂	205,000	7,870.00	1,613,350,000
バルカー	69,000	3,445.00	237,705,000
伊藤忠商事	145,000	7,486.00	1,085,470,000
美津濃	38,000	10,140.00	385,320,000
三井物産	530,000	3,037.00	1,609,610,000
東京エレクトロン	65,000	25,730.00	1,672,450,000
三菱商事	440,000	3,003.00	1,321,320,000
ロイヤルホールディングス	98,000	2,393.00	234,514,000
高島屋	280,000	1,112.00	311,360,000
松屋	188,000	916.00	172,208,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,120,000	1,512.50	3,206,500,000
三井住友フィナンシャルグループ	240,000	9,571.00	2,297,040,000
千葉銀行	210,000	1,217.50	255,675,000
みずほフィナンシャルグループ	17,000	2,997.00	50,949,000
アコム	900,000	376.30	338,670,000
オリックス	300,000	3,615.00	1,084,500,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	420,000	3,347.00	1,405,740,000
第一生命ホールディングス	250,000	4,207.00	1,051,750,000
東京海上ホールディングス	295,000	5,446.00	1,606,570,000
三井不動産	360,000	1,544.50	556,020,000
住友不動産	80,000	4,903.00	392,240,000
東祥	284,000	680.00	193,120,000
西日本旅客鉄道	112,000	2,776.50	310,968,000
日本郵船	145,000	5,172.00	749,940,000
川崎汽船	110,000	2,086.50	229,515,000
九州旅客鉄道	100,000	3,917.00	391,700,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	48,000	7,434.00	356,832,000
ビーウィズ	130,000	1,867.00	242,710,000
ビジョン	250,000	1,322.00	330,500,000
日本電信電話	5,000,000	157.90	789,500,000
KDDI	130,000	4,964.00	645,320,000
ソフトバンク	300,000	2,042.50	612,750,000
KADOKAWA	148,000	2,926.50	433,122,000
中部電力	230,000	1,805.50	415,265,000
関西電力	190,000	2,519.50	478,705,000
NTTデータグループ	950,000	2,178.00	2,069,100,000
東京都競馬	124,000	4,120.00	510,880,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	10,000	5,341.00	53,410,000
カプコン	30,000	3,103.00	93,090,000
コナミグループ	47,000	13,000.00	611,000,000
ソフトバンクグループ	170,000	8,145.00	1,384,650,000
合計	42,408,200		106,243,151,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。