有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

三菱UFJ バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,136,167
株式	6,570,202,180
未収入金	32,053,366
未収配当金	1,309,500
流動資産合計	6,665,701,213
資産合計	6,665,701,213
負債の部
流動負債
未払解約金	77,050,463
未払利息	108
流動負債合計	77,050,571
負債合計	77,050,571
純資産の部
元本等
元本	2,348,886,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,239,764,285
元本等合計	6,588,650,642
純資産合計	6,588,650,642
負債純資産合計	6,665,701,213

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 9月25日現在]
1.	期首	平成29年 9月26日
	期首元本額	2,287,166,065円
	期中追加設定元本額	480,853,676円
	期中一部解約元本額	419,133,384円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バリューオープン	2,348,886,357円
	合計	2,348,886,357円
2.	受益権の総数	2,348,886,357口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 9月26日 至 平成30年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 9月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	523,332,624
合計	523,332,624

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8050円
(1万口当たり純資産額)	(28,050円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ホールディングス	46,400	1,946.00	90,294,400
1808	長谷工コーポレーション	39,300	1,492.00	58,635,600
1911	住友林業	42,600	1,969.00	83,879,400
1979	大氣社	6,000	3,700.00	22,200,000
2269	明治ホールディングス	10,500	7,680.00	80,640,000
2270	雪印メグミルク	15,600	2,885.00	45,006,000
2282	日本ハム	15,600	4,180.00	65,208,000
4063	信越化学工業	5,800	10,015.00	58,087,000
4114	日本触媒	4,700	8,630.00	40,561,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	80,100	1,041.50	83,424,150
4555	沢井製薬	27,900	6,230.00	173,817,000
5019	出光興産	43,600	6,030.00	262,908,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	45,700	2,629.50	120,168,150
5713	住友金属鉱山	54,300	4,054.00	220,132,200
6481	THK	9,000	3,035.00	27,315,000
6501	日立製作所	96,000	777.80	74,668,800
6702	富士通	271,000	826.20	223,900,200
6755	富士通ゼネラル	41,600	1,888.00	78,540,800
6758	ソニー	36,500	6,658.00	243,017,000
7752	リコー	80,600	1,215.00	97,929,000
7203	トヨタ自動車	49,500	7,122.00	352,539,000
7259	アイシン精機	9,100	5,570.00	50,687,000
7267	本田技研工業	59,200	3,516.00	208,147,200
7270	SUBARU	26,500	3,400.00	90,100,000
9502	中部電力	56,600	1,726.00	97,691,600
9022	東海旅客鉄道	7,800	23,675.00	184,665,000
9065	山九	8,200	6,400.00	52,480,000
9143	SGホールディングス	33,600	2,931.00	98,481,600
9201	日本航空	11,400	4,118.00	46,945,200
3626	TIS	12,600	5,890.00	74,214,000
9432	日本電信電話	16,900	5,286.00	89,333,400
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	56,100	1,577.00	88,469,700
8001	伊藤忠商事	140,200	2,150.50	301,500,100
8031	三井物産	57,400	2,027.50	116,378,500
8053	住友商事	113,400	1,947.00	220,789,800
8058	三菱商事	100,500	3,594.00	361,197,000
8078	阪和興業	10,100	3,930.00	39,693,000
9810	日鉄住金物産	13,300	5,790.00	77,007,000
2730	エディオン	41,700	1,276.00	53,209,200
3050	DCMホールディングス	37,200	1,027.00	38,204,400
7419	ノジマ	27,400	2,528.00	69,267,200
9831	ヤマダ電機	112,700	574.00	64,689,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	331,400	727.70	241,159,780
8308	りそなホールディングス	291,100	658.00	191,543,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	63,600	4,706.00	299,301,600
8750	第一生命ホールディングス	73,300	2,419.50	177,349,350
8766	東京海上ホールディングス	31,200	5,653.00	176,373,600
8795	T&Dホールディングス	38,100	1,889.00	71,970,900
8591	オリックス	135,500	1,895.50	256,840,250
3231	野村不動産ホールディングス	27,800	2,366.00	65,774,800
8801	三井不動産	24,900	2,749.00	68,450,100
6178	日本郵政	69,800	1,367.00	95,416,600
	合 計	3,060,900		6,570,202,180

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。