有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)

三菱UFJ バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	136,378,757
株式	12,475,166,760
未収入金	280,210,827
未収配当金	5,577,500
流動資産合計	12,897,333,844
資産合計	12,897,333,844
負債の部
流動負債
未払金	18,315,407
未払解約金	342,256,735
未払利息	187
流動負債合計	360,572,329
負債合計	360,572,329
純資産の部
元本等
元本	2,651,329,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,885,432,061
元本等合計	12,536,761,515
純資産合計	12,536,761,515
負債純資産合計	12,897,333,844

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 9月25日現在]
1.	期首	2022年 9月27日
	期首元本額	2,528,568,115円
	期中追加設定元本額	360,569,203円
	期中一部解約元本額	237,807,864円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バリューオープン	2,651,329,454円
	合計	2,651,329,454円
2.	受益権の総数	2,651,329,454口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 9月27日 至 2023年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 9月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,816,733,279
合計	2,816,733,279

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	4.7285円
(1万口当たり純資産額)	(47,285円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	58,900	3,220.00	189,658,000
1893	五洋建設	135,900	908.90	123,519,510
5076	インフロニア・ホールディングス	179,200	1,583.00	283,673,600
2264	森永乳業	36,300	5,648.00	205,022,400
2585	ライフドリンク カンパニー	63,900	3,870.00	247,293,000
2802	味の素	41,400	5,896.00	244,094,400
2875	東洋水産	16,500	5,848.00	96,492,000
3402	東レ	228,800	801.00	183,268,800
3569	セーレン	53,200	2,298.00	122,253,600
4041	日本曹達	23,500	5,680.00	133,480,000
4046	大阪ソーダ	57,400	6,450.00	370,230,000
4980	デクセリアルズ	34,600	3,862.00	133,625,200
4523	エーザイ	20,400	8,645.00	176,358,000
4568	第一三共	130,800	4,185.00	547,398,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	34,300	5,586.00	191,599,800
5401	日本製鉄	127,000	3,717.00	472,059,000
5711	三菱マテリアル	72,500	2,584.50	187,376,250
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	24,400	3,155.00	76,982,000
5803	フジクラ	152,100	1,245.00	189,364,500
5805	SWCC	129,000	2,180.00	281,220,000
6323	ローツェ	9,700	10,720.00	103,984,000
6490	日本ピラー工業	25,500	3,985.00	101,617,500
7011	三菱重工業	50,900	8,500.00	432,650,000
4062	イビデン	22,500	7,954.00	178,965,000
6501	日立製作所	53,700	9,786.00	525,508,200
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	44,600	2,729.50	121,735,700
6723	ルネサスエレクトロニクス	133,400	2,276.00	303,618,400
6758	ソニーグループ	38,100	12,390.00	472,059,000
6976	太陽誘電	44,400	4,163.00	184,837,200
6995	東海理化電機製作所	52,100	2,418.00	125,977,800
7012	川崎重工業	56,500	3,725.00	210,462,500
7202	いすゞ自動車	63,300	1,965.50	124,416,150
7203	トヨタ自動車	226,900	2,761.50	626,584,350
7261	マツダ	122,800	1,805.50	221,715,400
7731	ニコン	97,300	1,663.00	161,809,900
7911	凸版印刷	53,600	3,709.00	198,802,400
9301	三菱倉庫	32,300	4,106.00	132,623,800
9432	日本電信電話	1,310,000	181.50	237,765,000
9697	カプコン	35,800	5,605.00	200,659,000
8001	伊藤忠商事	22,300	5,660.00	126,218,000
8002	丸紅	124,800	2,467.50	307,944,000
8058	三菱商事	83,400	7,426.00	619,328,400
2685	アダストリア	58,500	2,804.00	164,034,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	67,300	2,666.50	179,455,450
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	428,700	1,297.50	556,238,250
8308	りそなホールディングス	370,000	852.90	315,573,000
8750	第一生命ホールディングス	78,500	3,012.00	236,442,000
8766	東京海上ホールディングス	84,000	3,625.00	304,500,000
8591	オリックス	61,300	2,894.00	177,402,200
3231	野村不動産ホールディングス	33,800	3,865.00	130,637,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	236,200	386.00	91,173,200
9616	共立メンテナンス	23,300	6,243.00	145,461,900
	合 計	5,765,600		12,475,166,760

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。