有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

三菱UFJ バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	142,615,279
株式	5,849,870,530
未収入金	94,375,480
未収配当金	1,685,900
流動資産合計	6,088,547,189
資産合計	6,088,547,189
負債の部
流動負債
未払解約金	51,924,151
未払利息	105
流動負債合計	51,924,256
負債合計	51,924,256
純資産の部
元本等
元本	2,363,180,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,673,441,996
元本等合計	6,036,622,933
純資産合計	6,036,622,933
負債純資産合計	6,088,547,189

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 9月25日現在]
1.	期首	令和 1年 9月26日
	期首元本額	2,422,287,473円
	期中追加設定元本額	288,386,455円
	期中一部解約元本額	347,492,991円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バリューオープン	2,363,180,937円
	合計	2,363,180,937円
2.	受益権の総数	2,363,180,937口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月26日 至 令和 2年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 9月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	201,519,056
合計	201,519,056

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	2.5544円
(1万口当たり純資産額)	(25,544円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	63,900	569.90	36,416,610
1802	大林組	52,800	988.00	52,166,400
1824	前田建設工業	127,000	792.00	100,584,000
1925	大和ハウス工業	59,800	2,788.00	166,722,400
2270	雪印メグミルク	40,400	2,588.00	104,555,200
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	122,300	772.00	94,415,600
2502	アサヒグループホールディングス	32,200	3,635.00	117,047,000
2531	宝ホールディングス	89,900	1,146.00	103,025,400
2871	ニチレイ	33,400	2,857.00	95,423,800
3101	東洋紡	64,700	1,673.00	108,243,100
3402	東レ	175,300	488.30	85,598,990
3941	レンゴー	96,700	806.00	77,940,200
3407	旭化成	94,800	922.50	87,453,000
4502	武田薬品工業	33,600	3,925.00	131,880,000
4503	アステラス製薬	65,300	1,622.00	105,916,600
5401	日本製鉄	86,900	988.10	85,865,890
5801	古河電気工業	33,700	2,536.00	85,463,200
6134	FUJI	43,500	2,105.00	91,567,500
6323	ローツェ	18,300	5,020.00	91,866,000
6326	クボタ	57,700	1,835.00	105,879,500
6501	日立製作所	33,300	3,608.00	120,146,400
6701	日本電気	24,800	6,020.00	149,296,000
6702	富士通	14,800	14,160.00	209,568,000
6758	ソニー	22,000	8,100.00	178,200,000
7244	市光工業	181,800	450.00	81,810,000
8035	東京エレクトロン	4,200	27,505.00	115,521,000
7105	三菱ロジスネクスト	62,800	944.00	59,283,200
7267	本田技研工業	62,100	2,474.50	153,666,450
7282	豊田合成	39,800	2,306.00	91,778,800
8050	セイコーホールディングス	42,300	1,441.00	60,954,300
9022	東海旅客鉄道	7,900	15,590.00	123,161,000
9069	センコーグループホールディングス	76,500	995.00	76,117,500
9143	SGホールディングス	27,000	5,470.00	147,690,000
9303	住友倉庫	58,900	1,382.00	81,399,800
9432	日本電信電話	66,600	2,259.00	150,449,400
9433	KDDI	26,200	2,738.00	71,735,600
9984	ソフトバンクグループ	41,800	6,164.00	257,655,200
8001	伊藤忠商事	84,900	2,760.50	234,366,450
8031	三井物産	45,100	1,893.00	85,374,300
7419	ノジマ	59,600	2,906.00	173,197,600
7453	良品計画	111,400	1,779.00	198,180,600
7516	コーナン商事	43,400	4,070.00	176,638,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	246,600	440.40	108,602,640
8316	三井住友フィナンシャルグループ	34,200	3,095.00	105,849,000
8473	SBIホールディングス	39,000	2,678.00	104,442,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	17,200	2,934.50	50,473,400
8750	第一生命ホールディングス	103,100	1,500.50	154,701,550
8591	オリックス	68,100	1,374.50	93,603,450
3288	オープンハウス	32,500	3,690.00	119,925,000
9603	エイチ・アイ・エス	50,500	1,767.00	89,233,500
9672	東京都競馬	18,000	5,490.00	98,820,000
	合 計	3,138,600		5,849,870,530

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。