有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

米国NASDAQオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 5月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	130,000,521
コール・ローン	157,552,805
株式	7,694,721,669
未収配当金	6,095,521
流動資産合計	7,988,370,516
資産合計	7,988,370,516
負債の部
流動負債
未払利息	431
流動負債合計	431
負債合計	431
純資産の部
元本等
元本	5,992,843,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,995,526,314
元本等合計	7,988,370,085
純資産合計	7,988,370,085
負債純資産合計	7,988,370,516

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3330円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,330円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年12月 1日 至 平成28年 5月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 5月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 5月30日現在
期首	平成27年12月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,154,351,740円
同期中における追加設定元本額	1,450,830,627円
同期中における一部解約元本額	1,612,338,596円
期末元本額	5,992,843,771円
期末元本額の内訳*
米国NASDAQオープンAコース	1,514,857,209円
米国NASDAQオープンBコース	4,477,986,562円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 5月30日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	BEACON ROOFING SUPPLY INC	20,000	43.13	862,600.00
		ALLEGIANT TRAVEL CO	4,000	139.67	558,680.00
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	15,000	31.65	474,750.00
		JETBLUE AIRWAYS CORPORATION	30,000	18.25	547,500.00
		AMERCO	2,000	373.44	746,880.00
		AVIS BUDGET GROUP INC	12,500	28.79	359,875.00
		HASBRO INC	10,000	87.28	872,800.00
		STEVEN MADDEN LTD	15,000	33.94	509,100.00
		CRACKER BARREL OLD COUNTRY	5,000	152.77	763,850.00
		JACK IN THE BOX INC	7,500	84.82	636,150.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	14,500	66.31	961,495.00
		PAPA JOHNS INTL INC	10,000	63.41	634,100.00
		STARBUCKS CORP	20,000	55.15	1,103,000.00
		TEXAS ROADHOUSE INC	20,000	45.17	903,400.00
		CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,616	219.97	795,411.52
		COMCAST CORP-CL A	15,000	62.88	943,200.00
		LIBERTY BRAVES GROUP-A	2,100	15.72	33,012.00
		LIBERTY BRAVES GROUP-C-RIGHTS	987	2.26	2,230.62
		LIBERTY MEDIA GROUP-A	5,250	19.83	104,107.50
		LIBERTY SIRIUSXM GROUP	21,000	31.99	671,790.00
		AMAZON.COM INC	4,600	712.24	3,276,304.00
		JD.COM INC-ADR	26,000	24.25	630,500.00
		PRICELINE GROUP INC/THE	1,000	1,273.00	1,273,000.00
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	4,000	265.88	1,063,520.00
		ROSS STORES INC	25,000	53.92	1,348,000.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,500	96.75	725,625.00
		ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,000	233.15	932,600.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,000	149.08	745,400.00
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	16,500	77.00	1,270,500.00
		MONSTER BEVERAGE CORP	5,000	150.51	752,550.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	13,000	44.78	582,140.00
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	20,000	74.97	1,499,400.00
		VCA INC	12,500	65.21	815,125.00
		AMGEN INC	5,000	156.74	783,700.00
		BIOGEN INC	4,000	282.79	1,131,160.00
		CELGENE CORP	16,000	106.43	1,702,880.00
		GILEAD SCIENCES INC	26,500	85.82	2,274,230.00
		FIFTH THIRD BANCORP	40,000	18.85	754,000.00
		CBOE HOLDINGS INC	10,000	63.91	639,100.00
		CME GROUP INC	6,300	98.61	621,243.00
		ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,500	97.71	732,825.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES	12,500	54.20	677,500.00
		ALPHABET INC-CL A	5,000	747.60	3,738,000.00
		EBAY INC	12,500	24.36	304,500.00
		FACEBOOK INC-A	16,000	119.38	1,910,080.00
		MERCADOLIBRE INC	6,000	135.08	810,480.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	17,500	38.09	666,575.00
		ADOBE SYSTEMS INC.	10,000	100.14	1,001,400.00
		ELECTRONIC ARTS	15,000	75.70	1,135,500.00
		MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	15,000	65.76	986,400.00
		MICROSOFT CORP	95,000	52.32	4,970,400.00
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	30,000	16.59	497,700.00
		SPLUNK INC	10,000	56.34	563,400.00
		ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	3,000	203.86	611,580.00
		CISCO SYSTEMS	65,000	28.92	1,879,800.00
		APPLE INC	70,000	100.35	7,024,500.00
		BROADCOM LTD	10,000	153.30	1,533,000.00
		MICRON TECHNOLOGY	25,000	12.31	307,750.00
		NVIDIA CORP	25,000	45.90	1,147,500.00
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,500	66.50	498,750.00
		8X8 INC	60,000	12.56	753,600.00
		E*TRADE FINANCIAL CORP	25,000	27.82	695,500.00
		NORTHERN TRUST CORP	5,000	74.24	371,200.00
		ILLUMINA INC	4,000	143.85	575,400.00
	VERISK ANALYTICS INC	10,000	79.26	792,600.00
小計	銘柄数:65			69,490,848.64
				(7,694,721,669)
	組入時価比率:96.3%			100.0%
	合計				7,694,721,669
					(7,694,721,669)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 5月30日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。