有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年12月16日現在	平成26年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,862,746	44,901,677
株式	8,723,131,700	8,444,296,950
未収入金	-	160,273,504
未収配当金	971,000	1,230,750
未収利息	142	76
流動資産合計	8,808,965,588	8,650,702,957
資産合計	8,808,965,588	8,650,702,957
負債の部
流動負債
未払金	-	110,394,617
未払解約金	15,260,853	14,252,605
流動負債合計	15,260,853	124,647,222
負債合計	15,260,853	124,647,222
純資産の部
元本等
元本	8,258,292,262	7,044,693,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	535,412,473	1,481,362,147
元本等合計	8,793,704,735	8,526,055,735
純資産合計	8,793,704,735	8,526,055,735
負債純資産合計	8,808,965,588	8,650,702,957

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年12月16日現在	平成26年12月15日現在
1.	期首	平成24年12月15日	平成25年12月17日
	期首元本額	9,637,763,606円	8,258,292,262円
	期首からの追加設定元本額	113,345,338円	72,436,960円
	期首からの一部解約元本額	1,492,816,682円	1,286,035,634円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブ・ダイナミクス	6,850,365,546円	5,704,876,813円
	年金積立 アクティブ・ダイナミクス	1,407,926,716円	1,339,816,775円
	計	8,258,292,262円	7,044,693,588円
2.	受益権の総数	8,258,292,262口	7,044,693,588口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年12月15日 至 平成25年12月16日	自 平成25年12月17日 至 平成26年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月16日現在	平成26年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,954,276,029
合計	1,954,276,029

(平成26年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,243,616,227
合計	1,243,616,227

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年12月16日現在		平成26年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.0648円	1口当たり純資産額	1.2103円
(1万口当たり純資産額)	(10,648円)	(1万口当たり純資産額)	(12,103円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	107,900	979.00	105,634,100
前田建設工業	104,000	965.00	100,360,000
五洋建設	239,200	363.00	86,829,600
日本電設工業	32,300	1,476.00	47,674,800
カルビー	30,200	4,150.00	125,330,000
明治ホールディングス	4,700	10,730.00	50,431,000
味の素	26,000	2,287.50	59,475,000
東レ	82,000	916.10	75,120,200
三井化学	43,000	329.00	14,147,000
ダイセル	114,000	1,412.00	160,968,000
ユニ・チャーム	18,100	2,933.00	53,087,300
アステラス製薬	71,300	1,695.00	120,853,500
ロート製薬	65,100	1,500.00	97,650,000
太平洋セメント	69,000	372.00	25,668,000
日立金属	51,000	1,968.00	100,368,000
三和ホールディングス	86,300	832.00	71,801,600
クボタ	71,000	1,756.50	124,711,500
ダイキン工業	18,900	7,678.00	145,114,200
三菱重工業	243,000	664.70	161,522,100
ミネベア	62,000	1,610.00	99,820,000
日立製作所	130,000	880.00	114,400,000
三菱電機	59,000	1,403.00	82,777,000
日本電産	22,300	7,912.00	176,437,600
オムロン	30,600	5,320.00	162,792,000
電気興業	73,000	498.00	36,354,000
アルプス電気	60,300	2,268.00	136,760,400
日本航空電子工業	40,000	2,740.00	109,600,000
アオイ電子	13,900	5,930.00	82,427,000
日本光電工業	13,000	6,260.00	81,380,000
キーエンス	3,500	52,710.00	184,485,000
シスメックス	19,700	5,330.00	105,001,000
イリソ電子工業	16,100	6,130.00	98,693,000
ファナック	2,600	19,780.00	51,428,000
村田製作所	13,400	12,705.00	170,247,000
ダイハツディーゼル	66,000	899.00	59,334,000
デンソー	35,500	5,503.00	195,356,500
トヨタ自動車	71,900	7,311.00	525,660,900
日野自動車	85,000	1,497.00	127,245,000
マツダ	78,500	2,910.00	228,435,000
富士重工業	59,600	4,182.50	249,277,000
テルモ	26,800	2,724.00	73,003,200
朝日インテック	24,600	5,850.00	143,910,000
バンダイナムコホールディングス	45,600	2,504.00	114,182,400
パイロットコーポレーション	18,900	6,550.00	123,795,000
アシックス	50,400	2,935.00	147,924,000
ピジョン	4,400	6,890.00	30,316,000
京成電鉄	81,000	1,375.00	111,375,000
大塚商会	26,900	3,875.00	104,237,500
KDDI	4,400	7,506.00	33,026,400
ソフトバンク	25,700	7,269.00	186,813,300
三菱商事	65,100	2,108.00	137,230,800
三越伊勢丹ホールディングス	53,000	1,474.00	78,122,000
コスモス薬品	8,100	16,130.00	130,653,000
良品計画	6,200	14,320.00	88,784,000
ドンキホーテホールディングス	17,700	8,140.00	144,078,000
ファーストリテイリング	1,500	42,295.00	63,442,500
新生銀行	404,000	205.00	82,820,000
あおぞら銀行	265,000	371.00	98,315,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	263,000	665.60	175,052,800
三井住友フィナンシャルグループ	24,200	4,233.50	102,450,700
千葉銀行	119,000	762.00	90,678,000
野村ホールディングス	302,100	693.00	209,355,300
第一生命保険	78,100	1,750.50	136,714,050
全国保証	25,500	3,400.00	86,700,000
日立キャピタル	32,300	2,593.00	83,753,900
オリックス	16,000	1,504.00	24,064,000
日本取引所グループ	45,300	2,791.00	126,432,300
三井不動産	55,000	3,166.50	174,157,500
テンプホールディングス	36,900	3,560.00	131,364,000
エムスリー	43,400	2,050.00	88,970,000
オリエンタルランド	7,500	26,320.00	197,400,000
リゾートトラスト	46,000	2,620.00	120,520,000
合 計	4,656,500		8,444,296,950

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。