有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年12月14日現在	平成29年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	130,758,261	40,929,448
株式	6,695,681,600	7,419,610,870
未収入金	-	475,847,532
未収配当金	6,130,000	1,787,800
流動資産合計	6,832,569,861	7,938,175,650
資産合計	6,832,569,861	7,938,175,650
負債の部
流動負債
未払金	-	411,143,810
未払解約金	18,369,826	18,012,957
未払利息	118	41
流動負債合計	18,369,944	429,156,808
負債合計	18,369,944	429,156,808
純資産の部
元本等
元本	5,354,582,092	4,464,950,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,459,617,825	3,044,068,576
元本等合計	6,814,199,917	7,509,018,842
純資産合計	6,814,199,917	7,509,018,842
負債純資産合計	6,832,569,861	7,938,175,650

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年12月14日現在	平成29年12月14日現在
1.	期首	平成27年12月15日	平成28年12月15日
	期首元本額	5,805,755,304円	5,354,582,092円
	期首からの追加設定元本額	52,534,340円	30,655,190円
	期首からの一部解約元本額	503,707,552円	920,287,016円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブ・ダイナミクス	4,120,346,788円	3,321,855,858円
	年金積立 アクティブ・ダイナミクス	1,234,235,304円	1,143,094,408円
	計	5,354,582,092円	4,464,950,266円
2.	受益権の総数	5,354,582,092口	4,464,950,266口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年12月15日 至 平成28年12月14日	自 平成28年12月15日 至 平成29年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年12月14日現在	平成29年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	461,826,285
合計	461,826,285

(平成29年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	630,811,380
合計	630,811,380

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年12月14日現在		平成29年12月14日現在
1口当たり純資産額	1.2726円	1口当たり純資産額	1.6818円
(1万口当たり純資産額)	(12,726円)	(1万口当たり純資産額)	(16,818円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	12,700	3,175.00	40,322,500
清水建設	100	1,250.00	125,000
長谷工コーポレーション	100	1,785.00	178,500
前田建設工業	1,000	1,677.00	1,677,000
大東建託	100	23,255.00	2,325,500
前田道路	1,000	2,732.00	2,732,000
きんでん	100	1,858.00	185,800
協和エクシオ	15,300	2,724.00	41,677,200
日揮	73,900	2,067.00	152,751,300
千代田化工建設	352,700	736.00	259,587,200
日清製粉グループ本社	100	2,298.00	229,800
コカ・コーラボトラーズジャパン	41,300	4,330.00	178,829,000
日清食品ホールディングス	200	8,260.00	1,652,000
東洋紡	200	2,043.00	408,600
東レ	100	1,071.50	107,150
王子ホールディングス	1,000	714.00	714,000
日産化学工業	100	4,480.00	448,000
三菱瓦斯化学	100	3,155.00	315,500
資生堂	20,300	5,460.00	110,838,000
コーセー	6,700	17,270.00	115,709,000
シーズ・ホールディングス	29,100	5,580.00	162,378,000
日東電工	100	10,135.00	1,013,500
ユニ・チャーム	100	2,973.00	297,300
協和発酵キリン	1,000	2,164.00	2,164,000
田辺三菱製薬	46,000	2,407.00	110,722,000
エーザイ	100	6,842.00	684,200
第一三共	80,200	2,843.50	228,048,700
出光興産	39,600	4,325.00	171,270,000
横浜ゴム	200	2,596.00	519,200
住友ゴム工業	100	2,021.00	202,100
住友大阪セメント	1,000	535.00	535,000
三菱マテリアル	100	3,745.00	374,500
住友金属鉱山	500	4,300.00	2,150,000
SUMCO	79,200	2,791.00	221,047,200
リンナイ	100	10,100.00	1,010,000
三浦工業	100	2,805.00	280,500
オーエスジー	100	2,244.00	224,400
DMG森精機	77,100	2,290.00	176,559,000
日立建機	9,800	3,880.00	38,024,000
クボタ	100	2,094.50	209,450
荏原製作所	9,100	4,245.00	38,629,500
栗田工業	100	3,560.00	356,000
マキタ	100	4,640.00	464,000
東芝	392,000	324.00	127,008,000
堀場製作所	100	6,780.00	678,000
アドバンテスト	18,300	2,108.00	38,576,400
キーエンス	600	63,250.00	37,950,000
スタンレー電気	100	4,575.00	457,500
ローム	2,900	11,590.00	33,611,000
浜松ホトニクス	200	3,765.00	753,000
京セラ	100	7,522.00	752,200
小糸製作所	100	7,780.00	778,000
SCREENホールディングス	3,900	9,390.00	36,621,000
リコー	142,900	1,027.00	146,758,300
豊田自動織機	100	7,090.00	709,000
デンソー	100	6,300.00	630,000
いすゞ自動車	203,900	1,774.00	361,718,600
日野自動車	100	1,413.00	141,300
三菱自動車工業	186,500	801.00	149,386,500
スズキ	40,900	6,383.00	261,064,700
豊田合成	53,100	2,835.00	150,538,500
テルモ	100	5,310.00	531,000
ニコン	120,200	2,257.00	271,291,400
トプコン	44,300	2,355.00	104,326,500
HOYA	200	5,574.00	1,114,800
任天堂	100	43,010.00	4,301,000
北陸電力	100	957.00	95,700
東京瓦斯	100	2,680.00	268,000
阪急阪神ホールディングス	100	4,675.00	467,500
日本通運	100	7,410.00	741,000
ヤマトホールディングス	39,600	2,351.00	93,099,600
山九	100	4,835.00	483,500
福山通運	34,100	4,180.00	142,538,000
セイノーホールディングス	84,000	1,812.00	152,208,000
商船三井	200	3,690.00	738,000
ANAホールディングス	100	4,621.00	462,100
上組	100	2,562.00	256,200
トレンドマイクロ	100	6,500.00	650,000
日本オラクル	200	10,390.00	2,078,000
伊藤忠テクノソリューションズ	16,000	4,880.00	78,080,000
大塚商会	13,200	8,680.00	114,576,000
丸紅	100	764.10	76,410
豊田通商	69,200	4,335.00	299,982,000
住友商事	165,400	1,850.00	305,990,000
PALTAC	300	5,100.00	1,530,000
アスクル	500	3,240.00	1,620,000
三越伊勢丹ホールディングス	241,800	1,367.00	330,540,600
コスモス薬品	100	24,370.00	2,437,000
ドンキホーテホールディングス	32,900	5,550.00	182,595,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	33,500	7,970.00	266,995,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	100	2,225.00	222,500
イオン	100	1,931.50	193,150
アインホールディングス	100	7,410.00	741,000
サンドラッグ	20,900	5,270.00	110,143,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	181,000	678.00	122,718,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	356,600	809.60	288,703,360
三井住友フィナンシャルグループ	100	4,821.00	482,100
千葉銀行	125,000	926.00	115,750,000
ふくおかフィナンシャルグループ	185,000	623.00	115,255,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	500	1,964.00	982,000
T&Dホールディングス	82,800	1,904.00	157,651,200
イオンフィナンシャルサービス	300	2,530.00	759,000
東急不動産ホールディングス	182,100	815.00	148,411,500
パーク24	100	2,828.00	282,800
住友不動産	1,000	3,739.00	3,739,000
レオパレス21	164,400	944.00	155,193,600
エヌ・ティ・ティ都市開発	115,600	1,303.00	150,626,800
日本空港ビルデング	200	4,285.00	857,000
綜合警備保障	100	5,970.00	597,000
サイバーエージェント	64,400	4,180.00	269,192,000
楽天	100	1,084.50	108,450
エイチ・アイ・エス	100	4,145.00	414,500
ベネッセホールディングス	100	4,080.00	408,000
合 計	4,324,400		7,419,610,870

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。