有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年12月14日現在	平成30年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,929,448	44,482,952
株式	7,419,610,870	5,276,378,120
未収入金	475,847,532	468,175,040
未収配当金	1,787,800	443,500
流動資産合計	7,938,175,650	5,789,479,612
資産合計	7,938,175,650	5,789,479,612
負債の部
流動負債
未払金	411,143,810	479,344,119
未払解約金	18,012,957	5,116,858
未払利息	41	62
流動負債合計	429,156,808	484,461,039
負債合計	429,156,808	484,461,039
純資産の部
元本等
元本	4,464,950,266	3,554,043,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,044,068,576	1,750,975,373
元本等合計	7,509,018,842	5,305,018,573
純資産合計	7,509,018,842	5,305,018,573
負債純資産合計	7,938,175,650	5,789,479,612

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年12月14日現在	平成30年12月14日現在
1.	期首	平成28年12月15日	平成29年12月15日
	期首元本額	5,354,582,092円	4,464,950,266円
	期首からの追加設定元本額	30,655,190円	20,299,166円
	期首からの一部解約元本額	920,287,016円	931,206,232円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブ・ダイナミクス	3,321,855,858円	2,467,405,357円
	年金積立 アクティブ・ダイナミクス	1,143,094,408円	1,086,637,843円
	計	4,464,950,266円	3,554,043,200円
2.	受益権の総数	4,464,950,266口	3,554,043,200口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年12月15日 至 平成29年12月14日	自 平成29年12月15日 至 平成30年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年12月14日現在	平成30年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	630,811,380
合計	630,811,380

(平成30年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△263,707,497
合計	△263,707,497

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年12月14日現在		平成30年12月14日現在
1口当たり純資産額	1.6818円	1口当たり純資産額	1.4927円
(1万口当たり純資産額)	(16,818円)	(1万口当たり純資産額)	(14,927円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
石油資源開発	100	2,269.00	226,900
清水建設	143,400	905.00	129,777,000
大東建託	9,000	15,240.00	137,160,000
東芝プラントシステム	100	2,163.00	216,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	100	3,230.00	323,000
東洋水産	100	4,055.00	405,500
日本たばこ産業	35,700	2,858.50	102,048,450
ワコールホールディングス	100	2,961.00	296,100
大王製紙	58,900	1,305.00	76,864,500
日本触媒	22,900	7,110.00	162,819,000
カネカ	18,900	4,160.00	78,624,000
JSR	100	1,720.00	172,000
ダイセル	100	1,194.00	119,400
住友ベークライト	20,600	3,925.00	80,855,000
アイカ工業	100	3,585.00	358,500
日本ペイントホールディングス	100	3,865.00	386,500
資生堂	100	7,164.00	716,400
コーセー	9,200	17,100.00	157,320,000
エフピコ	100	6,560.00	656,000
ニフコ	100	2,787.00	278,700
武田薬品工業	18,500	3,981.00	73,648,500
田辺三菱製薬	100	1,668.00	166,800
エーザイ	100	9,617.00	961,700
第一三共	18,500	4,166.00	77,071,000
ブリヂストン	100	4,506.00	450,600
住友ゴム工業	100	1,418.00	141,800
住友大阪セメント	100	4,700.00	470,000
日本特殊陶業	35,100	2,232.00	78,343,200
大同特殊鋼	17,200	4,545.00	78,174,000
東洋製罐グループホールディングス	61,500	2,553.00	157,009,500
オークマ	100	5,180.00	518,000
DMG森精機	100	1,347.00	134,700
SMC	3,400	34,840.00	118,456,000
小松製作所	100	2,610.00	261,000
住友重機械工業	100	3,735.00	373,500
ハーモニック・ドライブ・システムズ	26,800	3,430.00	91,924,000
クボタ	100	1,750.50	175,050
荏原製作所	100	2,742.00	274,200
タダノ	100	1,128.00	112,800
ホシザキ	100	7,400.00	740,000
ジェイテクト	88,700	1,324.00	117,438,800
THK	52,000	2,341.00	121,732,000
三菱重工業	19,600	4,246.00	83,221,600
IHI	100	3,460.00	346,000
イビデン	50,600	1,716.00	86,829,600
安川電機	27,600	2,983.00	82,330,800
東芝テック	100	2,649.00	264,900
マブチモーター	100	3,665.00	366,500
オムロン	19,800	4,470.00	88,506,000
日本電気	100	3,580.00	358,000
富士通	200	7,106.00	1,421,200
富士通ゼネラル	100	1,545.00	154,500
横河電機	100	2,043.00	204,300
堀場製作所	100	4,880.00	488,000
アドバンテスト	100	2,076.00	207,600
スタンレー電気	34,200	3,140.00	107,388,000
カシオ計算機	100	1,503.00	150,300
ローム	13,600	7,200.00	97,920,000
浜松ホトニクス	100	3,715.00	371,500
太陽誘電	100	1,839.00	183,900
村田製作所	100	16,050.00	1,605,000
小糸製作所	100	5,780.00	578,000
リコー	100	1,096.00	109,600
デンソー	50,900	5,132.00	261,218,800
いすゞ自動車	48,800	1,624.50	79,275,600
トヨタ自動車	100	6,829.00	682,900
三菱自動車工業	200	672.00	134,400
マツダ	100	1,241.00	124,100
スズキ	100	5,417.00	541,700
豊田合成	35,000	2,264.00	79,240,000
トプコン	47,700	1,631.00	77,798,700
HOYA	100	6,878.00	687,800
パイロットコーポレーション	100	5,840.00	584,000
アシックス	164,300	1,610.00	264,523,000
ヤマハ	100	5,110.00	511,000
関西電力	49,200	1,744.50	85,829,400
東京瓦斯	100	2,919.00	291,900
名古屋鉄道	40,000	2,813.00	112,520,000
ヤマトホールディングス	100	3,030.00	303,000
福山通運	22,800	4,560.00	103,968,000
セイノーホールディングス	63,400	1,566.00	99,284,400
商船三井	100	2,610.00	261,000
日本航空	19,600	3,965.00	77,714,000
コーエーテクモホールディングス	43,700	1,916.00	83,729,200
ヤフー	100	296.00	29,600
オービックビジネスコンサルタント	6,600	9,730.00	64,218,000
大塚商会	100	3,380.00	338,000
KDDI	46,800	2,639.00	123,505,200
カプコン	100	2,161.00	216,100
SCSK	17,600	4,150.00	73,040,000
メディパルホールディングス	100	2,545.00	254,500
豊田通商	33,500	3,525.00	118,087,500
住友商事	100	1,673.00	167,300
PALTAC	100	5,660.00	566,000
スズケン	100	6,130.00	613,000
エービーシー・マート	12,600	6,300.00	79,380,000
MonotaRO	20,300	2,999.00	60,879,700
ZOZO	69,900	2,544.00	177,825,600
三越伊勢丹ホールディングス	100	1,333.00	133,300
コスモス薬品	100	20,860.00	2,086,000
ドンキホーテホールディングス	100	7,090.00	709,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	100	1,770.00	177,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	253,200	583.10	147,640,920
三井住友フィナンシャルグループ	39,600	3,917.00	155,113,200
千葉銀行	100	657.00	65,700
ふくおかフィナンシャルグループ	200	2,488.00	497,600
静岡銀行	100	926.00	92,600
SBIホールディングス	100	2,368.00	236,800
T&Dホールディングス	74,400	1,446.50	107,619,600
全国保証	35,300	3,685.00	130,080,500
東京センチュリー	100	5,010.00	501,000
日立キャピタル	28,100	2,445.00	68,704,500
パーク24	100	3,030.00	303,000
三井不動産	100	2,736.00	273,600
イオンモール	28,100	1,886.00	52,996,600
バリューコマース	100	1,471.00	147,100
電通	100	5,270.00	527,000
オリエンタルランド	7,200	11,255.00	81,036,000
日本郵政	76,000	1,288.00	97,888,000
合 計	2,147,600		5,276,378,120

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。