有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年12月14日現在	2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,482,952	46,087,695
株式	5,276,378,120	5,449,806,200
未収入金	468,175,040	127,075,018
未収配当金	443,500	1,730,000
流動資産合計	5,789,479,612	5,624,698,913
資産合計	5,789,479,612	5,624,698,913
負債の部
流動負債
未払金	479,344,119	97,707,703
未払解約金	5,116,858	7,955,095
未払利息	62	59
流動負債合計	484,461,039	105,662,857
負債合計	484,461,039	105,662,857
純資産の部
元本等
元本	3,554,043,200	3,204,925,923
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,750,975,373	2,314,110,133
元本等合計	5,305,018,573	5,519,036,056
純資産合計	5,305,018,573	5,519,036,056
負債純資産合計	5,789,479,612	5,624,698,913

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年12月14日現在	2019年12月16日現在
1.	期首	2017年12月15日	2018年12月15日
	期首元本額	4,464,950,266円	3,554,043,200円
	期首からの追加設定元本額	20,299,166円	7,555,541円
	期首からの一部解約元本額	931,206,232円	356,672,818円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブ・ダイナミクス	2,467,405,357円	2,177,383,401円
	年金積立 アクティブ・ダイナミクス	1,086,637,843円	1,027,542,522円
	計	3,554,043,200円	3,204,925,923円
2.	受益権の総数	3,554,043,200口	3,204,925,923口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年12月15日 至 2018年12月14日	自 2018年12月15日 至 2019年12月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年12月14日現在	2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年12月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△263,707,497
合計	△263,707,497

(2019年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	394,202,052
合計	394,202,052

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年12月14日現在		2019年12月16日現在
1口当たり純資産額	1.4927円	1口当たり純資産額	1.7220円
(1万口当たり純資産額)	(14,927円)	(1万口当たり純資産額)	(17,220円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
石油資源開発	100	3,005.00	300,500
清水建設	100	1,119.00	111,900
大東建託	100	13,605.00	1,360,500
東芝プラントシステム	100	2,666.00	266,600
日本ハム	17,700	4,580.00	81,066,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	100	2,813.00	281,300
東洋水産	100	4,665.00	466,500
日本たばこ産業	100	2,514.50	251,450
ワコールホールディングス	100	3,030.00	303,000
大王製紙	69,400	1,504.00	104,377,600
日本触媒	100	6,960.00	696,000
カネカ	100	3,660.00	366,000
三井化学	70,300	2,754.00	193,606,200
JSR	200	2,096.00	419,200
ダイセル	100	1,071.00	107,100
住友ベークライト	34,600	4,300.00	148,780,000
アイカ工業	100	3,595.00	359,500
日本ペイントホールディングス	100	5,440.00	544,000
資生堂	100	7,830.00	783,000
ライオン	100	2,161.00	216,100
コーセー	100	16,530.00	1,653,000
ポーラ・オルビスホールディングス	61,400	2,720.00	167,008,000
エフピコ	100	6,690.00	669,000
ニフコ	62,800	3,090.00	194,052,000
ユニ・チャーム	100	3,640.00	364,000
協和キリン	100	2,417.00	241,700
武田薬品工業	100	4,438.00	443,800
田辺三菱製薬	100	2,005.00	200,500
エーザイ	100	8,272.00	827,200
久光製薬	28,300	5,280.00	149,424,000
第一三共	11,900	7,281.00	86,643,900
ペプチドリーム	100	5,060.00	506,000
コスモエネルギーホールディングス	74,400	2,566.00	190,910,400
ブリヂストン	100	4,277.00	427,700
住友ゴム工業	100	1,419.00	141,900
AGC	100	4,020.00	402,000
日本電気硝子	79,400	2,432.00	193,100,800
住友大阪セメント	100	4,870.00	487,000
日本特殊陶業	100	2,171.00	217,100
神戸製鋼所	100	624.00	62,400
大同特殊鋼	34,600	4,980.00	172,308,000
東洋製罐グループホールディングス	100	1,986.00	198,600
リンナイ	11,400	8,620.00	98,268,000
オークマ	12,900	6,120.00	78,948,000
DMG森精機	46,300	1,777.00	82,275,100
ユニオンツール	22,600	3,300.00	74,580,000
小松製作所	100	2,711.00	271,100
住友重機械工業	100	3,195.00	319,500
ローツェ	100	4,330.00	433,000
クボタ	100	1,786.00	178,600
荏原製作所	100	3,450.00	345,000
タダノ	100	1,056.00	105,600
ホシザキ	100	10,010.00	1,001,000
ジェイテクト	100	1,379.00	137,900
THK	100	3,085.00	308,500
三菱重工業	100	4,237.00	423,700
IHI	100	2,614.00	261,400
イビデン	33,600	2,607.00	87,595,200
コニカミノルタ	100	723.00	72,300
安川電機	100	4,315.00	431,500
東芝テック	100	4,550.00	455,000
マブチモーター	100	4,205.00	420,500
オムロン	100	6,700.00	670,000
日本電気	100	4,455.00	445,500
富士通	200	10,100.00	2,020,000
富士通ゼネラル	100	2,418.00	241,800
アルプスアルパイン	100	2,549.00	254,900
ヒロセ電機	100	13,930.00	1,393,000
横河電機	100	1,944.00	194,400
堀場製作所	100	7,720.00	772,000
アドバンテスト	15,200	5,790.00	88,008,000
スタンレー電気	100	3,175.00	317,500
カシオ計算機	100	2,161.00	216,100
ローム	8,900	9,070.00	80,723,000
浜松ホトニクス	100	4,570.00	457,000
新光電気工業	100	1,233.00	123,300
太陽誘電	27,900	3,125.00	87,187,500
村田製作所	29,400	6,610.00	194,334,000
小糸製作所	100	5,490.00	549,000
SCREENホールディングス	100	7,960.00	796,000
リコー	100	1,187.00	118,700
デンソー	24,200	5,108.00	123,613,600
川崎重工業	100	2,564.00	256,400
いすゞ自動車	100	1,383.50	138,350
トヨタ自動車	100	7,785.00	778,500
三菱自動車工業	200	483.00	96,600
アイシン精機	50,600	4,195.00	212,267,000
マツダ	100	957.00	95,700
スズキ	51,300	4,730.00	242,649,000
SUBARU	43,300	2,821.00	122,149,300
豊田合成	43,300	2,738.00	118,555,400
トプコン	100	1,468.00	146,800
HOYA	100	9,722.00	972,200
パイロットコーポレーション	100	4,655.00	465,500
アシックス	100	1,804.00	180,400
ヤマハ	100	6,180.00	618,000
中部電力	53,800	1,555.50	83,685,900
関西電力	100	1,266.50	126,650
中国電力	55,200	1,468.00	81,033,600
東京瓦斯	100	2,672.00	267,200
近鉄グループホールディングス	13,000	5,930.00	77,090,000
名古屋鉄道	100	3,410.00	341,000
ヤマトホールディングス	100	1,881.00	188,100
福山通運	100	4,095.00	409,500
セイノーホールディングス	100	1,497.00	149,700
日立物流	55,000	3,010.00	165,550,000
SGホールディングス	100	2,541.00	254,100
商船三井	100	2,997.00	299,700
日本航空	100	3,383.00	338,300
上組	100	2,404.00	240,400
TIS	100	6,530.00	653,000
コーエーテクモホールディングス	34,200	2,701.00	92,374,200
ネクソン	100	1,439.00	143,900
Zホールディングス	100	414.00	41,400
日本オラクル	100	10,070.00	1,007,000
オービックビジネスコンサルタント	100	4,970.00	497,000
大塚商会	100	4,660.00	466,000
KDDI	100	3,214.00	321,400
カプコン	100	2,911.00	291,100
SCSK	14,600	5,800.00	84,680,000
コナミホールディングス	33,700	4,470.00	150,639,000
ソフトバンクグループ	100	4,456.00	445,600
神戸物産	23,000	3,650.00	83,950,000
メディパルホールディングス	100	2,389.00	238,900
豊田通商	42,600	4,000.00	170,400,000
住友商事	100	1,668.50	166,850
PALTAC	100	5,130.00	513,000
スズケン	100	4,605.00	460,500
エービーシー・マート	100	7,530.00	753,000
MonotaRO	26,500	2,803.00	74,279,500
ZOZO	100	2,085.00	208,500
三越伊勢丹ホールディングス	100	1,028.00	102,800
コスモス薬品	4,300	22,920.00	98,556,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	400	1,819.00	727,600
ゼンショーホールディングス	48,000	2,440.00	117,120,000
しまむら	100	9,090.00	909,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	100	1,324.00	132,400
アインホールディングス	100	6,480.00	648,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	100	458.00	45,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	198,400	593.00	117,651,200
三井住友フィナンシャルグループ	100	4,062.00	406,200
千葉銀行	100	646.00	64,600
ふくおかフィナンシャルグループ	100	2,167.00	216,700
静岡銀行	100	841.00	84,100
SBIホールディングス	100	2,317.00	231,700
かんぽ生命保険	100	1,978.00	197,800
T&Dホールディングス	155,400	1,374.00	213,519,600
全国保証	100	4,600.00	460,000
東京センチュリー	100	5,940.00	594,000
オリエントコーポレーション	842,900	163.00	137,392,700
日立キャピタル	100	2,817.00	281,700
オープンハウス	23,600	3,080.00	72,688,000
パーク24	100	2,487.00	248,700
三井不動産	30,600	2,739.00	83,813,400
イオンモール	100	1,896.00	189,600
カカクコム	100	2,703.00	270,300
エムスリー	100	3,085.00	308,500
バリューコマース	100	2,380.00	238,000
電通	100	4,140.00	414,000
オリエンタルランド	2,300	14,795.00	34,028,500
サイバーエージェント	100	3,885.00	388,500
テクノプロ・ホールディングス	12,000	7,640.00	91,680,000
日本郵政	100	1,060.00	106,000
合 計	2,647,300		5,449,806,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。