有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年9月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,343,659,517	2,549,190,835
合計			1,343,659,517	2,549,190,835

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成26年9月10日現在)	(平成27年9月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		225,935	96,229
コール・ローン		140,792,143	96,278,434
株式		5,010,787,510	4,438,769,680
未収入金		2,015,654	8,704,919
未収配当金		1,005,999	913,955
未収利息		77	52
流動資産合計		5,154,827,318	4,544,763,269
資産合計		5,154,827,318	4,544,763,269
負債の部
流動負債
未払金		18,325,046	-
未払解約金		11,374,845	3,555,830
流動負債合計		29,699,891	3,555,830
負債合計		29,699,891	3,555,830
純資産の部
元本等
元本	※1	3,096,099,659	2,393,648,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,029,027,768	2,147,559,381
元本等合計		5,125,127,427	4,541,207,439
純資産合計		5,125,127,427	4,541,207,439
負債純資産合計		5,154,827,318	4,544,763,269

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成26年9月10日現在)	(平成27年9月10日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	3,921,171,104円	3,096,099,659円
期中追加設定元本額	409,971,813円	314,397,655円
期中解約元本額	1,235,043,258円	1,016,849,256円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPM日本株・アクティブ・オープン	1,554,815,645円	1,343,659,517円
GIM日本株・アクティブ・オープンVA1	1,127,909,208円	716,697,369円
JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)	413,374,806円	333,291,172円
合 計	3,096,099,659円	2,393,648,058円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	3,096,099,659口	2,393,648,058口
1口当たりの純資産額	1.6553円	1.8972円
(1万口当たりの純資産額)	(16,553円)	(18,972円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成26年9月10日現在)	(平成27年9月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	494,632,544	389,741,548
合計	494,632,544	389,741,548

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年9月10日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	アサヒグループホールディングス	19,300	3,618.50	69,837,050
	ダイセル	35,000	1,465.00	51,275,000
	花王	16,800	5,153.00	86,570,400
	富士フイルムホールディングス	17,500	4,764.00	83,370,000
	アステラス製薬	18,300	1,697.00	31,055,100
	日本新薬	16,000	4,365.00	69,840,000
	科研製薬	4,000	5,570.00	22,280,000
	小野薬品工業	5,300	15,180.00	80,454,000
	ペプチドリーム	22,700	3,085.00	70,029,500
	東洋ゴム工業	21,600	2,543.00	54,928,800
	太平洋セメント	141,000	393.00	55,413,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	24,600	1,868.00	45,952,800
	クボタ	43,000	1,838.00	79,034,000
	ミネベア	29,000	1,466.00	42,514,000
	日本電産	19,100	8,915.00	170,276,500
	日新電機	24,600	727.00	17,884,200
	日本電気	143,000	384.00	54,912,000
	ソニー	49,200	3,133.00	154,143,600
	アルプス電気	12,300	3,600.00	44,280,000
	キーエンス	2,900	53,250.00	154,425,000
	シスメックス	11,900	6,600.00	78,540,000
	カシオ計算機	31,100	2,221.00	69,073,100
	ファナック	4,300	20,440.00	87,892,000
	ローム	9,400	6,690.00	62,886,000
	村田製作所	7,300	16,280.00	118,844,000
	トヨタ自動車	23,700	7,175.00	170,047,500
	富士重工業	27,900	4,289.00	119,663,100
	シマノ	4,200	16,110.00	67,662,000
	トプコン	6,500	1,727.00	11,225,500
	HOYA	9,500	4,202.50	39,923,750
	朝日インテック	22,000	4,585.00	100,870,000
	バンダイナムコホールディングス	23,200	2,812.00	65,238,400
	フジシールインターナショナル	8,100	3,760.00	30,456,000
	アシックス	16,000	3,375.00	54,000,000
	GMOペイメントゲートウェイ	12,900	3,890.00	50,181,000
	大塚商会	12,200	5,910.00	72,102,000
	日本電信電話	20,400	4,618.00	94,207,200
	KDDI	52,100	3,036.00	158,175,600
	第一興商	8,700	4,300.00	37,410,000
	ミスミグループ本社	17,400	1,313.00	22,846,200
	サンエー	8,500	5,050.00	42,925,000
	セリア	8,800	5,190.00	45,672,000
	ドンキホーテホールディングス	23,500	4,330.00	101,755,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	451,800	763.10	344,768,580
	三井住友フィナンシャルグループ	30,100	4,738.50	142,628,850
	みずほフィナンシャルグループ	816,300	236.50	193,054,950
	アニコム ホールディングス	35,500	2,334.00	82,857,000
	東京海上ホールディングス	14,600	4,641.00	67,758,600
	アコム	71,000	511.00	36,281,000
	オリックス	57,700	1,588.00	91,627,600
	エムスリー	15,900	2,402.00	38,191,800
	リゾートトラスト	18,200	2,935.00	53,417,000
	サイバーエージェント	4,700	4,460.00	20,962,000
	楽天	72,200	1,560.00	112,632,000
	リロ・ホールディング	7,000	11,110.00	77,770,000
	エイチ・アイ・エス	10,000	3,675.00	36,750,000
小計	銘柄数:	56		4,438,769,680
	組入時価比率:	97.7%		100.0%
合計				4,438,769,680

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。