有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/13-2023/09/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2023年9月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	915,895,230	4,204,691,821
合計			915,895,230	4,204,691,821

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2022年9月12日現在)	(2023年9月11日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		113,144,371	158,992,943
株式		3,527,548,710	4,135,190,720
未収入金		-	17,236,122
未収配当金		1,081,675	859,575
流動資産合計		3,641,774,756	4,312,279,360
資産合計		3,641,774,756	4,312,279,360
負債の部
流動負債
未払金		674,335	18,998,385
未払解約金		380,296	7,796,435
流動負債合計		1,054,631	26,794,820
負債合計		1,054,631	26,794,820
純資産の部
元本等
元本	※1	947,823,167	933,490,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,692,896,958	3,351,994,379
元本等合計		3,640,720,125	4,285,484,540
純資産合計		3,640,720,125	4,285,484,540
負債純資産合計		3,641,774,756	4,312,279,360

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年9月12日現在)	(2023年9月11日現在)
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年9月12日現在)	(2023年9月11日現在)
※1期首元本額	993,750,657円	947,823,167円
期中追加設定元本額	132,900,886円	126,979,547円
期中解約元本額	178,828,376円	141,312,553円
元本の内訳(注)
JPM日本株・アクティブ・オープン	920,875,839円	915,895,230円
GIM日本株・アクティブ・オープンVA1	26,947,328円	17,594,931円
合 計	947,823,167円	933,490,161円
受益権の総数	947,823,167口	933,490,161口
1口当たりの純資産額	3.8411円	4.5908円
(1万口当たりの純資産額)	(38,411円)	(45,908円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	(2022年9月12日現在)	(2023年9月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年9月12日現在)	(2023年9月11日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△142,357,821	556,502,046
合計	△142,357,821	556,502,046

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年9月11日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	五洋建設	13,800	898.10	12,393,780
	日揮ホールディングス	43,900	2,028.50	89,051,150
	インフロニア・ホールディングス	65,700	1,544.00	101,440,800
	アサヒグループホールディングス	7,200	5,753.00	41,421,600
	味の素	9,800	6,097.00	59,750,600
	クラレ	26,500	1,677.00	44,440,500
	信越化学工業	40,500	4,578.00	185,409,000
	日本酸素ホールディングス	20,200	3,563.00	71,972,600
	東京応化工業	8,200	9,351.00	76,678,200
	日本ペイントホールディングス	21,700	1,161.00	25,193,700
	東洋合成工業	3,100	7,020.00	21,762,000
	協和キリン	3,200	2,616.50	8,372,800
	第一三共	9,100	4,119.00	37,482,900
	サワイグループホールディングス	9,400	4,328.00	40,683,200
	横浜ゴム	23,500	2,883.00	67,750,500
	ブリヂストン	19,800	5,644.00	111,751,200
	東海カーボン	44,100	1,157.00	51,023,700
	フジミインコーポレーテッド	10,500	3,240.00	34,020,000
	日本製鉄	22,200	3,539.00	78,565,800
	住友電気工業	51,900	1,756.50	91,162,350
	三浦工業	8,200	3,142.00	25,764,400
	ローツェ	5,300	11,270.00	59,731,000
	ダイキン工業	3,400	24,885.00	84,609,000
	日立製作所	8,000	10,015.00	80,120,000
	富士電機	6,900	6,816.00	47,030,400
	富士通	2,600	18,330.00	47,658,000
	ルネサスエレクトロニクス	26,900	2,329.50	62,663,550
	ソニーグループ	18,500	12,465.00	230,602,500
	キーエンス	1,900	57,490.00	109,231,000
	カシオ計算機	20,700	1,241.00	25,688,700
	ローム	1,700	11,590.00	19,703,000
	太陽誘電	12,300	4,229.00	52,016,700
	村田製作所	7,100	8,147.00	57,843,700
	東京エレクトロン	2,400	20,490.00	49,176,000
	デンソー	18,000	10,075.00	181,350,000
	本田技研工業	10,500	4,953.00	52,006,500
	シマノ	3,100	21,195.00	65,704,500
	テルモ	7,800	4,284.00	33,415,200
	島津製作所	14,000	4,103.00	57,442,000
	HOYA	2,900	16,080.00	46,632,000
	バンダイナムコホールディングス	13,700	3,250.00	44,525,000
	任天堂	4,100	6,370.00	26,117,000
	東日本旅客鉄道	4,400	8,357.00	36,770,800
	東海旅客鉄道	2,500	18,810.00	47,025,000
	ビジョナル	2,700	7,310.00	19,737,000
	ネットワンシステムズ	10,200	2,734.00	27,886,800
	日本電信電話	712,900	171.10	121,977,190
	KADOKAWA	18,500	3,236.00	59,866,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	12,100	5,318.00	64,347,800
	伊藤忠商事	28,000	5,701.00	159,628,000
	ミスミグループ本社	11,500	2,446.50	28,134,750
	パルグループホールディングス	12,200	2,043.00	24,924,600
	セブン&アイ・ホールディングス	4,800	5,973.00	28,670,400
	しまむら	1,800	14,855.00	26,739,000
	ニトリホールディングス	3,000	17,365.00	52,095,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	159,500	1,264.00	201,608,000
	三井住友フィナンシャルグループ	19,700	7,295.00	143,711,500
	ウェルスナビ	3,100	1,225.00	3,797,500
	東京海上ホールディングス	44,700	3,419.00	152,829,300
	オリックス	38,000	2,837.00	107,806,000
	日本駐車場開発	42,700	214.00	9,137,800
	パーク24	21,100	2,028.50	42,801,350
	シグマクシス・ホールディングス	17,600	1,604.00	28,230,400
	リクルートホールディングス	7,400	5,150.00	38,110,000
小計	銘柄数:	64		4,135,190,720
	組入時価比率:	96.5%		100.0%
合計				4,135,190,720

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。