有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年9月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	981,481,687	2,939,439,504
合計			981,481,687	2,939,439,504

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2019年9月10日現在)	(2020年9月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		501,243	120,742,223
コール・ローン		139,229,071	-
株式		2,704,436,240	2,893,921,600
投資証券		-	47,317,500
未収入金		14,442,164	20,723,909
未収配当金		1,196,300	731,600
流動資産合計		2,859,805,018	3,083,436,832
資産合計		2,859,805,018	3,083,436,832
負債の部
流動負債
未払金		-	17,821,722
未払解約金		17,526,567	4,736,962
未払利息		362	-
流動負債合計		17,526,929	22,558,684
負債合計		17,526,929	22,558,684
純資産の部
元本等
元本	※1	1,121,411,455	1,022,021,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,720,866,634	2,038,856,298
元本等合計		2,842,278,089	3,060,878,148
純資産合計		2,842,278,089	3,060,878,148
負債純資産合計		2,859,805,018	3,083,436,832

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年9月10日現在)	(2020年9月10日現在)
※1期首元本額	1,213,289,086円	1,121,411,455円
期中追加設定元本額	193,247,143円	178,159,055円
期中解約元本額	285,124,774円	277,548,660円
元本の内訳(注)
JPM日本株・アクティブ・オープン	1,064,321,955円	981,481,687円
GIM日本株・アクティブ・オープンVA1	57,089,500円	40,540,163円
合 計	1,121,411,455円	1,022,021,850円
受益権の総数	1,121,411,455口	1,022,021,850口
1口当たりの純資産額	2.5346円	2.9949円
(1万口当たりの純資産額)	(25,346円)	(29,949円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年9月10日現在)	(2020年9月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△38,255,132	323,973,777
投資証券	-	8,877,224
合計	△38,255,132	332,851,001

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年9月10日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	西松建設	9,000	2,008.00	18,072,000
	熊谷組	9,500	2,645.00	25,127,500
	信越化学工業	11,000	13,880.00	152,680,000
	大陽日酸	20,000	1,830.00	36,600,000
	扶桑化学工業	4,900	3,515.00	17,223,500
	花王	7,400	8,021.00	59,355,400
	ファンケル	3,300	3,615.00	11,929,500
	メック	7,300	1,812.00	13,227,600
	タカラバイオ	15,800	2,773.00	43,813,400
	第一三共	5,700	9,464.00	53,944,800
	MARUWA	2,000	9,320.00	18,640,000
	住友金属鉱山	18,800	3,543.00	66,608,400
	SUMCO	40,600	1,405.00	57,043,000
	リンナイ	3,100	9,940.00	30,814,000
	三浦工業	2,100	4,285.00	8,998,500
	ディスコ	1,700	23,810.00	40,477,000
	SMC	1,300	57,200.00	74,360,000
	ダイキン工業	5,200	19,485.00	101,322,000
	日立製作所	8,100	3,713.00	30,075,300
	ソニー	17,200	8,216.00	141,315,200
	アドバンテスト	7,900	4,915.00	38,828,500
	キーエンス	3,300	44,800.00	147,840,000
	ローム	5,400	7,870.00	42,498,000
	太陽誘電	4,900	3,065.00	15,018,500
	村田製作所	18,300	6,596.00	120,706,800
	東京エレクトロン	500	25,590.00	12,795,000
	トヨタ自動車	15,700	6,955.00	109,193,500
	島津製作所	6,400	3,255.00	20,832,000
	HOYA	10,800	10,545.00	113,886,000
	任天堂	1,600	59,030.00	94,448,000
	野村総合研究所	8,600	2,811.00	24,174,600
	Sansan	2,700	5,810.00	15,687,000
	大塚商会	4,400	5,130.00	22,572,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,800	6,770.00	39,266,000
	カプコン	6,900	5,380.00	37,122,000
	ソフトバンクグループ	8,100	5,800.00	46,980,000
	伊藤忠商事	41,200	2,766.00	113,959,200
	三井物産	34,200	1,940.00	66,348,000
	PALTAC	1,600	5,820.00	9,312,000
	ミスミグループ本社	15,600	2,919.00	45,536,400
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	12,600	2,316.00	29,181,600
	ファーストリテイリング	1,900	66,420.00	126,198,000
	SBIホールディングス	25,300	2,685.00	67,930,500
	SOMPOホールディングス	20,800	3,903.00	81,182,400
	東京海上ホールディングス	26,600	4,932.00	131,191,200
	オリックス	11,600	1,372.00	15,915,200
	日本取引所グループ	3,200	2,914.00	9,324,800
	三井不動産	25,100	1,977.00	49,622,700
	ベネフィット・ワン	2,800	2,536.00	7,100,800
	オリエンタルランド	3,200	14,730.00	47,136,000
	サイバーエージェント	11,900	5,530.00	65,807,000
	楽天	30,000	1,094.00	32,820,000
	弁護士ドットコム	1,700	9,890.00	16,813,000
	リクルートホールディングス	14,200	4,146.00	58,873,200
	アトラエ	5,400	2,999.00	16,194,600
小計	銘柄数:	55		2,893,921,600
	組入時価比率:	94.5%		100.0%
合計				2,893,921,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人		135	47,317,500
	計	銘柄数:	1	135	47,317,500
		組入時価比率:	1.5%		100.0%
	小計				47,317,500
	合計				47,317,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。