有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年9月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,098,036,076	2,934,281,805
合計			1,098,036,076	2,934,281,805

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年9月11日現在)	(平成30年9月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		78,433	823,821
コール・ローン		87,194,079	146,704,640
株式		3,582,756,380	3,072,231,420
未収入金		-	37,889,792
未収配当金		959,380	1,210,718
流動資産合計		3,670,988,272	3,258,860,391
資産合計		3,670,988,272	3,258,860,391
負債の部
流動負債
未払金		1,064,704	14,795,296
未払解約金		4,982,213	1,748,398
未払利息		238	373
流動負債合計		6,047,155	16,544,067
負債合計		6,047,155	16,544,067
純資産の部
元本等
元本	※1	1,576,117,537	1,213,289,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,088,823,580	2,029,027,238
元本等合計		3,664,941,117	3,242,316,324
純資産合計		3,664,941,117	3,242,316,324
負債純資産合計		3,670,988,272	3,258,860,391

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年9月11日現在)	(平成30年9月10日現在)
※1期首元本額	1,950,408,243円	1,576,117,537円
期中追加設定元本額	216,234,509円	277,058,720円
期中解約元本額	590,525,215円	639,887,171円
元本の内訳(注)
JPM日本株・アクティブ・オープン	1,144,630,400円	1,098,036,076円
GIM日本株・アクティブ・オープンVA1	181,150,427円	115,253,010円
JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)	250,336,710円	-円
合 計	1,576,117,537円	1,213,289,086円
受益権の総数	1,576,117,537口	1,213,289,086口
1口当たりの純資産額	2.3253円	2.6723円
(1万口当たりの純資産額)	(23,253円)	(26,723円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年9月11日現在)	(平成30年9月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	602,566,690	169,534,912
合計	602,566,690	169,534,912

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年9月10日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	大成建設	3,200	4,900.00	15,680,000
	前田建設工業	16,700	1,405.00	23,463,500
	信越化学工業	14,200	9,696.00	137,683,200
	大陽日酸	12,100	1,660.00	20,086,000
	三井化学	12,400	2,712.00	33,628,800
	アイカ工業	10,400	4,225.00	43,940,000
	花王	14,100	8,671.00	122,261,100
	エフピコ	3,100	6,540.00	20,274,000
	ニフコ	9,400	2,936.00	27,598,400
	ツムラ	13,200	3,910.00	51,612,000
	ペプチドリーム	14,700	3,980.00	58,506,000
	ブリヂストン	11,200	3,954.00	44,284,800
	日東紡績	10,800	2,501.00	27,010,800
	TOTO	11,800	4,585.00	54,103,000
	SUMCO	59,700	1,701.00	101,549,700
	ディスコ	1,100	18,120.00	19,932,000
	小松製作所	14,900	3,011.00	44,863,900
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	12,600	3,765.00	47,439,000
	ダイキン工業	5,300	14,105.00	74,756,500
	日本電産	4,000	15,735.00	62,940,000
	ソニー	21,600	6,245.00	134,892,000
	キーエンス	1,600	59,990.00	95,984,000
	ローム	10,400	9,390.00	97,656,000
	村田製作所	3,700	17,970.00	66,489,000
	東京エレクトロン	3,800	16,900.00	64,220,000
	スズキ	13,400	7,148.00	95,783,200
	オリンパス	10,300	4,285.00	44,135,500
	朝日インテック	2,600	4,360.00	11,336,000
	ヤマハ	8,300	5,450.00	45,235,000
	ピジョン	2,800	5,610.00	15,708,000
	任天堂	1,300	38,640.00	50,232,000
	コクヨ	8,200	1,928.00	15,809,600
	オープンドア	8,500	3,270.00	27,795,000
	ユーザベース	5,100	3,150.00	16,065,000
	AOI TYO Holdings	9,700	1,402.00	13,599,400
	オロ	5,800	5,810.00	33,698,000
	マネーフォワード	3,400	4,570.00	15,538,000
	ラクスル	11,400	2,886.00	32,900,400
	メルカリ	12,400	3,155.00	39,122,000
	ネットワンシステムズ	22,100	2,445.00	54,034,500
	GMOインターネット	11,200	1,804.00	20,204,800
	ソフトバンクグループ	6,300	9,906.00	62,407,800
	三菱商事	15,600	3,123.00	48,718,800
	サンリオ	7,700	2,246.00	17,294,200
	アークランドサービスホールディングス	22,700	1,965.00	44,605,500
	スタートトゥデイ	2,300	3,410.00	7,843,000
	物語コーポレーション	5,800	10,140.00	58,812,000
	ユナイテッドアローズ	5,500	4,140.00	22,770,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	94,000	672.40	63,205,600
	りそなホールディングス	76,200	605.60	46,146,720
	三井住友フィナンシャルグループ	29,300	4,334.00	126,986,200
	SBIホールディングス	14,100	3,015.00	42,511,500
	東京海上ホールディングス	12,700	5,171.00	65,671,700
	オリックス	70,300	1,732.00	121,759,600
	エス・エム・エス	7,300	2,008.00	14,658,400
	エムスリー	13,000	4,970.00	64,610,000
	サイバーエージェント	1,900	5,770.00	10,963,000
	リクルートホールディングス	39,700	3,415.00	135,575,500
	ソネット・メディア・ネットワークス	7,200	2,308.00	16,617,600
	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	6,100	3,375.00	20,587,500
	キュービーネットホールディングス	10,600	2,292.00	24,295,200
	東祥	8,100	4,215.00	34,141,500
小計	銘柄数:	62		3,072,231,420
	組入時価比率:	94.8%		100.0%
合計				3,072,231,420

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。