有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	506,315	579,773
コール・ローン	24,245,831	19,628,111
株式	4,794,417,940	4,134,200,480
未収入金	25,124,017	57,657,862
未収配当金	8,748,600	8,093,000
流動資産合計	4,853,042,703	4,220,159,226
資産合計	4,853,042,703	4,220,159,226
負債の部
流動負債
未払金	24,962,136	64,983,025
未払利息	70	45
流動負債合計	24,962,206	64,983,070
負債合計	24,962,206	64,983,070
純資産の部
元本等
元本	2,364,838,219	2,198,401,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,463,242,278	1,956,774,542
元本等合計	4,828,080,497	4,155,176,156
純資産合計	4,828,080,497	4,155,176,156
負債純資産合計	4,853,042,703	4,220,159,226

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2019年7月16日現在		2020年7月15日現在
1.	受益権の総数		2,364,838,219口		2,198,401,614口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0416円	1口当たり純資産額	1.8901円
		(1万口当たり純資産額)	(20,416円)	(1万口当たり純資産額)	(18,901円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年7月18日 至 2019年7月16日	自 2019年7月17日 至 2020年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2018年7月18日 至 2019年7月16日	自 2019年7月17日 至 2020年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,377,518,549円	2,364,838,219円
同期中追加設定元本額	136,814,478円	158,782,178円
同期中一部解約元本額	149,494,808円	325,218,783円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	203,529,696円	189,577,364円
損保ジャパン日本株ファンド	1,924,110,523円	1,767,670,532円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	237,198,000円	241,153,718円
計	2,364,838,219円	2,198,401,614円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△68,870,305	10,571,792
合計	△68,870,305	10,571,792

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2020年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	35,800	1,273.00	45,573,400
西松建設	5,100	2,108.00	10,750,800
日揮ホールディングス	46,600	1,178.00	54,894,800
日本ハム	6,300	4,345.00	27,373,500
キリンホールディングス	17,200	2,133.00	36,687,600
キユーピー	8,300	1,940.00	16,102,000
日本たばこ産業	51,800	1,957.00	101,372,600
東洋紡	7,700	1,548.00	11,919,600
東レ	96,000	513.10	49,257,600
ワコールホールディングス	8,000	1,955.00	15,640,000
北越コーポレーション	56,000	382.00	21,392,000
クラレ	37,200	1,136.00	42,259,200
旭化成	20,500	848.90	17,402,450
日本曹達	3,300	2,864.00	9,451,200
カネカ	4,600	2,694.00	12,392,400
三菱ケミカルホールディングス	14,800	642.10	9,503,080
積水化学工業	13,700	1,594.00	21,837,800
ADEKA	13,100	1,499.00	19,636,900
花王	2,500	8,614.00	21,535,000
DIC	6,000	2,755.00	16,530,000
ニフコ	5,000	2,359.00	11,795,000
武田薬品工業	29,400	3,723.00	109,456,200
沢井製薬	7,600	5,330.00	40,508,000
キョーリン製薬ホールディングス	10,800	2,089.00	22,561,200
住友ゴム工業	7,300	991.00	7,234,300
AGC	6,600	3,155.00	20,823,000
日本電気硝子	800	1,708.00	1,366,400
日本製鉄	56,300	1,052.50	59,255,750
ジェイ エフ イー ホールディングス	13,600	821.00	11,165,600
大同特殊鋼	5,400	3,540.00	19,116,000
愛知製鋼	1,300	3,005.00	3,906,500
住友金属鉱山	8,500	3,344.00	28,424,000
住友電気工業	71,100	1,298.00	92,287,800
東プレ	2,000	1,187.00	2,374,000
アマダ	12,300	812.00	9,987,600
オーエスジー	7,500	1,726.00	12,945,000
小松製作所	30,300	2,276.50	68,977,950
荏原製作所	8,600	2,668.00	22,944,800
日本精工	31,400	806.00	25,308,400
日立製作所	9,000	3,453.00	31,077,000
三菱電機	57,900	1,412.50	81,783,750
富士電機	5,000	2,896.00	14,480,000
明電舎	17,000	1,694.00	28,798,000
セイコーエプソン	40,000	1,243.00	49,720,000
EIZO	7,300	4,205.00	30,696,500
新電元工業	2,200	2,158.00	4,747,600
コーセル	6,200	893.00	5,536,600
ファナック	6,000	21,070.00	126,420,000
村田製作所	12,800	6,618.00	84,710,400
ユニプレス	6,000	950.00	5,700,000
デンソー	21,000	4,296.00	90,216,000
いすゞ自動車	53,900	993.60	53,555,040
トヨタ自動車	6,200	6,835.00	42,377,000
NOK	11,700	1,352.00	15,818,400
アイシン精機	5,100	3,210.00	16,371,000
本田技研工業	36,600	2,845.50	104,145,300
スズキ	14,100	3,950.00	55,695,000
ヤマハ発動機	10,800	1,737.00	18,759,600
エクセディ	8,700	1,553.00	13,511,100
豊田合成	2,500	2,207.00	5,517,500
シチズン時計	119,700	337.00	40,338,900
トッパン・フォームズ	4,200	1,068.00	4,485,600
リンテック	3,200	2,570.00	8,224,000
中部電力	26,200	1,382.00	36,208,400
沖縄電力	3,000	1,764.00	5,292,000
電源開発	6,600	1,824.00	12,038,400
東京瓦斯	27,200	2,597.50	70,652,000
大阪瓦斯	21,200	2,128.00	45,113,600
京成電鉄	6,000	3,105.00	18,630,000
東日本旅客鉄道	14,000	7,325.00	102,550,000
日本通運	2,500	5,660.00	14,150,000
ヤマトホールディングス	8,700	2,764.00	24,046,800
日本郵船	27,000	1,506.00	40,662,000
商船三井	7,000	1,969.00	13,783,000
日鉄ソリューションズ	14,800	2,865.00	42,402,000
フジ・メディア・ホールディングス	21,200	1,012.00	21,454,400
大塚商会	2,400	5,640.00	13,536,000
日本テレビホールディングス	58,100	1,202.00	69,836,200
日本電信電話	59,100	2,580.50	152,507,550
KDDI	30,400	3,344.00	101,657,600
SCSK	2,500	5,290.00	13,225,000
日本ライフライン	24,800	1,397.00	34,645,600
三菱商事	21,900	2,309.50	50,578,050
東邦ホールディングス	10,500	1,947.00	20,443,500
スズケン	3,000	3,880.00	11,640,000
J.フロント リテイリング	17,600	679.00	11,950,400
ドトール・日レスホールディングス	3,600	1,554.00	5,594,400
セブン&アイ・ホールディングス	15,100	3,550.00	53,605,000
ユナイテッドアローズ	7,300	1,645.00	12,008,500
島忠	5,400	2,950.00	15,930,000
コメリ	12,600	2,880.00	36,288,000
青山商事	11,200	652.00	7,302,400
イズミ	3,900	4,055.00	15,814,500
ゼビオホールディングス	10,700	816.00	8,731,200
ケーズホールディングス	21,800	1,403.00	30,585,400
ヤマダ電機	117,800	505.00	59,489,000
西日本フィナンシャルホールディングス	15,400	724.00	11,149,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,100	424.60	127,422,460
三井住友トラスト・ホールディングス	19,800	3,016.00	59,716,800
三井住友フィナンシャルグループ	38,500	3,087.00	118,849,500
千葉銀行	46,300	524.00	24,261,200
群馬銀行	15,400	343.00	5,282,200
七十七銀行	3,100	1,560.00	4,836,000
八十二銀行	46,700	412.00	19,240,400
広島銀行	15,700	508.00	7,975,600
伊予銀行	14,500	647.00	9,381,500
北洋銀行	63,000	214.00	13,482,000
MS&ADインシュアランスグループホール	18,200	2,902.00	52,816,400
第一生命ホールディングス	59,500	1,359.00	80,860,500
クレディセゾン	25,700	1,124.00	28,886,800
リコーリース	600	2,944.00	1,766,400
日立キャピタル	13,900	2,428.00	33,749,200
野村不動産ホールディングス	11,300	1,966.00	22,215,800
パーク24	14,900	1,783.00	26,566,700
三井不動産	35,300	1,890.00	66,717,000
三菱地所	52,900	1,616.00	85,486,400
ダイビル	18,500	1,056.00	19,536,000
パーソルホールディングス	12,200	1,460.00	17,812,000
ツクイ	26,800	492.00	13,185,600
EPSホールディングス	5,400	1,046.00	5,648,400
H.U.グループホールディングス	3,600	2,515.00	9,054,000
東京ドーム	10,400	731.00	7,602,400
メイテック	4,500	5,270.00	23,715,000
合計	2,754,700		4,134,200,480

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。