有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	668,006	77,270
コール・ローン	8,973,688	26,277,826
株式	4,835,306,240	4,659,585,980
未収入金	13,050,174	15,677,012
未収配当金	7,218,000	6,371,200
流動資産合計	4,865,216,108	4,707,989,288
資産合計	4,865,216,108	4,707,989,288
負債の部
流動負債
未払金	11,305,100	15,846,322
未払利息	20	79
その他未払費用	-	679
流動負債合計	11,305,120	15,847,080
負債合計	11,305,120	15,847,080
純資産の部
元本等
元本	2,015,881,497	1,821,508,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,838,029,491	2,870,633,217
元本等合計	4,853,910,988	4,692,142,208
純資産合計	4,853,910,988	4,692,142,208
負債純資産合計	4,865,216,108	4,707,989,288

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年7月15日現在		2022年7月15日現在
1.	受益権の総数		2,015,881,497口		1,821,508,991口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4078円	1口当たり純資産額	2.5760円
		(1万口当たり純資産額)	(24,078円)	(1万口当たり純資産額)	(25,760円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,198,401,614円	2,015,881,497円
同期中追加設定元本額	123,357,991円	101,671,244円
同期中一部解約元本額	305,878,108円	296,043,750円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	162,594,255円	147,063,216円
損保ジャパン日本株ファンド	1,610,467,771円	1,425,237,968円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	242,819,471円	249,207,807円
計	2,015,881,497円	1,821,508,991円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△30,517,970	△32,025,154
合計	△30,517,970	△32,025,154

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	4,300	2,563.00	11,020,900
鹿島建設	21,900	1,455.00	31,864,500
大和ハウス工業	19,100	3,181.00	60,757,100
エクシオグループ	12,000	2,111.00	25,332,000
日揮ホールディングス	45,200	1,610.00	72,772,000
江崎グリコ	2,100	4,020.00	8,442,000
森永乳業	6,900	5,080.00	35,052,000
ヤクルト本社	300	8,050.00	2,415,000
日本ハム	9,400	4,115.00	38,681,000
キリンホールディングス	53,300	2,213.50	117,979,550
味の素	3,600	3,423.00	12,322,800
キユーピー	7,300	2,264.00	16,527,200
東洋紡	20,800	996.00	20,716,800
東レ	111,800	720.70	80,574,260
ワコールホールディングス	16,500	2,090.00	34,485,000
王子ホールディングス	61,100	554.00	33,849,400
レンゴー	19,400	752.00	14,588,800
ザ・パック	6,400	2,418.00	15,475,200
クラレ	17,500	1,071.00	18,742,500
旭化成	26,400	1,031.50	27,231,600
東亞合成	14,400	1,023.00	14,731,200
信越化学工業	1,800	16,020.00	28,836,000
日本触媒	4,600	5,290.00	24,334,000
三菱瓦斯化学	15,900	1,856.00	29,510,400
積水化学工業	11,000	1,856.00	20,416,000
日本ゼオン	29,600	1,337.00	39,575,200
日本化薬	18,500	1,099.00	20,331,500
花王	10,600	5,730.00	60,738,000
三洋化成工業	700	4,660.00	3,262,000
DIC	7,900	2,353.00	18,588,700
東洋インキSCホールディングス	4,500	1,919.00	8,635,500
マンダム	5,200	1,655.00	8,606,000
武田薬品工業	33,300	3,989.00	132,833,700
日本新薬	6,900	8,340.00	57,546,000
キョーリン製薬ホールディングス	11,700	1,851.00	21,656,700
サワイグループホールディングス	7,100	4,315.00	30,636,500
ENEOSホールディングス	54,700	493.10	26,972,570
横浜ゴム	8,600	1,923.00	16,537,800
AGC	1,900	4,580.00	8,702,000
太平洋セメント	5,600	1,986.00	11,121,600
ニチアス	700	2,294.00	1,605,800
ニチハ	1,900	2,620.00	4,978,000
日本製鉄	38,100	1,969.50	75,037,950
JFEホールディングス	6,800	1,467.00	9,975,600
大同特殊鋼	2,000	3,620.00	7,240,000
山陽特殊製鋼	4,100	1,830.00	7,503,000
住友電気工業	28,900	1,450.00	41,905,000
SUMCO	8,100	1,760.00	14,256,000
横河ブリッジホールディングス	5,100	1,929.00	9,837,900
東プレ	5,900	1,058.00	6,242,200
アマダ	23,300	1,007.00	23,463,100
牧野フライス製作所	6,800	4,340.00	29,512,000
オーエスジー	18,000	1,612.00	29,016,000
小松製作所	5,600	2,880.00	16,128,000
住友重機械工業	17,100	2,931.00	50,120,100
日本精工	48,700	724.00	35,258,800
ジェイテクト	39,400	1,003.00	39,518,200
THK	16,600	2,561.00	42,512,600
日立製作所	8,200	6,379.00	52,307,800
三菱電機	2,700	1,441.00	3,890,700
明電舎	8,700	2,105.00	18,313,500
マブチモーター	8,000	3,750.00	30,000,000
日新電機	16,700	1,479.00	24,699,300
日本電気	2,400	5,310.00	12,744,000
セイコーエプソン	12,800	1,926.00	24,652,800
EIZO	8,000	3,805.00	30,440,000
TDK	12,500	3,930.00	49,125,000
アルプスアルパイン	21,600	1,288.00	27,820,800
日本航空電子工業	12,400	2,138.00	26,511,200
コーセル	13,000	839.00	10,907,000
イリソ電子工業	2,000	3,020.00	6,040,000
スタンレー電気	11,100	2,315.00	25,696,500
カシオ計算機	24,400	1,237.00	30,182,800
ファナック	5,100	21,080.00	107,508,000
京セラ	3,700	7,101.00	26,273,700
村田製作所	8,100	7,494.00	60,701,400
ニチコン	17,100	1,200.00	20,520,000
デンソー	1,600	7,401.00	11,841,600
いすゞ自動車	24,000	1,463.00	35,112,000
トヨタ自動車	27,400	2,163.00	59,266,200
アイシン	5,400	4,125.00	22,275,000
本田技研工業	26,700	3,373.00	90,059,100
SUBARU	22,900	2,307.00	52,830,300
豊田合成	14,600	2,140.00	31,244,000
エフ・シー・シー	8,200	1,376.00	11,283,200
テイ・エス テック	8,600	1,460.00	12,556,000
シチズン時計	72,000	538.00	38,736,000
リンテック	9,700	2,284.00	22,154,800
中部電力	19,500	1,410.00	27,495,000
沖縄電力	2,500	1,340.00	3,350,000
東京瓦斯	34,800	2,539.00	88,357,200
京成電鉄	10,400	3,480.00	36,192,000
東日本旅客鉄道	12,400	6,700.00	83,080,000
ヤマトホールディングス	17,000	2,262.00	38,454,000
セイノーホールディングス	30,600	1,100.00	33,660,000
大塚商会	13,300	4,025.00	53,532,500
ネットワンシステムズ	7,700	3,125.00	24,062,500
日本テレビホールディングス	12,400	1,251.00	15,512,400
日本電信電話	18,400	3,915.00	72,036,000
KDDI	9,700	4,402.00	42,699,400
SCSK	2,900	2,296.00	6,658,400
日本ライフライン	28,500	949.00	27,046,500
三菱商事	17,500	3,877.00	67,847,500
東邦ホールディングス	13,200	2,129.00	28,102,800
トラスコ中山	11,200	1,889.00	21,156,800
スズケン	4,500	3,825.00	17,212,500
エービーシー・マート	900	5,730.00	5,157,000
ドトール・日レスホールディングス	7,700	1,600.00	12,320,000
ツルハホールディングス	3,100	7,650.00	23,715,000
良品計画	11,000	1,273.00	14,003,000
ユナイテッドアローズ	18,200	1,719.00	31,285,800
コメリ	11,100	2,650.00	29,415,000
青山商事	9,800	843.00	8,261,400
イズミ	6,300	3,235.00	20,380,500
ケーズホールディングス	19,500	1,418.00	27,651,000
ヤマダホールディングス	24,300	491.00	11,931,300
バローホールディングス	5,300	1,902.00	10,080,600
めぶきフィナンシャルグループ	115,100	257.00	29,580,700
西日本フィナンシャルホールディングス	19,400	722.00	14,006,800
第四北越フィナンシャルグループ	2,700	2,469.00	6,666,300
ひろぎんホールディングス	13,700	602.00	8,247,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	235,000	700.80	164,688,000
りそなホールディングス	22,000	493.30	10,852,600
三井住友トラスト・ホールディングス	17,400	4,113.00	71,566,200
三井住友フィナンシャルグループ	33,000	3,992.00	131,736,000
群馬銀行	32,400	363.00	11,761,200
七十七銀行	2,700	1,688.00	4,557,600
八十二銀行	22,800	483.00	11,012,400
伊予銀行	18,400	613.00	11,279,200
北洋銀行	54,100	220.00	11,902,000
MS&ADインシュアランスグループホール	16,500	4,240.00	69,960,000
第一生命ホールディングス	30,600	2,280.50	69,783,300
東京海上ホールディングス	6,500	7,787.00	50,615,500
クレディセゾン	26,900	1,571.00	42,259,900
野村不動産ホールディングス	5,500	3,150.00	17,325,000
パーク24	15,300	1,737.00	26,576,100
三井不動産	30,700	2,822.50	86,650,750
三菱地所	47,800	1,902.00	90,915,600
イオンモール	16,000	1,637.00	26,192,000
UTグループ	15,500	2,472.00	38,316,000
綜合警備保障	10,100	3,905.00	39,440,500
H.U.グループホールディングス	6,400	3,120.00	19,968,000
エン・ジャパン	3,100	1,908.00	5,914,800
ベルシステム24ホールディングス	7,300	1,409.00	10,285,700
メイテック	6,300	2,328.00	14,666,400
合計	2,633,400		4,659,585,980

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。