有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	38,806,402	437,689
コール・ローン	-	69,145,953
株式	5,971,752,980	7,720,046,070
未収入金	46,731,257	39,013,314
未収配当金	9,331,450	13,963,700
未収利息	-	18
流動資産合計	6,066,622,089	7,842,606,744
資産合計	6,066,622,089	7,842,606,744
負債の部
流動負債
未払金	46,125,149	41,029,507
その他未払費用	2,137	-
流動負債合計	46,127,286	41,029,507
負債合計	46,127,286	41,029,507
純資産の部
元本等
元本	1,874,222,163	1,883,183,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,146,272,640	5,918,393,865
元本等合計	6,020,494,803	7,801,577,237
純資産合計	6,020,494,803	7,801,577,237
負債純資産合計	6,066,622,089	7,842,606,744

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年7月18日現在		2024年7月16日現在
1.	受益権の総数		1,874,222,163口		1,883,183,372口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.2123円	1口当たり純資産額	4.1428円
		(1万口当たり純資産額)	(32,123円)	(1万口当たり純資産額)	(41,428円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,821,508,991円	1,874,222,163円
同期中追加設定元本額	185,308,488円	172,980,045円
同期中一部解約元本額	132,595,316円	164,018,836円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	139,974,620円	130,583,791円
損保ジャパン日本株ファンド	1,461,913,020円	1,485,930,576円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	272,334,523円	266,669,005円
計	1,874,222,163円	1,883,183,372円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△123,535,462	87,997,982
合計	△123,535,462	87,997,982

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年7月16日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	23,300	2,002.00	46,646,600
鹿島建設	12,300	2,872.00	35,325,600
エクシオグループ	29,700	1,613.50	47,920,950
日揮ホールディングス	67,000	1,268.50	84,989,500
インフロニア・ホールディングス	13,300	1,294.00	17,210,200
森永乳業	22,200	3,451.00	76,612,200
日本ハム	5,900	4,890.00	28,851,000
キリンホールディングス	59,900	2,108.00	126,269,200
アリアケジャパン	4,100	5,330.00	21,853,000
東洋紡	27,200	1,041.00	28,315,200
東レ	165,300	757.00	125,132,100
王子ホールディングス	93,000	616.50	57,334,500
レンゴー	51,800	1,004.00	52,007,200
ザ・パック	7,400	3,980.00	29,452,000
クラレ	31,200	1,879.00	58,624,800
旭化成	102,500	1,044.00	107,010,000
日産化学	9,400	5,000.00	47,000,000
東亞合成	15,400	1,536.00	23,654,400
デンカ	21,900	2,149.50	47,074,050
日本触媒	19,700	1,646.50	32,436,050
三菱瓦斯化学	6,200	3,091.00	19,164,200
日本ゼオン	47,100	1,360.00	64,056,000
日本化薬	19,800	1,273.00	25,205,400
花王	23,100	6,720.00	155,232,000
三洋化成工業	2,500	4,105.00	10,262,500
太陽ホールディングス	8,100	3,550.00	28,755,000
DIC	9,700	3,002.00	29,119,400
artience	11,000	3,315.00	36,465,000
ライオン	14,700	1,287.50	18,926,250
マンダム	5,500	1,224.00	6,732,000
エフピコ	4,100	2,443.00	10,016,300
武田薬品工業	19,600	4,240.00	83,104,000
アステラス製薬	53,200	1,655.00	88,046,000
日本新薬	8,800	3,489.00	30,703,200
杏林製薬	14,300	1,705.00	24,381,500
サワイグループホールディングス	12,800	6,640.00	84,992,000
AGC	8,500	5,263.00	44,735,500
日本電気硝子	5,400	3,644.00	19,677,600
住友金属鉱山	17,000	5,108.00	86,836,000
住友電気工業	41,200	2,478.50	102,114,200
SUMCO	21,700	2,644.00	57,374,800
リンナイ	8,900	3,689.00	32,832,100
東プレ	6,300	2,236.00	14,086,800
牧野フライス製作所	2,500	7,160.00	17,900,000
オーエスジー	19,300	2,039.50	39,362,350
ナブテスコ	10,200	2,814.50	28,707,900
住友重機械工業	18,300	4,262.00	77,994,600
クボタ	64,800	2,254.00	146,059,200
ダイキン工業	5,900	22,725.00	134,077,500
日本精工	52,100	818.40	42,638,640
ジェイテクト	65,700	1,115.50	73,288,350
THK	26,300	3,060.00	80,478,000
マキタ	22,700	4,788.00	108,687,600
ミネベアミツミ	11,200	3,623.00	40,577,600
マブチモーター	19,900	2,354.00	46,844,600
ニデック	25,100	6,912.00	173,491,200
オムロン	17,800	5,813.00	103,471,400
セイコーエプソン	11,400	2,699.50	30,774,300
EIZO	8,500	4,930.00	41,905,000
パナソニック ホールディングス	55,200	1,306.00	72,091,200
ヒロセ電機	4,700	19,480.00	91,556,000
コーセル	14,000	1,279.00	17,906,000
イリソ電子工業	5,600	3,160.00	17,696,000
スタンレー電気	22,500	2,858.00	64,305,000
カシオ計算機	30,300	1,220.50	36,981,150
ファナック	39,000	4,562.00	177,918,000
京セラ	44,600	1,967.50	87,750,500
村田製作所	64,200	3,775.00	242,355,000
小糸製作所	24,800	2,264.50	56,159,600
いすゞ自動車	34,600	2,234.50	77,313,700
トヨタ自動車	28,000	3,269.00	91,532,000
アイシン	18,300	5,352.00	97,941,600
本田技研工業	106,400	1,705.00	181,412,000
SUBARU	16,100	3,382.00	54,450,200
豊田合成	15,600	2,797.00	43,633,200
エフ・シー・シー	3,300	2,377.00	7,844,100
テイ・エス テック	14,200	1,978.00	28,087,600
リンテック	15,200	3,600.00	54,720,000
大阪瓦斯	41,100	3,445.00	141,589,500
東日本旅客鉄道	17,400	2,686.50	46,745,100
ヤマトホールディングス	34,300	1,822.00	62,494,600
福山通運	6,900	4,025.00	27,772,500
セイノーホールディングス	12,400	2,250.00	27,900,000
大塚商会	25,500	3,322.00	84,711,000
ネットワンシステムズ	6,600	2,993.50	19,757,100
日本電信電話	1,165,300	157.20	183,185,160
KDDI	31,300	4,505.00	141,006,500
第一興商	6,900	1,682.00	11,605,800
日本ライフライン	33,100	1,167.00	38,627,700
トラスコ中山	14,900	2,472.00	36,832,800
スズケン	7,900	5,148.00	40,669,200
セリア	6,500	3,100.00	20,150,000
ドトール・日レスホールディングス	9,000	2,244.00	20,196,000
ユナイテッドアローズ	18,700	2,139.00	39,999,300
コメリ	11,900	3,530.00	42,007,000
イズミ	12,200	3,425.00	41,785,000
ケーズホールディングス	25,600	1,579.50	40,435,200
バローホールディングス	12,900	2,423.00	31,256,700
いよぎんホールディングス	33,600	1,547.00	51,979,200
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	19,700	1,679.00	33,076,300
めぶきフィナンシャルグループ	140,800	605.90	85,310,720
ゆうちょ銀行	27,400	1,552.50	42,538,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	43,900	929.70	40,813,830
西日本フィナンシャルホールディングス	9,900	2,046.00	20,255,400
第四北越フィナンシャルグループ	6,600	5,210.00	34,386,000
ひろぎんホールディングス	27,500	1,212.50	33,343,750
三菱UFJフィナンシャル・グループ	159,200	1,777.00	282,898,400
三井住友トラスト・ホールディングス	37,200	3,844.00	142,996,800
三井住友フィナンシャルグループ	19,400	11,010.00	213,594,000
群馬銀行	20,500	1,020.00	20,910,000
八十二銀行	11,600	1,049.00	12,168,400
ほくほくフィナンシャルグループ	29,500	2,035.50	60,047,250
北洋銀行	110,500	517.00	57,128,500
野村ホールディングス	29,400	988.60	29,064,840
第一生命ホールディングス	20,300	4,642.00	94,232,600
三井不動産	36,400	1,531.00	55,728,400
三菱地所	65,000	2,613.00	169,845,000
イオンモール	26,400	1,987.00	52,456,800
日本M&Aセンターホールディングス	55,600	914.60	50,851,760
綜合警備保障	65,900	946.80	62,394,120
博報堂DYホールディングス	18,200	1,199.00	21,821,800
H.U.グループホールディングス	2,800	2,531.00	7,086,800
ユー・エス・エス	14,700	1,361.50	20,014,050
エン・ジャパン	12,100	2,644.00	31,992,400
ベルシステム24ホールディングス	17,700	1,517.00	26,850,900
ダイセキ	3,600	3,635.00	13,086,000
合計	4,656,100		7,720,046,070

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。