有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	437,689	658,944
コール・ローン	69,145,953	25,781,793
株式	7,720,046,070	7,558,385,050
未収入金	39,013,314	45,305,986
未収配当金	13,963,700	22,049,550
未収利息	18	247
流動資産合計	7,842,606,744	7,652,181,570
資産合計	7,842,606,744	7,652,181,570
負債の部
流動負債
未払金	41,029,507	46,098,556
流動負債合計	41,029,507	46,098,556
負債合計	41,029,507	46,098,556
純資産の部
元本等
元本	1,883,183,372	1,847,331,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,918,393,865	5,758,751,134
元本等合計	7,801,577,237	7,606,083,014
純資産合計	7,801,577,237	7,606,083,014
負債純資産合計	7,842,606,744	7,652,181,570

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年7月16日現在		2025年7月15日現在
1.	受益権の総数		1,883,183,372口		1,847,331,880口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1428円	1口当たり純資産額	4.1173円
		(1万口当たり純資産額)	(41,428円)	(1万口当たり純資産額)	(41,173円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,874,222,163円	1,883,183,372円
同期中追加設定元本額	172,980,045円	110,741,513円
同期中一部解約元本額	164,018,836円	146,593,005円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	130,583,791円	117,213,964円
損保ジャパン日本株ファンド	1,485,930,576円	1,471,714,409円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	266,669,005円	258,403,507円
計	1,883,183,372円	1,847,331,880円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	87,997,982	131,950,965
合計	87,997,982	131,950,965

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2025年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
INPEX	25,200	2,071.00	52,189,200
エクシオグループ	19,300	1,918.00	37,017,400
日揮ホールディングス	82,700	1,256.50	103,912,550
大氣社	9,500	2,609.00	24,785,500
インフロニア・ホールディングス	22,700	1,235.00	28,034,500
森永乳業	22,400	3,354.00	75,129,600
アサヒグループホールディングス	64,800	1,838.50	119,134,800
キリンホールディングス	80,700	1,975.00	159,382,500
アリアケジャパン	3,000	6,670.00	20,010,000
東洋紡	27,500	942.00	25,905,000
東レ	103,400	1,003.00	103,710,200
王子ホールディングス	58,600	750.20	43,961,720
レンゴー	52,400	872.90	45,739,960
ザ・パック	22,500	1,122.00	25,245,000
クラレ	1,400	1,830.50	2,562,700
旭化成	103,800	1,011.00	104,941,800
日産化学	9,500	4,509.00	42,835,500
東亞合成	15,600	1,437.50	22,425,000
デンカ	22,200	2,074.00	46,042,800
信越化学工業	24,200	4,637.00	112,215,400
三井化学	31,600	3,431.00	108,419,600
日本ゼオン	47,600	1,544.50	73,518,200
日本化薬	20,100	1,336.00	26,853,600
花王	21,600	6,644.00	143,510,400
三洋化成工業	2,500	3,830.00	9,575,000
artience	13,300	3,095.00	41,163,500
ライオン	13,100	1,468.00	19,230,800
マンダム	5,600	1,459.00	8,170,400
エフピコ	6,200	2,621.00	16,250,200
武田薬品工業	11,300	4,445.00	50,228,500
アステラス製薬	93,700	1,442.00	135,115,400
日本新薬	10,300	3,013.00	31,033,900
杏林製薬	5,600	1,502.00	8,411,200
サワイグループホールディングス	45,100	1,899.50	85,667,450
ブリヂストン	13,600	5,994.00	81,518,400
AGC	10,100	4,319.00	43,621,900
JFEホールディングス	25,900	1,797.00	46,542,300
日本軽金属ホールディングス	14,000	1,665.00	23,310,000
住友金属鉱山	25,900	3,448.00	89,303,200
大阪チタニウムテクノロジーズ	15,500	1,538.00	23,839,000
SUMCO	78,000	1,191.00	92,898,000
リンナイ	9,000	3,700.00	33,300,000
東プレ	6,400	1,993.00	12,755,200
オーエスジー	19,600	1,827.00	35,809,200
ナブテスコ	10,400	2,666.00	27,726,400
住友重機械工業	20,800	3,108.00	64,646,400
クボタ	92,900	1,620.50	150,544,450
ダイキン工業	7,800	18,390.00	143,442,000
日本精工	52,700	695.70	36,663,390
ジェイテクト	74,000	1,249.50	92,463,000
THK	1,100	3,876.00	4,263,600
マキタ	16,500	4,518.00	74,547,000
ミネベアミツミ	32,100	2,205.00	70,780,500
マブチモーター	20,200	2,136.00	43,147,200
ニデック	63,400	2,706.50	171,592,100
オムロン	28,400	3,845.00	109,198,000
EIZO	17,300	2,142.00	37,056,600
ヒロセ電機	4,800	17,420.00	83,616,000
コーセル	14,100	1,116.00	15,735,600
イリソ電子工業	5,700	2,806.00	15,994,200
スタンレー電気	22,800	2,868.00	65,390,400
カシオ計算機	39,400	1,155.00	45,507,000
ファナック	39,500	3,732.00	147,414,000
ローム	15,200	1,936.00	29,427,200
浜松ホトニクス	2,800	1,826.50	5,114,200
京セラ	58,800	1,608.00	94,550,400
太陽誘電	34,800	2,543.00	88,496,400
村田製作所	77,900	2,139.50	166,667,050
小糸製作所	25,100	1,801.50	45,217,650
いすゞ自動車	31,600	1,949.50	61,604,200
トヨタ自動車	97,900	2,532.00	247,882,800
アイシン	55,800	1,894.00	105,685,200
本田技研工業	121,800	1,526.00	185,866,800
SUBARU	24,900	2,581.50	64,279,350
豊田合成	20,000	3,000.00	60,000,000
テイ・エス テック	14,400	1,755.00	25,272,000
リンテック	15,400	2,968.00	45,707,200
大阪瓦斯	15,000	3,712.00	55,680,000
京成電鉄	22,800	1,230.00	28,044,000
東日本旅客鉄道	22,200	3,157.00	70,085,400
ヤマトホールディングス	47,800	1,904.00	91,011,200
福山通運	7,000	3,465.00	24,255,000
大塚商会	14,000	2,832.50	39,655,000
NTT	1,398,000	150.20	209,979,600
KDDI	22,300	2,422.00	54,010,600
アルフレッサ ホールディングス	16,600	2,058.50	34,171,100
第一興商	9,700	1,609.50	15,612,150
日本ライフライン	33,500	1,430.00	47,905,000
岩谷産業	21,300	1,538.00	32,759,400
トラスコ中山	15,100	2,139.00	32,298,900
ミスミグループ本社	51,900	2,035.00	105,616,500
セリア	4,400	2,965.00	13,046,000
ドトール・日レスホールディングス	1,200	2,486.00	2,983,200
ユナイテッドアローズ	16,800	2,161.00	36,304,800
コメリ	12,100	3,005.00	36,360,500
イズミ	12,400	3,090.00	38,316,000
ケーズホールディングス	25,900	1,514.50	39,225,550
ニトリホールディングス	3,100	13,045.00	40,439,500
バローホールディングス	10,200	2,618.00	26,703,600
サンドラッグ	4,400	4,544.00	19,993,600
しずおかフィナンシャルグループ	17,500	1,710.00	29,925,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	19,900	1,830.50	36,426,950
めぶきフィナンシャルグループ	61,700	778.60	48,039,620
九州フィナンシャルグループ	71,100	764.60	54,363,060
ゆうちょ銀行	63,000	1,621.50	102,154,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	63,500	948.70	60,242,450
西日本フィナンシャルホールディングス	23,200	2,304.00	53,452,800
第四北越フィナンシャルグループ	14,700	3,525.00	51,817,500
ひろぎんホールディングス	27,900	1,229.00	34,289,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,700	1,998.50	201,248,950
三井住友トラストグループ	38,100	3,849.00	146,646,900
三井住友フィナンシャルグループ	19,800	3,644.00	72,151,200
千葉銀行	34,100	1,366.50	46,597,650
八十二銀行	46,200	1,264.00	58,396,800
北洋銀行	79,500	605.00	48,097,500
オリックス	10,500	3,310.00	34,755,000
三菱地所	63,200	2,699.50	170,608,400
日本M&Aセンターホールディングス	73,000	702.20	51,260,600
博報堂DYホールディングス	28,200	1,137.50	32,077,500
H.U.グループホールディングス	2,900	3,200.00	9,280,000
エン・ジャパン	13,700	1,728.00	23,673,600
テクノプロ・ホールディングス	3,400	4,359.00	14,820,600
ベルシステム24ホールディングス	18,000	1,271.00	22,878,000
合計	5,158,800		7,558,385,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。