純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2017/12/20 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年9月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,165,337,208,804
追加型株式投資信託	853	11,986,422,724,481
単位型公社債投資信託	56	300,317,328,488
単位型株式投資信託	130	877,638,361,740
合計	1,077	14,329,715,623,513

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.918%(税抜0.85%)

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#4 投資リスク（連結）

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

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#5 投資制限（連結）

2)株式への投資制限(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
3)投資信託証券への投資制限(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

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#6 投資対象（連結）

②「シティ世界国債インデックス※(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」を上回る成果の実現をめざします。

※シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。

③投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組入れること等により、ベンチマークを上回ることを目標に運用します。
・主な投資先は、ベンチマーク構成国となります。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,339,059	0.46
純資産総額		10,509,389,574	100.00

その他資産の投資状況

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第37期平成29年3月21日現在	第38期平成29年9月20日現在
1口当たり純資産額	1.1407円	1.2054円
(1万口当たり純資産額)	(11,407円)	(12,054円)

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#11 申込（販売）手続等（連結）

なお、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成29年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2017/12/20 9:14

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成29年9月29日現在
Ⅱ 負債総額	23,154,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,509,389,574円
Ⅳ 発行済数量	8,739,823,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2025円

(参考)

2017/12/20 9:14

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		896,945,584	24,345,000
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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