有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年3月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・セレクション・マザーファンド	4,060,396,745	6,696,000,272
親投資信託受益証券 合計		4,060,396,745	6,696,000,272
合計		4,060,396,745	6,696,000,272

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ジャパン・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ジャパン・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成25年9月17日現在	平成26年3月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		211,711,412	291,136,359
株式		10,780,425,200	9,367,410,500
派生商品評価勘定		50,646	-
未収入金		268,443,989	-
未収配当金		3,066,100	2,468,000
前払金		41,206	7,189,725
差入委託証拠金		7,163,794	6,970,275
流動資産合計		11,270,902,347	9,675,174,859
資産合計		11,270,902,347	9,675,174,859
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		316,852	7,564,725
未払金		92,912,003	-
未払解約金		82,700,000	87,000,000
流動負債合計		175,928,855	94,564,725
負債合計		175,928,855	94,564,725
純資産の部
元本等
元本	※1	6,429,237,771	5,809,442,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,665,735,721	3,771,167,386
元本等合計		11,094,973,492	9,580,610,134
純資産合計		11,094,973,492	9,580,610,134
負債純資産合計		11,270,902,347	9,675,174,859

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年9月17日現在	平成26年3月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,740,597,764円	6,429,237,771円
		同期中追加設定元本額	367,506,163円	202,814,745円
		同期中一部解約元本額	678,866,156円	822,609,768円
		元本の内訳
	ファンド名
		IBJITMジャパン・セレクション	4,657,672,542円	4,060,396,745円
		DIAMジャパン・セレクション	961,829,995円	1,031,265,144円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	172,961,289円	140,588,814円
		DIAM世界6資産バランスファンド	448,881,870円	380,369,894円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	22,946,434円	30,268,392円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	8,521,849円	10,730,064円
		ジャパン・セレクション私募ファンド(適格機関投資家向け)	156,423,792円	155,823,695円
	計		6,429,237,771円	5,809,442,748円
2.	受益権の総数		6,429,237,771口	5,809,442,748口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年3月19日 至 平成25年9月17日	自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年9月17日現在	平成26年3月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年9月17日現在	平成26年3月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,350,857,374	△620,831,131
合計	1,350,857,374	△620,831,131

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成25年9月17日 現在				平成26年3月17日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	176,855,000	-	176,625,000	△230,000	180,060,000	-	172,500,000	△7,560,000
合計	176,855,000	-	176,625,000	△230,000	180,060,000	-	172,500,000	△7,560,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年9月17日現在	平成26年3月17日現在
1口当たり純資産額	1.7257円	1.6491円
(1万口当たり純資産額)	(17,257円)	(16,491円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成26年3月17日現在
	銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
			単 価	金 額
	大成建設	275,000	438	120,450,000
	鹿島建設	155,000	353	54,715,000
	西松建設	340,000	311	105,740,000
	五洋建設	280,000	338	94,640,000
	日特建設	80,000	357	28,560,000
	日 揮	35,000	3,555	124,425,000
	テンプホールディングス	28,000	2,694	75,432,000
	テラ	18,000	1,610	28,980,000
	クックパッド	32,000	2,531	80,992,000
	メディネット	1,100	29,250	32,175,000
	ディー・エヌ・エー	40,000	1,990	79,600,000
	ファンコミュニケーションズ	26,000	4,220	109,720,000
	三越伊勢丹HD	99,000	1,181	116,919,000
	シップヘルスケアHD	19,000	3,300	62,700,000
	セブン&アイ・HLDGS	39,000	3,691	143,949,000
	旭 化 成	117,000	686	80,262,000
	コロプラ	14,000	2,618	36,652,000
	ドリコム	500	268,500	134,250,000
	ダイキョーニシカワ	31,600	1,735	54,826,000
	セプテーニHLDGS	35,000	1,166	40,810,000
	大日本住友製薬	28,000	1,672	46,816,000
	小野薬品	8,000	8,960	71,680,000
	生化学工業	57,100	1,300	74,230,000
	栄研化学	50,500	1,640	82,820,000
	ナノキャリア	150	139,000	20,850,000
	ペプチドリーム	6,400	9,370	59,968,000
	ヤフー	180,000	571	102,780,000
	サイバーエージェント	37,300	4,225	157,592,500
	楽天	42,000	1,291	54,222,000
	エン・ジャパン	33,000	1,720	56,760,000
	富士フイルムHLDGS	46,000	2,732	125,672,000
	コニカミノルタ	75,000	962	72,150,000
	日本特殊陶業	22,000	2,245	49,390,000
	新日鐵住金	780,000	274	213,720,000
	日本製鋼所	220,000	463	101,860,000
	三井金属	160,000	237	37,920,000
	住友鉱山	16,000	1,243	19,888,000
	住友電工	108,000	1,436	155,088,000
	オークマ	105,000	831	87,255,000
	ア マ ダ	126,000	744	93,744,000
	ディスコ	8,400	6,160	51,744,000
	小松製作所	77,000	2,074	159,698,000
	住友重機械	197,000	434	85,498,000
	荏原製作所	160,000	632	101,120,000
	ブラザー工業	84,000	1,329	111,636,000
	日 立	210,000	755	158,550,000
	東 芝	456,000	434	197,904,000
	富士電機	245,000	437	107,065,000
	安川電機	70,000	1,307	91,490,000
	日本電産	10,000	11,930	119,300,000
	日本電気	465,000	299	139,035,000
	ジャパンディスプレイ	44,100	900	39,690,000
	パナソニック	100,000	1,199	119,900,000
	アンリツ	148,000	1,083	160,284,000
	ソ ニ ー	138,000	1,728	238,464,000
	アルプス電気	90,000	1,136	102,240,000
	村田製作所	15,000	8,964	134,460,000
	日東電工	20,000	4,825	96,500,000
	日本ケミコン	255,000	290	73,950,000
	三菱重工業	140,000	579	81,060,000
	IHI	300,000	439	131,700,000
	トヨタ自動車	26,000	5,563	144,638,000
	日野自動車	69,000	1,450	100,050,000
	マ ツ ダ	260,000	451	117,260,000
	本田技研	42,000	3,598	151,116,000
	富士重工業	83,000	2,648	219,784,000
	トプコン	40,000	1,496	59,840,000
	三井物産	40,000	1,429	57,160,000
	住友商事	60,000	1,274	76,440,000
	三菱商事	42,000	1,859	78,078,000
	AOKIホールディングス	61,000	1,456	88,816,000
	三菱UFJフィナンシャルG	468,400	561	262,772,400
	三井住友トラストHD	367,000	431	158,177,000
	三井住友フィナンシャルG	65,600	4,339	284,638,400
	みずほフィナンシャルG	821,000	203	166,663,000
	オリックス	140,000	1,401	196,140,000
	ジャフコ	20,000	4,725	94,500,000
	野村ホールディングス	117,000	652	76,284,000
	第一生命	65,000	1,454	94,510,000
	三井不動産	70,000	3,021	211,470,000
	東京建物	74,000	834	61,716,000
	住友不動産	19,000	4,009	76,171,000
	東日本旅客鉄道	7,000	7,376	51,632,000
	川崎汽船	160,000	215	34,400,000
	上 組	37,000	903	33,411,000
	日本BS放送	7,300	1,890	13,797,000
	関西電力	60,000	1,068	64,080,000
	東北電力	55,000	1,099	60,445,000
	東 映	86,000	578	49,708,000
	DTS	44,000	1,861	81,884,000
	スクウェア・エニックス・HD	54,400	2,068	112,499,200
	ヤマダ電機	300,000	344	103,200,000
	ソフトバンク	24,000	8,110	194,640,000
	合計	10,782,850		9,367,410,500

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。