有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/19-2024/09/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年9月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・セレクション・マザーファンド	885,019,321	5,227,986,133
親投資信託受益証券 合計		885,019,321	5,227,986,133
合計			5,227,986,133

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ジャパン・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ジャパン・セレクション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年9月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	150,503,170
株式	8,943,793,810
未収入金	37,287,030
未収配当金	2,507,500
流動資産合計	9,134,091,510
資産合計	9,134,091,510
負債の部
流動負債
未払金	47,626,010
未払解約金	1,360,000
流動負債合計	48,986,010
負債合計	48,986,010
純資産の部
元本等
元本	1,537,964,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,547,141,264
元本等合計	9,085,105,500
純資産合計	9,085,105,500
負債純資産合計	9,134,091,510

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年3月19日 至 2024年9月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年9月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,664,301,448円
		同期中追加設定元本額	57,047,299円
		同期中一部解約元本額	183,384,511円
		元本の内訳
		ファンド名
		IBJITMジャパン・セレクション	885,019,321円
		DIAMジャパン・セレクション	652,944,915円
		計	1,537,964,236円
2.		受益権の総数	1,537,964,236口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年3月19日 至 2024年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年9月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年9月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△152,259,758
合計	△152,259,758

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年9月17日現在
1口当たり純資産額	5.9072円
(1万口当たり純資産額)	(59,072円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年9月17日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	14,500	2,630.00	38,135,000
INPEX	22,600	1,849.00	41,787,400
大林組	105,000	1,807.00	189,735,000
鹿島建設	16,300	2,595.50	42,306,650
住友林業	14,600	6,420.00	93,732,000
九電工	9,000	6,530.00	58,770,000
NECネッツエスアイ	21,900	2,656.00	58,166,400
ニチレイ	13,700	4,461.00	61,115,700
東洋水産	17,800	9,231.00	164,311,800
日東紡績	5,400	5,540.00	29,916,000
東急不動産ホールディングス	49,000	955.20	46,804,800
TIS	7,800	3,574.00	27,877,200
インターネットイニシアティブ	4,800	3,018.00	14,486,400
大阪ソーダ	2,700	9,000.00	24,300,000
信越化学工業	44,100	5,638.00	248,635,800
東京応化工業	17,400	3,253.00	56,602,200
住友ベークライト	17,600	3,633.00	63,940,800
日油	35,700	2,207.00	78,789,900
中外製薬	13,900	6,867.00	95,451,300
ロート製薬	48,200	3,559.00	171,543,800
参天製薬	34,500	1,779.00	61,375,500
第一三共	40,600	4,968.00	201,700,800
ウェザーニューズ	3,400	5,720.00	19,448,000
富士フイルムホールディングス	48,900	3,822.00	186,895,800
上村工業	1,700	10,510.00	17,867,000
横浜ゴム	69,700	3,034.00	211,469,800
東洋炭素	3,200	5,110.00	16,352,000
日本特殊陶業	31,700	3,926.00	124,454,200
MARUWA	1,600	36,100.00	57,760,000
日本製鉄	18,000	2,998.00	53,964,000
大和工業	9,200	7,021.00	64,593,200
日本製鋼所	19,900	4,149.00	82,565,100
フジクラ	77,500	4,136.00	320,540,000
リクルートホールディングス	23,000	8,650.00	198,950,000
ディスコ	2,100	33,710.00	70,791,000
荏原製作所	30,400	1,940.00	58,976,000
オルガノ	4,900	6,600.00	32,340,000
日立製作所	142,600	3,410.00	486,266,000
日本電気	18,400	13,305.00	244,812,000
富士通	34,200	2,931.50	100,257,300
ルネサスエレクトロニクス	44,500	2,023.50	90,045,750
ソニーグループ	21,900	12,805.00	280,429,500
TDK	18,100	8,514.00	154,103,400
キーエンス	3,200	65,430.00	209,376,000
日本マイクロニクス	2,600	3,545.00	9,217,000
デンソー	49,500	2,011.50	99,569,250
浜松ホトニクス	8,500	3,421.00	29,078,500
村田製作所	39,100	2,635.00	103,028,500
三菱重工業	144,900	1,825.50	264,514,950
トヨタ自動車	122,300	2,406.00	294,253,800
本田技研工業	15,900	1,457.00	23,166,300
スズキ	99,400	1,507.00	149,795,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	47,700	3,815.00	181,975,500
サイゼリヤ	9,400	5,130.00	48,222,000
東京精密	7,900	7,032.00	55,552,800
HOYA	6,600	19,170.00	126,522,000
タカラトミー	3,600	3,853.00	13,870,800
TOPPANホールディングス	20,200	4,237.00	85,587,400
アシックス	27,000	2,728.00	73,656,000
リンテック	6,300	3,240.00	20,412,000
豊田通商	12,800	2,502.00	32,025,600
三井物産	59,700	2,822.50	168,503,250
東京エレクトロン	3,600	22,440.00	80,784,000
BIPROGY	16,500	4,884.00	80,586,000
三菱商事	48,300	2,824.50	136,423,350
エイチ・ツー・オー リテイリング	16,100	2,160.00	34,776,000
クレディセゾン	26,700	3,393.00	90,593,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	185,700	1,419.00	263,508,300
三井住友フィナンシャルグループ	38,200	8,750.00	334,250,000
八十二銀行	141,900	804.90	114,215,310
SBIホールディングス	25,400	3,211.00	81,559,400
オリックス	23,100	3,337.00	77,084,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	103,700	3,117.00	323,232,900
東京海上ホールディングス	52,100	4,925.00	256,592,500
TBSホールディングス	31,600	3,946.00	124,693,600
スカパーJSATホールディングス	52,700	837.00	44,109,900
KADOKAWA	2,700	2,989.00	8,070,300
カプコン	7,900	3,226.00	25,485,400
コナミグループ	4,000	13,840.00	55,360,000
ファーストリテイリング	1,000	44,070.00	44,070,000
ソフトバンクグループ	500	8,168.00	4,084,000
サンドラッグ	8,100	4,151.00	33,623,100
合計	2,658,400		8,943,793,810

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。