有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年3月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・セレクション・マザーファンド	2,667,396,733	5,393,476,194
親投資信託受益証券 合計		2,667,396,733	5,393,476,194
合計		2,667,396,733	5,393,476,194

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ジャパン・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ジャパン・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年9月17日現在	平成28年3月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		-	176,147,323
コール・ローン		324,673,157	-
株式		8,976,718,840	7,994,637,230
派生商品評価勘定		3,999,788	-
未収配当金		2,519,700	9,095,550
前払金		-	136,648
差入委託証拠金		11,695,788	1,319,352
流動資産合計		9,319,607,273	8,181,336,103
資産合計		9,319,607,273	8,181,336,103
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	86,648
前受金		1,984,788	-
未払解約金		86,700,000	72,000,000
流動負債合計		88,684,788	72,086,648
負債合計		88,684,788	72,086,648
純資産の部
元本等
元本	※1	4,254,816,865	4,010,493,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,976,105,620	4,098,755,969
元本等合計		9,230,922,485	8,109,249,455
純資産合計		9,230,922,485	8,109,249,455
負債純資産合計		9,319,607,273	8,181,336,103

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年9月17日現在	平成28年3月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,671,720,414円	4,254,816,865円
		同期中追加設定元本額	163,954,926円	151,998,101円
		同期中一部解約元本額	580,858,475円	396,321,480円
		元本の内訳
	ファンド名
		IBJITMジャパン・セレクション	2,849,813,316円	2,667,396,733円
		DIAMジャパン・セレクション	1,019,413,773円	1,081,679,330円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	69,102,769円	64,770,013円
		DIAM世界6資産バランスファンド	203,225,492円	196,647,410円
		ジャパン・セレクション私募ファンド(適格機関投資家向け)	113,261,515円	-円
	計		4,254,816,865円	4,010,493,486円
2.	受益権の総数		4,254,816,865口	4,010,493,486口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年3月18日 至 平成27年9月17日	自 平成27年9月18日 至 平成28年3月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年9月17日現在	平成28年3月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年9月17日現在	平成28年3月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△49,579,835	△361,814,540
合計	△49,579,835	△361,814,540

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成27年9月17日 現在				平成28年3月17日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	188,526,000	-	192,530,000	4,004,000	26,986,000	-	26,900,000	△86,000
合計	188,526,000	-	192,530,000	4,004,000	26,986,000	-	26,900,000	△86,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年9月17日現在	平成28年3月17日現在
1口当たり純資産額	2.1695円	2.0220円
(1万口当たり純資産額)	(21,695円)	(20,220円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成28年3月17日現在
	銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
			単 価	金 額
	大林組	90,200	1,107.00	99,851,400
	清水建設	69,000	943.00	65,067,000
	鹿島建設	81,000	695.00	56,295,000
	西松建設	180,000	490.00	88,200,000
	大東建託	1,700	15,900.00	27,030,000
	五洋建設	56,500	469.00	26,498,500
	ミクシィ	20,500	4,200.00	86,100,000
	綜合警備保障	13,400	6,060.00	81,204,000
	サンエー	8,300	5,190.00	43,077,000
	あらた	20,900	2,473.00	51,685,700
	味の素	23,000	2,766.50	63,629,500
	キユーピー	29,900	2,566.00	76,723,400
	日本たばこ産業	43,500	4,535.00	197,272,500
	あい ホールディングス	28,800	3,045.00	87,696,000
	マツモトキヨシホールディングス	12,900	5,880.00	75,852,000
	ウエルシアホールディングス	8,500	6,290.00	53,465,000
	ユニゾホールディングス	14,500	4,710.00	68,295,000
	クスリのアオキ	13,600	5,540.00	75,344,000
	ITホールディングス	39,900	2,560.00	102,144,000
	GMOペイメントゲートウェイ	5,000	7,360.00	36,800,000
	東ソー	195,000	484.00	94,380,000
	セントラル硝子	116,000	603.00	69,948,000
	東京応化工業	10,800	2,918.00	31,514,400
	三菱ケミカルホールディングス	129,700	611.00	79,246,700
	ダイセル	52,200	1,452.00	75,794,400
	宇部興産	205,000	204.00	41,820,000
	セプテーニ・ホールディングス	40,900	2,417.00	98,855,300
	ADEKA	100,000	1,608.00	160,800,000
	日油	126,000	806.00	101,556,000
	塩野義製薬	30,700	5,375.00	165,012,500
	日本新薬	12,000	3,930.00	47,160,000
	中外製薬	11,100	3,400.00	37,740,000
	小野薬品工業	4,400	22,835.00	100,474,000
	ダイト	28,900	2,803.00	81,006,700
	オリエンタルランド	7,900	7,913.00	62,512,700
	エン・ジャパン	30,200	3,720.00	112,344,000
	東洋ゴム工業	93,400	1,741.00	162,609,400
	ジェイ エフ イー ホールディングス	36,600	1,525.00	55,815,000
	UACJ	171,000	238.00	40,698,000
	テクノプロ・ホールディングス	21,700	3,145.00	68,246,500
	アイダエンジニアリング	49,400	976.00	48,214,400
	ディスコ	5,000	9,890.00	49,450,000
	豊田自動織機	6,700	5,000.00	33,500,000
	千代田化工建設	75,000	951.00	71,325,000
	ダイフク	56,300	1,838.00	103,479,400
	マブチモーター	7,600	5,380.00	40,888,000
	セイコーエプソン	41,500	2,010.00	83,415,000
	ソニー	28,400	2,923.00	83,013,200
	TDK	8,500	6,830.00	58,055,000
	アルプス電気	11,500	2,155.00	24,782,500
	フォスター電機	7,200	2,379.00	17,128,800
	キーエンス	3,400	59,870.00	203,558,000
	イリソ電子工業	3,400	5,110.00	17,374,000
	村田製作所	7,300	14,665.00	107,054,500
	日東電工	3,500	7,040.00	24,640,000
	全国保証	15,700	3,690.00	57,933,000
	日産自動車	56,900	1,080.00	61,452,000
	トヨタ自動車	31,900	6,025.00	192,197,500
	富士重工業	134,200	4,007.00	537,739,400
	ヤマハ発動機	67,800	1,862.00	126,243,600
	小糸製作所	16,900	4,955.00	83,739,500
	島津製作所	32,000	1,777.00	56,864,000
	ニチハ	15,000	1,693.00	25,395,000
	三井物産	63,700	1,398.50	89,084,450
	コメリ	25,800	2,373.00	61,223,400
	エイチ・ツー・オー リテイリング	34,300	2,024.00	69,423,200
	イズミ	22,300	4,795.00	106,928,500
	あおぞら銀行	213,000	389.00	82,857,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	387,900	553.70	214,780,230
	三井住友フィナンシャルグループ	62,500	3,610.00	225,625,000
	オリックス	93,300	1,622.50	151,379,250
	東京海上ホールディングス	35,000	3,934.00	137,690,000
	三井不動産	6,000	2,751.50	16,509,000
	東京建物	43,900	1,398.00	61,372,200
	東日本旅客鉄道	3,400	9,904.00	33,673,600
	西日本旅客鉄道	7,200	6,899.00	49,672,800
	東海旅客鉄道	1,700	19,860.00	33,762,000
	西武ホールディングス	14,500	2,271.00	32,929,500
	サカイ引越センター	11,700	3,075.00	35,977,500
	名古屋鉄道	122,000	518.00	63,196,000
	セイノーホールディングス	88,600	1,189.00	105,345,400
	日本航空	43,400	4,092.00	177,592,800
	日本テレビホールディングス	16,900	1,852.00	31,298,800
	日本電信電話	57,500	4,900.00	281,750,000
	KDDI	44,800	3,016.00	135,116,800
	NTTドコモ	45,200	2,545.00	115,034,000
	電源開発	31,900	3,450.00	110,055,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	32,700	2,924.00	95,614,800
	ニトリホールディングス	3,000	9,460.00	28,380,000
	ミスミグループ本社	40,200	1,570.00	63,114,000
	ソフトバンクグループ	22,300	5,742.00	128,046,600
	合計	4,444,400		7,994,637,230

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。