有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/21-2023/03/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年3月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・セレクション・マザーファンド	954,272,006	3,713,072,375
親投資信託受益証券 合計		954,272,006	3,713,072,375
合計			3,713,072,375

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ジャパン・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ジャパン・セレクション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年3月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,921,492
株式	6,709,225,160
未収入金	22,649,984
未収配当金	9,419,200
流動資産合計	6,778,215,836
資産合計	6,778,215,836
負債の部
流動負債
未払金	21,414,140
未払解約金	3,290,000
流動負債合計	24,704,140
負債合計	24,704,140
純資産の部
元本等
元本	1,735,674,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,017,836,754
元本等合計	6,753,511,696
純資産合計	6,753,511,696
負債純資産合計	6,778,215,836

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年9月21日 至 2023年3月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年3月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,830,974,290円
		同期中追加設定元本額	18,737,507円
		同期中一部解約元本額	114,036,855円
		元本の内訳
		ファンド名
		IBJITMジャパン・セレクション	954,272,006円
		DIAMジャパン・セレクション	781,402,936円
		計	1,735,674,942円
2.		受益権の総数	1,735,674,942口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年9月21日 至 2023年3月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年3月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年3月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	146,199,160
合計	146,199,160

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年3月17日現在
1口当たり純資産額	3.8910円
(1万口当たり純資産額)	(38,910円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年3月17日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	10,100	3,180.00	32,118,000
INPEX	21,500	1,349.00	29,003,500
東亜建設工業	16,100	2,760.00	44,436,000
住友林業	20,900	2,728.00	57,015,200
大氣社	14,100	3,525.00	49,702,500
ハウス食品グループ本社	6,400	2,722.00	17,420,800
日清食品ホールディングス	8,900	11,760.00	104,664,000
ウエルシアホールディングス	8,700	2,805.00	24,403,500
東急不動産ホールディングス	59,500	643.00	38,258,500
BEENOS	5,200	2,206.00	11,471,200
セブン&アイ・ホールディングス	18,900	5,916.00	111,812,400
東レ	141,700	735.50	104,220,350
コーエーテクモホールディングス	20,700	2,415.00	49,990,500
デジタルハーツホールディングス	15,300	1,452.00	22,215,600
Ubicomホールディングス	2,600	1,942.00	5,049,200
イビデン	7,700	5,010.00	38,577,000
信越化学工業	4,900	20,155.00	98,759,500
JSR	42,500	3,090.00	131,325,000
KHネオケム	3,300	2,300.00	7,590,000
日油	14,200	5,950.00	84,490,000
中外製薬	43,700	3,366.00	147,094,200
ロート製薬	45,300	2,604.00	117,961,200
第一三共	33,500	4,579.00	153,396,500
デジタルガレージ	4,400	4,225.00	18,590,000
ウェザーニューズ	7,600	6,700.00	50,920,000
富士フイルムホールディングス	15,700	6,458.00	101,390,600
東洋合成工業	3,200	8,670.00	27,744,000
メック	15,700	2,487.00	39,045,900
横浜ゴム	72,900	2,472.00	180,208,800
日本カーボン	7,800	3,945.00	30,771,000
東洋炭素	12,500	3,845.00	48,062,500
フジミインコーポレーテッド	6,900	6,700.00	46,230,000
日本製鉄	35,400	3,001.00	106,235,400
リンナイ	7,200	9,700.00	69,840,000
アドベンチャー	7,600	9,630.00	73,188,000
リクルートホールディングス	10,900	3,480.00	37,932,000
ディスコ	2,700	44,000.00	118,800,000
SMC	1,100	68,570.00	75,427,000
アイチコーポレーション	27,800	797.00	22,156,600
ダイキン工業	3,700	22,605.00	83,638,500
オルガノ	15,800	3,215.00	50,797,000
日本ピラー工業	9,200	3,555.00	32,706,000
日立製作所	32,300	6,845.00	221,093,500
富士電機	5,500	5,020.00	27,610,000
アイモバイル	10,200	1,254.00	12,790,800
日本電気	12,400	4,965.00	61,566,000
ルネサスエレクトロニクス	25,000	1,851.50	46,287,500
ソニーグループ	19,900	11,630.00	231,437,000
TDK	13,300	4,535.00	60,315,500
キーエンス	3,400	60,510.00	205,734,000
デンソー	14,300	7,075.00	101,172,500
ローム	10,500	10,790.00	113,295,000
浜松ホトニクス	14,000	6,750.00	94,500,000
三菱重工業	15,300	4,520.00	69,156,000
NEXTONE	7,000	3,625.00	25,375,000
いすゞ自動車	60,400	1,557.00	94,042,800
トヨタ自動車	64,000	1,786.00	114,304,000
本田技研工業	33,000	3,360.00	110,880,000
スズキ	23,900	4,509.00	107,765,100
サイゼリヤ	7,300	3,315.00	24,199,500
スター精密	12,100	1,703.00	20,606,300
HOYA	5,900	14,300.00	84,370,000
メディキット	3,800	2,440.00	9,272,000
ブシロード	42,200	761.00	32,114,200
バンダイナムコホールディングス	5,700	8,217.00	46,836,900
タカラトミー	37,200	1,343.00	49,959,600
ヨネックス	22,700	1,285.00	29,169,500
信越ポリマー	35,000	1,425.00	49,875,000
丸紅	63,500	1,725.00	109,537,500
三井物産	41,000	3,786.00	155,226,000
セイコーグループ	11,800	2,787.00	32,886,600
三菱商事	20,300	4,638.00	94,151,400
ユニ・チャーム	14,400	5,338.00	76,867,200
エイチ・ツー・オー リテイリング	47,100	1,455.00	68,530,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	149,900	840.90	126,050,910
三井住友フィナンシャルグループ	55,900	5,258.00	293,922,200
八十二銀行	217,700	563.00	122,565,100
SBIホールディングス	8,100	2,666.00	21,594,600
オリックス	42,600	2,157.50	91,909,500
第一生命ホールディングス	17,200	2,360.50	40,600,600
東京海上ホールディングス	48,800	2,589.00	126,343,200
南海電気鉄道	27,200	2,854.00	77,628,800
TREホールディングス	13,600	1,417.00	19,271,200
スカパーJSATホールディングス	88,200	501.00	44,188,200
日本電信電話	57,800	4,006.00	231,546,800
エヌ・ティ・ティ・データ	27,100	1,701.00	46,097,100
カプコン	16,700	4,620.00	77,154,000
イエローハット	27,100	1,771.00	47,994,100
ミスミグループ本社	6,800	3,235.00	21,998,000
ファーストリテイリング	1,600	27,985.00	44,776,000
合計	2,374,500		6,709,225,160

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。