資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用(「日本トレンド・マネーポートフォリオ」のみ)、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。2020/04/14 9:04

#2 その他の関係法人の概況（連結）

<再信託受託会社の概要>名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
資本金の額 :51,000百万円(2019年9月末現在)

2020/04/14 9:04

#3 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物 2020年03月	買建	800	日本円	19,189,308,250	18,504,000,000	199.36

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2020/04/14 9:04

#4 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物 2020年03月	売建	191	日本円	4,573,229,000	4,417,830,000	△97.52
	大阪取引所	ミニ日経225先物 2020年03月	売建	55	日本円	131,325,600	127,215,000	△2.81

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2020/04/14 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの-003

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/04/14 9:04

#6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式

2020/04/14 9:04

#7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年1月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			829	206,323
	株式投資信託		781	175,242
		単位型	264	10,935
		追加型	517	164,306
	公社債投資信託		48	31,081
		単位型	35	930
		追加型	13	30,150

2020/04/14 9:04

#8 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。

2020/04/14 9:04

#9 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2020/04/14 9:04

#10 投資リスク（連結）

③ 信用リスク
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。

2020/04/14 9:04

#11 投資制限（連結）

<ハイパー・ウェイブ><リバース・トレンド・オープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)外貨建資産への投資は行ないません。

2020/04/14 9:04

#12 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

2020/04/14 9:04

#13 投資方針（連結）

投資方針】
<ハイパー・ウェイブ>・信託財産の50%以上短期公社債を組み入れます。株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果をめざすため、原則として株式組入総額と株価指数先物取引の買建総額の組入合計額が純資産総額に対して約2倍程度になるように調整を行ないます。
・設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。

2020/04/14 9:04

#14 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,281,776,759	100.00
合計(純資産総額)		9,281,776,759	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,281,776,759100.00合計(純資産総額)9,281,776,759100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	18,504,000,000	199.36

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本18,504,000,000199.36e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2020/04/14 9:04

#15 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,530,221,322	100.00
合計(純資産総額)		4,530,221,322	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,530,221,322100.00合計(純資産総額)4,530,221,322100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	4,545,045,000	△100.33

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本4,545,045,000△100.33e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2020/04/14 9:04

#16 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,002,388,554	33.42
特殊債券	日本	906,680,324	30.23
社債券	日本	800,465,444	26.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	290,061,315	9.67
合計(純資産総額)		2,999,595,637	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,002,388,55433.42特殊債券日本906,680,32430.23社債券日本800,465,44426.69コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―290,061,3159.67合計(純資産総額)2,999,595,637100.00

2020/04/14 9:04

#17 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
退職金		24		52
固定資産減価償却費		152		108
福利費		974		1,071

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
投資有価証券売却損		133		176
固定資産処分損		7		0
役員退職一時金		117		180

2020/04/14 9:04

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第60期
(自 2018年4月1日

2020/04/14 9:04

#19 注記表（連結）

	第24期自 2018年 1月12日至 2019年 1月11日	第25期自 2019年 1月12日至 2020年 1月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2020/04/14 9:04

#20 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2011年 1月11日)14,63514,6350.10750.1075第17計算期間末(2012年 1月11日)11,28211,2820.06730.0673第18計算期間末(2013年 1月11日)13,51913,6410.11060.1116第19計算期間末(2014年 1月14日)16,16016,2350.21330.2143第20計算期間末(2015年 1月13日)16,52016,5840.25590.2569第21計算期間末(2016年 1月12日)15,13315,1330.24900.2490第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.3411第25計算期間末(2020年 1月14日)9,7279,7470.48390.48492019年 1月末日13,045―0.3553―2月末日13,077―0.3765―3月末日12,525―0.3755―4月末日12,219―0.4127―5月末日10,914―0.3510―6月末日11,651―0.3775―7月末日11,600―0.3869―8月末日11,364―0.3556―9月末日11,325―0.3994―10月末日10,727―0.4433―11月末日10,202―0.4559―12月末日9,489―0.4715―2020年 1月末日9,281―0.4488―

2020/04/14 9:04

#21 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2011年 1月11日)2,0172,0171.13611.1361第17計算期間末(2012年 1月11日)1,4311,4331.34531.3473第18計算期間末(2013年 1月11日)1,0991,0991.00741.0074第19計算期間末(2014年 1月14日)9889880.68010.6801第20計算期間末(2015年 1月13日)1,3341,3340.58920.5892第21計算期間末(2016年 1月12日)1,4601,4600.55650.5565第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.3816第25計算期間末(2020年 1月14日)4,4574,4570.30710.30712019年 1月末日2,701―0.3733―2月末日2,873―0.3612―3月末日3,246―0.3596―4月末日3,484―0.3423―5月末日3,421―0.3701―6月末日3,171―0.3558―7月末日3,255―0.3501―8月末日3,071―0.3638―9月末日3,372―0.3424―10月末日3,605―0.3239―11月末日4,018―0.3186―12月末日4,518―0.3124―2020年 1月末日4,530―0.3182―

2020/04/14 9:04

#22 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2011年 1月11日)1,9671,9671.00631.0063第16計算期間末(2012年 1月11日)1,4241,4241.00691.0069第17計算期間末(2013年 1月11日)2,6542,6541.00741.0074第18計算期間末(2014年 1月14日)3,5453,5451.00781.0078第19計算期間末(2015年 1月13日)3,3993,3991.00811.0081第20計算期間末(2016年 1月12日)2,9802,9801.00811.0081第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.0075第24計算期間末(2020年 1月14日)3,3343,3341.00741.00742019年 1月末日2,499―1.0075―2月末日2,876―1.0072―3月末日2,967―1.0072―4月末日3,101―1.0072―5月末日2,919―1.0073―6月末日3,061―1.0074―7月末日3,020―1.0074―8月末日2,707―1.0074―9月末日3,132―1.0075―10月末日3,333―1.0076―11月末日3,238―1.0075―12月末日3,305―1.0075―2020年 1月末日2,999―1.0075―

2020/04/14 9:04

#23 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,512,528,445	円
Ⅱ 負債総額	230,751,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,281,776,759	円
Ⅳ 発行済口数	20,679,459,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4488	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,512,528,445円Ⅱ 負債総額230,751,686円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,281,776,759円Ⅳ 発行済口数20,679,459,841口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4488円

2020/04/14 9:04

#24 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,662,906,301	円
Ⅱ 負債総額	132,684,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,530,221,322	円
Ⅳ 発行済口数	14,235,770,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3182	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,662,906,301円Ⅱ 負債総額132,684,979円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,530,221,322円Ⅳ 発行済口数14,235,770,768口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3182円

2020/04/14 9:04

#25 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,086,134,758	円
Ⅱ 負債総額	86,539,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,999,595,637	円
Ⅳ 発行済口数	2,977,234,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,086,134,758円Ⅱ 負債総額86,539,121円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,999,595,637円Ⅳ 発行済口数2,977,234,189口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0075円

2020/04/14 9:04

#26 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/04/14 9:04

#27 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,024	※3	20,680
流動資産合計		41,800		42,769
固定資産
有形固定資産
建物	※1	68	※1	136
有形固定資産合計		191		274
無形固定資産
ソフトウエア		99		107
無形固定資産合計		99		107
投資その他の資産
投資有価証券		14,103		16,755
長期前払費用		0		-
繰延税金資産		1,504		1,913
投資その他の資産合計		41,868		44,886

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債合計		21,448		18,466
純資産の部
株主資本

2020/04/14 9:04

#28 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/04/14 9:04